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內容簡介: |
这本书的作者是worldquant(世界顶级量化公司)的founder and CEO,介绍了worldquant实际应用平台,从 20 到 30 个不同的角度来讨论如何探索和开发量化金融模型,以及其可行性。每一章由不同的人来编写,整体构成一本牛人见解的集合。在国内量化还没有完成形成成熟市场的前提下,本书是非常有借鉴意义的。这本书学术性不太强,偏重于实际应用平台的介绍。
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目錄:
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目 录 第一部分 简介 第1 章 Alpha 设计简介............. 2 第2 章 Alpha 的起源——金融价格预测量化模型的生命周期............ 5 第3 章 止损................... 10 第二部分 设计和评估 第4 章 Alpha 设计.............. 16 第5 章 如何开发Alpha:逻辑实例............... 21 第6 章 如何开发Alpha:案例研究............. 24 第7 章 基本面分析.............. 32 第8 章 股票价格与交易量............. 36 第9 章 换手率............. 38 第10 章 回测——信号或者过度拟合.............. 41 第11 章 Alpha 与风险因子................. 46 第12 章 Alpha 与证券组合风险的关系.............. 50 第13 章 风险与回撤............... 56 第14 章 数据与Alpha 设计................ 62 第15 章 统计套利、过度拟合与Alpha 多样性................ 66 第16 章 提升Alpha 信号稳定性的技巧.............. 69 第17 章 自动搜寻Alpha................... 72 第18 章 Alpha 研究中的算法和特殊技巧............... 75 第三部分 拓展研究 第19 章 新闻与社会媒体对股票收益的影响.................. 78 第20 章 由股票期权市场所反映的股票收益.................. 83 第21 章 动量Alpha 简介.................. 90 第22 章 财务报表分析................ 92 第23 章 机构研究101................... 99 第24 章 期货交易简介..................112 第25 章 远期外汇和期货中的Alpha ...................116 第四部分 新工具WebSimTM 第26 章 WebSimTM 简介...................120 第27 章 Alpha 与WebSimTM 的原理.....................126 第28 章 理解WebSimTM 的工作流程................130 第29 章 用户帮助手册..................137 第30 章 输出结果说明与Alpha 信号库...............142 第31 章 Alpha 教程.................151 第32 章 常见问题解答...................161 第五部分 结语 第33 章 卓越宽客的七个习惯...................174
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