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诺贝尔经济学奖得主 现代投资组合理论之父作品
內容簡介：
《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》是美国大学研究生教材。同时，由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法，在科技高度发达的今天，投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。
關於作者：
哈里 M. 马科维茨（Harry M. Markowitz，1927-）
目錄
目 录丛书序一（厉以宁）丛书序二（何帆）推荐序（威廉F.夏普）序言第一篇 一般资产组合选择模型第1章 2资产组合选择模型标准的均值方差资产组合选择模型 2有上界的标准分析 5托宾夏普林特纳模型 7布莱克模型 9空头头寸需要提供抵押品时的模型 9名义和真实回报 11第1章附录 13习题 18第2章 20一般均值方差资产组合选择模型一般模型的三种形式 21非线性例子 25历史述评 32习题 36第3章 38一般模型的性能与假设半正定协方差矩阵 38理论与实践中的资产组合约束条件 39行业约束条件 40协方差模型 41外生资产 44指数追踪 45成交量约束条件 46为什么是均值和方差 47贝叶斯推断 52隐含的单期效用极大化 53二次逼近 55对EV逼近的研究 59相关问题 64第二篇 初步结论第4章 68可行资产组合集的性质符号 69序列的极限 71Rn中的收敛 74闭集 75球面、球和开集 76紧集 81凸集 83无界约束集 86非允许方向和有界可行方向 88锥集 92第4章附录 94习题 99第5章 101涉及均值、方差和标准差的集合涉及E的各种关系 101涉及V的各种关系 103补偿变换 107沿着直线的V 108沿着直线的 110凸函数 111极小可行的V和 113第6章 117约束集为仿射集的资产组合选择模型约束条件下的极小化 117约束集为仿射集的有效资产组合 119补充说明 130第三篇 一般资产组合选择模型的求解第7章 140非退化模型的有效集库恩塔克条件 141临界线 143有效段 146相邻有效段 150M的非奇异性 156X和的非负性 161临界线算法的有限性 163有效EV集 165坐标轴的选择 167习题 168第8章 172临界线算法的起步价格和利润率 179启动临界线算法 180习题 183第9章 185退化模型分析更简单但够好的方法 186E有界时的有效集 187字典序 200E无界的情形 201相关专题 205习题 208第10章 210所有可行的均值方差组合可行EV集的顶 213EV集顶和底的比较 220可行EV集的边 222习题 223第四篇 特例第11章 226二维分析的典式标准的三证券分析 227秩为2的典式 229典型分析中的有效集（秩为2） 233有效EV组合集中的拐点 237有效E组合集中的线段 238的秩为1的情形 240k维典式分析 244第11章附录 248习题 250第12章 253锥形约束集和市场资产组合的有效性市场资产组合 254锥形约束集 255市场资产组合的有效性 259一个简单的市场均衡模型 260市场资产组合怎样才是无效的 262期望回报和贝塔值 264习题 266第五篇 资产组合选择的计算机程序第13章 276程序介绍符号说明 277问题表述 278程序输入 279主模块 281单纯形法模块 282临界线算法 288第13章附录 295附录 矩阵代数和向量空间基础 314参考文献 336译者后记 342出版说明 344
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