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| 內容簡介： |
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考虑到当前资本市场投资者需求的多样化和风险偏好的不同，本书构建了风险程度不同的几种巨灾债券——单事件触发巨灾债券、双事件触发巨灾债券、多事件触发巨灾债券。综合运用极值理论、Copula函数和机器学习等方法来构建巨灾损失风险评估模型，在此基础上采用无套利和均衡等定价方法给出不同触发机制下的巨灾债券价格。通过对巨灾债券定价问题的研究，可以不断丰富巨灾债券产品，以满足不同风险偏好投资者的需求，进而提高巨灾债券的市场容量。本书构建的定价模型较现有巨灾定价模型在巨灾变量间相关性刻画、触发值设定等都有一定的改进和完善，相应的研究成果可为巨灾相关管理部门提供新思路，具有较高的应用价值和政策性推广前景。本研究的理论意义：针对当前巨灾债券定价研究中存在的一些不足，本书对巨灾债券的定价模型进行了改进与完善，主要体现在债券触发机制的设计、巨灾损失风险的评估和巨灾债券价格的估算等多个方面，不仅丰富了现有巨灾债券定价的研究，还为我国发行巨灾债券的供了一定的理论根据和技术支撑。现实意义：（1）巨灾债券通过证券化的形式，将集中于保险公司、再保险公司和政府的风险通过资本市场进行分散。这在客观上提高了保险机构的损失偿付能力、扩大了承保巨灾风险的范围，有利于巨灾风险的管理。（2）丰富资产证券市场，为投资者提供新的投资产品。巨灾产品的价格与资本市场的其他产品相关程度很低，可以作为一种新的投资组合产品，参与投资决策。
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| 關於作者： |
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巢文，副教授，管理学博士，硕士生导师，现为福建理工大学管理学院审计教研室教师。以第一作者身份在《中国管理科学》等国内外权威刊物上发表十几篇论文。主持福建省自科面上项目1项、福建省创新战略联合项目1项、福建省社科青年项目1项和省教育厅中青年教师教育科研项目1项，同时作为核心成员参与省部级以上课题多项。曾获得福州大学研究生高水平学术成果奖和福州大学优秀博士学位论文，具有较扎实的理论功底和较丰富的科研经验。
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| 目錄：
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第1章 绪论
1.1 选题背景
1.2 研究意义
1.3 研究现状
1.4 研究内容和研究方法
1.5 创新之处
第2章 巨灾债券的相关理论基础
2.1 相关概念界定
2.2 巨灾风险的分类、主要特征和经济效应
2.3 巨灾债券的基本结构
2.4 巨灾债券的发行基本情况与实例分析
2.5 巨灾债券的定价基本原理、优势与不足
2.6 本章小结
第3章 基于POT模型的单事件触发巨灾债券定价研究
3.1 巨灾损失的POT模型构建
3.2 巨灾损失的VaR估计
3.3 基于POT模型的单事件触发巨灾债券定价
3.4 实证分析
3.5 本章小结
第4章 基于Copula-POT模型的双事件触发巨灾债券定价研究
4.1 Copula函数的理论分析
4.2 巨灾损失的CVaR估计
4.3 基于Copula-POT模型的双事件触发巨灾债券定价
4.4 实证分析
4.5 本章小结
第5章 基于藤Copula模型的多事件触发巨灾债券定价研究
5.1 藤Copula模型及其参数估计
5.2 基于藤Copula和常用多元Copula的CVaR和CES估计
5.3 基于藤Copula模型的多事件触发巨灾债券定价
5.4 实证分析
5.5 建立的单、双、多事件触发巨灾债券定价模型的比较分析
5.6 本章小结
第6章 基于连续时间动态模型的巨灾债券无差异定价研究
6.1 模型构建与主要结论
6.2 实例计算和敏感度分析
6.3 本章小结
第7章 基于Copula函数的分层巨灾债券定价研究
7.1 模型设定与构建
7.2 实证分析
7.3 定价分析
7.4 本章小结
第8章 基于隐马尔可夫模型的台风风险评估与巨灾债券定价研究
8.1 基于隐马尔可夫的台风风险评估模型与巨灾债券定价模型
8.2 实证分析
8.3 本章小结
第9章 政策建议
9.1 建立巨灾数据库
9.2 提高巨灾保险水平
9.3 建立全面的巨灾债券服务体系
9.4 发行交叉风险的巨灾债券
第10章 研究结论与未来展望
10.1 研究结论
10.2 未来展望
附录
参考文献
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