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內容簡介： 本书的研究旨在填补能源金融市场风险传导领域的学术空白，并为实际市场操作提供有益的指导。从理论价值来看，本书突破了传统金融风险传导研究的局限性，将研究视野扩展至能源金融领域，为相关研究开辟了新的思路。目前关于能源金融市场风险传导的学术研究尚处于起步阶段，本书的出版无疑为该领域的研究注入了活力。从实践意义来看，在我国能源金融市场快速发展的背景下，如何确保市场的稳健运营已成为当务之急，本书的研究不仅有助于推动同家产业政策和能源战略的深入实施，更为金融支持能源生产和消费方式变革提供了有力的理论支撑。 目錄： 1 绪论 1.1 选题依据 1.2 研究意义 1.3 研究思路与内容 1.4 主要创新点与不足之处 2 相关文献综述 2.1 能源金融市场的风险测度研究综述 2.2 能源金融市场风险传导研究综述 2.3 能源金融风险预警机制研究综述 2.4 现有文献述评 3 能源金融市场风险的理论分析 3.1 能源金融市场风险机制的理论分析 3.2 能源金融市场风险传导机制的理论分析 3.3 本章小结 4 多时间尺度下能源金融市场的风险动态相关性分析 4.1 小波分解理论与方法 4.2 基于极大重叠离散小波变换的多元GARCH模型 4.3 能源金融市场与股票市场、汇率市场间的动态相关性实证研究 4.4 本章小结 5 多时间尺度下能源金融市场的风险溢出效应分析 5.1 基于极大重叠离散小波变换的BEKK-GARCH模型选择及构建 5.2 能源金融市场与股票市场、汇率市场间的风险溢出效应实证研究 5.3 本章小结 6 能源金融市场风险预警体系构建 6.1 能源金融市场风险预警的意义及原理 6.2 能源金融市场风险预警指标体系的建立 6.3 能源金融市场风险预警模型的建立 6.4 能源金融市场风险预警模型的评价指标 6.5 能源金融市场不同风险预警模型对比分析 6.6 本章小结 7 结论与政策建议 7.1 主要研究结论 7.2 政策建议 7.3 未来研究方向 参考文献 索引

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