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內容簡介： 本书基于交互行为的视角，构建基金“抱团”的信息网络，检验了基金“抱团”交易行为对股价尾部风险的影响以及影响机制，在理论上拓展了对机构投资者社会关系网络的相关研究，为信息网络与机构投资者的交叉研究提供理论基础，丰富了信息网络对机构投资者投资行为方面的相关文献，在微观层面，可以为2020 年以来机构投资者抱团取暖、股市两极分化的现象，提供合理的解释和依据；在监管层面，本书的研究结论能够为监管层如何精准的监管机构投资者“抱团”交易行为，防止出现极端尾部风险，提供现实依据。本书实证检验了“左尾风险异象”同样存在于中国市场，并结合中国市场的特点，提出了行为金融学角度的解释，有助于丰富国内对资产定价异象和行为金融学的研究；在实践层面，机构投资者持股和分析师更多关注可以有效缓解“左尾风险异象”，提升资本市场的定价效率，有效防范尾部风险。应该充分发挥机构投资者和证券分析师对市场的理性引导作用，促进资本市场平稳、高效运行，切实发挥金融为实体经济服务的作用。 關於作者： 邓鸣茂，上海对外经贸大学金融管理学院投资系教师，硕士生导师，金融数学与金融工程博士，主要从事资产定价与量化投资的研究。主持国家社会科学基金一般项目1项、教育BU人文社会科学研究基金项目1项、上海市科学技术委员会“科技创新行动计划”软科学项目1项，参与多项国家级与省部级课题。近年来在《管理世界》、《山东大学学报（哲社版）》、《上海财经大学学报》、《金融经济学研究》、《审计与经济研究》、 《证券市场导报》、《经济管理》、《南开经济研究》、《管理科学》、Applied Economics Letters 等期刊发表论文数10篇。 目錄： 目　录 第１章　绪论１ 　１１　研究背景１ 　１２　研究内容３ 　１３　研究方法６ 　１４　研究意义８ 　１５　创新与不足９ 第２章　文献综述１２ 　２１　机构投资者的信息网络与抱团交易行为１２ 　２２　尾部风险的度量１３ 　２３　机构投资者的信息网络与尾部风险１５ 　２４　资产定价理论与因子研究１６ 　２５　尾部风险与资产定价２２ 　２６　文献评述２４ 第３章　机构投资者抱团交易现象与信息网络构建２７ 　３１　机构投资者抱团交易现象２８ 　３２　基金经理抱团交易行为与特征３１ 　３３　基金抱团持股交易特征３７ 　３４　信息网络理论基础４１ 　３５　基金抱团持股的信息网络４５ 　３６　本章小结４８ 第４章　基金抱团交易的信息网络对股价尾部风险影响研究４９ 　４１　研究背景４９ 　４２　文献回顾与研究假说５２ 　４３　研究设计５７ 　４４　实证结果分析６４ 　４５　本章小结８０ 第５章　影响机制分析８１ 　５１　信息传递效率的影响机制８１ 　５２　持股稳定性的影响机制８３ 　５３　信息网络位置的影响８５ 　５４　企业性质的影响８８ 　５５　本章小结９０ 第６章　中国Ａ股市场中左尾风险异象存在性研究９２ 　６１　研究背景９２ 　６３　实证结果分析１０４ 　６４　稳健性检验１２３ 　６５　本章小结１２８ 第７章　左尾动量来源的机制分析１３０ 　７１　ＤｅｌｔａＣＶａＲ分析１３１ 　７２　机构投资者持股（ＩＮＳＴ）的影响１３３ 　７３　分析师关注度（ＡＮＡＬＹ）的影响１３８ 　７４　股价同步性（ＳＹＮ）的影响１４２ 　７５　投资者情绪的影响１４７ 　７６　套利限制的影响１４９ 　７７　本章小结１５３ 第８章　左尾动量与右尾反转：基于交易的视角１５５ 　８１　研究背景１５５ 　８２　数据与变量１５７ 　８３　实证分析１６２ 　８４　本章小结１６８ 第９章　研究结论１７０ 参考文献１７４ 后记１９０

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