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| 內容簡介： |
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从金融与实体间风险关联理论出发，分别基于宏观审慎的空间维度和时间维度，测度金融与实体之间极端风险关联水平的截面和时序特征，并着重分析重大事件期间的演化趋势。进一步分别以金融机构、实体行业、金融实体整体风险关联水平为研究主体，理论及实证分析极端风险关联水平的影响因素。研究发现，在空间维度，金融强监管可以有效降低金融机构影子银行规模以及实体行业金融化规模，进而有效降低金融与实体间极端风险关联水平；在时间维度，宏观审慎政策可以抑制极端风险关联。根据主要结论，为防范金融风险、促进经济金融良性循环健康发展提供对策建议。
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| 關於作者： |
胡春阳，经济学博士，天津财经大学金融学院讲师。在金融风险管理领域具有 5年以上的研究经历，近年来在《财贸经济》统计研究》管理科学学报》《国际金融研究》等高水平期刊发表论文十余篇，参与国家社科重大基金项目1 项、国家社科重点基金项目1项。在博士研究生期间，获得国家奖学金1次，博士毕业论文获评为天津市优秀研究生毕业论文。以上相关研究均集中在系统性风险防范、金融与实体间风险溢出金融监管等研究主题，与本书内容较为相关，为本书的写作与进一步完善打下坚实基础。
马亚明，经济学博士，天津财经大学副校长、金融学院教授，博士生导师。国务院学位委员会第八届应用经济学学科评议组成员，天津市有突出贡献专家，天津市宣传文化“五个一批”人才，天津市“131”创新人才第一层次，天津市高等学校“学科领军人才”，天津市高等学校科研创新团队带头人、首批国家级一流专业建设点(金融学)负责人。担任中国金融学年会理事、中国国际金融学会理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事。主持在研国家社科基金重大项目1项，主持完成国家社科基金重点项目2项、一般项目1项，在《经济研究》《世界经济》《管理科学学 报》《统计研究》和 Intermational Journal of Finance&Economics 等国内外重要核心期刊发表论文 80 余篇，出版专著 4 部，获省部级科研成果奖励二等奖3 项。
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| 目錄：
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目 录
第１章 导论１
１１ 研究背景与选题意义１
１１１ 研究背景１
１１２ 选题意义５
１２ 研究目的６
１３ 结构安排７
１３１ 主要研究内容７
１３２ 研究思路和研究方法１０
１４ 本书的创新点１２
第２章 理论基础与文献综述１４
２１ 金融与实体极端风险溢出的相关理论１４
２１１ 金融与实体之间相互极端风险溢出的理论基础１４
２１２ 金融与实体之间极端风险溢出的双向传导机制１９
２１３ 金融与实体之间极端风险溢出的驱动因素２３
２２ 极端风险测算方法综述２８
２２１ 综合指标法２８
２２２ 尾部依赖法３０
２２３ 实际业务数据网络关联法３３
２２４ 金融市场数据网络关联法３５
２３ 金融与实体之间风险溢出的研究综述３９
２４ 金融和实体极端风险影响因素的研究综述４２
２４１ 金融机构极端风险的影响因素４２
２４２ 实体企业极端风险的影响因素４５
１
２４３ 宏观金融风险的影响因素４５
２５ 对已有文献的述评４７
第３章 金融与实体之间极端风险溢出水平测度方法５０
３１ 极端风险的内涵和研究方法５０
３１１ 极端风险的定义和特点５０
３１２ 极端风险的测度方法５１
３２ 基于高频数据测度自身风险价值５２
３２１ 利用Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ方法测度机构ＶａＲ ５２
３２２ 利用非对称分位数回归方法测度行业ＶａＲ ５４
３３ 极端风险网络的内涵与构建机制５６
３３１ 极端风险网络的内涵与研究意义５６
３３２ 极端风险网络构建流程和机制说明５７
３４ 极端风险网络构建与风险溢出水平测算５８
３４１ 基于ＶＨＡＲ模型进行向量自回归５８
３４２ 基于Ｅｌａｓｔｉｃ－ｎｅｔ方法进行回归降维５９
３４３ 构建极端风险网络邻接矩阵５９
３４４ 利用网络指标测度极端风险溢出水平６０
第４章 金融与实体极端风险双向溢出效应———基于金融机构
异质性分析６２
４１ 引言６２
４２ 数据预处理与ＶａＲ测度６３
４２１ 数据说明与样本选择６３
４２２ Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ模型参数估计结果６４
４２３ 各部门ＶａＲ的动态演化分析６５
４３ 金融机构极端风险网络指标分析６７
４３１ 机构间极端风险网络的横截面分析６７
４３２ 各类机构整体极端风险输出和输入水平的动态演化７４
４３３ 金融体系内部极端风险网络关联水平的动态演化７６
４３４ 各类金融机构与实体经济之间极端风险关联水平的动态
演化８３
４３５ 特殊时段内部门间极端风险网络可视图的变化８７
４４ 金融机构与实体经济之间极端风险关联水平的影响因素分析９０
４４１ 理论分析与研究假设９０
４４２ 模型构建与变量说明９２
４４３ 基于金融机构特征的影响因素分析９４
４４４ 基于金融强监管的政策效果分析１０３
４４５ 基于金融强监管与影子银行的中介效应分析１０９
４５ 基于金融机构异质性的政策调节效应分析１１６
４５１ 理论分析与研究假设１１６
４５２ 带有调节效应的中介效应模型构建１１８
４５３ 基于金融机构部门异质性的政策调节效应分析１２０
４５４ 基于金融强监管与影子银行的调节中介效应分析１２３
４５５ 基于商业银行股权异质性的多重调节效应分析１２６
４６ 本章小结１２９
第５章 金融与实体极端风险双向溢出效应———基于实体行业细分
视角１３１
５１ 引言１３１
５２ 数据预处理与ＶａＲ测度１３２
５２１ 数据说明与样本选择１３２
５２２ 利用分位数回归方法测度行业ＶａＲ １３３
５２３ 各行业ＶａＲ的动态演化１３４
５３ 各行业极端风险网络指标分析１３６
５３１ 行业间极端风险网络关联指标的横截面分析１３６
５３２ 特殊时段内行业间极端风险网络可视图的变化１３９
５３３ 各行业极端风险输出和输入水平的动态演化１４２
５３４ 各实体行业与金融体系之间双向极端风险溢出水平的动态
演化１４４
５４ 实体行业与金融体系之间极端风险关联水平的影响因素分析１４９
５４１ 理论分析与研究假设１４９
５４２ 模型构建与变量说明１５２
５４３ 基于金融化的影响因素分析１５４
５４４ 基于金融强监管的影响因素分析１５７
５４５ 基于金融化与金融强监管的调节效应分析１６０
５５ 本章小结１６４
第６章 金融与实体总体极端风险水平及影响因素分析１６６
６１ 引言１６６
６２ 金融与实体总体极端风险水平的动态演化趋势１６７
６２１ 金融与实体总体极端风险水平的测算１６７
６２２ 金融与实体总体极端风险水平的动态演化分析１６７
６３ ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型构建１７１
６３１ 理论基础与研究假设１７１
６３２ ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型构建１７４
６３３ 指标测算与描述性分析１７７
６４ 金融与实体总体极端风险水平的影响因素分析１８２
６４１ 数据说明和预处理１８２
６４２ 基于分区制调节效应模型的初步回归分析１８３
６４３ 金融与实体总体极端风险水平影响因素的时变脉冲
响应函数１８５
６４４ 金融与实体总体极端风险水平影响因素的时变方差分解１９２
６４５ 特殊时期内金融与实体总体极端风险水平的多期脉冲响应１９４
６５ 本章小结１９９
第７章 结论与政策建议２０１
７１ 主要结论２０１
７１１ 基于金融机构异质性的空间维度研究结论２０１
７１２ 基于实体行业异质性的空间维度研究结论２０３
４
我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究
７１３ 基于金融与实体总体极端风险水平的时间维度研究结论２０５
７１４ 对金融活动的梳理和分析２０７
７２ 对策建议２０９
７２１ 对监管层空间维度风险监管的政策建议２０９
７２２ 对监管层时间维度风险监管的政策建议２１４
７２３ 对金融机构的对策建议２１６
７２４ 对实体企业的对策建议２１９
７２５ 结合２０２０—２０２３年金融形势的政策建议２２０
附录２２３
参考文献２２７
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