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| 內容簡介： |
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本书根据中国新兴金融市场现状和发展趋势，对养老保险基金投资回报进行了理论和实证分析。为了更清晰理解本书的研究内容，我们先回顾一下资产配置的金融数学模型。假设一个金融账户中存有一笔资金——养老保险基金，它需要在金融市场上进行投资并获得投资收益。金融市场有n种投资工具可供选择，集合为，资产配置到各种投资工具中的权重向量为，资产的增值和安全等需求用数学函数来表示，养老保险基金的最优投资组合表示为。本书所研究的正是中国养老保险基金投资组合及其回报问题。
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| 關於作者： |
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柳如眉（1989-），辽宁大学经济学院副教授，研究方向为金融与社会保险理论与政策。在《中国人口科学》《人口与经济》《人口与发展》《中央大学财经学报》等国家级期刊发表论文15篇。主持国家社会科学基金青年项目——基本养老保险全国统筹缴费与给付协调均衡研究，并主持省级项目3项。获得第七届辽宁省哲学社会科学奖成果奖（省政府奖）三等奖；2016-2020年分别获得辽宁省社会科学学术活动年会青年社科优秀成果奖；入选2020年度辽宁省“百千万人才工程”万人层次；入选2020年沈阳市高层次人才高级人才；入选2021年度辽宁省哲学社会科学青年人才。
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| 目錄：
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第一章绪论
第一节研究背景及研究意义
第二节文献综述
第三节研究思路、内容及方法
第四节 研究的创新点
第五节 研究局限与展望
第二章相关概念界定及理论基础
第一节相关概念界定
第二节理论基础
第三节市场条件下养老保险基金投资选择理论
第三章养老保险基金投资回报现状分析
第一节养老保险基金规模与投资需求
第二节养老保险保险基金投资状与评价
第三节养老保险基金投资回报偏低的成因与后果
第四章养老保险基金投资组合模型及最优化分析
第一节经典均值方差模型
第二节基于假设检验的投资组合模型
第三节风险收益模型及投资组合最优化分析
第五章养老保险基金投资回报实证分析
第一节国债和股票投资工具的回报率分析
第二节养保险基金投资组合回报率及配比分析
第三节基于险益型的股票投资合分
第四节养老保险基金投资组合预期回报实证分析
第六章养老保险基金投资的风险管理分析
第一节养老保险基金投资风险分析
第二节养老保险基金投资风险测度
第三节养老保险基金投资动态最优风险管理
第七章研究结论及政策建议
第一节主要研究结论
第二节提高养老保险基金投资回报的政策建议
参考文献
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