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『簡體書』金融操作风险管理真经:来自全球知名银行的实践经验 [英]埃琳娜·皮科娃

書城自編碼: 4001767
分類: 簡體書→大陸圖書→管理金融/投资
作者: [英]埃琳娜·皮科娃
國際書號(ISBN): 9787111756705
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2024-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 454

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編輯推薦:
● 方法实用● 念简洁● 见解引人入胜操作风险是银行和保险机构面临的“三大风险”之一,因具有难以预测性、内生性、多样性和随机性而备受关注。如何有效管理操作风险,是金融业历久弥坚、历久弥新的课题。操作风险是现代风险管理体系中相对于信用、市场乃至流动性风险而言都要年轻的概念,但却是最古老、最广泛存在和损失没有边界的风险。本书反映了作者对操作风险准则及其给企业带来的价值的思考。金融服务领域广泛且包罗万象,同时相对年轻,仍在作为一门学科发展。这些因素加在一起意味着操作风险可能是整个金融服务业最令人兴奋和感兴趣的领域之一。本书作者在金融操作风险领域具有较丰富的经验,本书是其工作经验和研究成果的体现,不仅包括严密的逻辑,还有相当丰富的案例,将为金融从业人员提供思维启迪和工作指引。
內容簡介:
本书作者是知名银行家,她分享了自己几十年的操作风险管理经验,如同将一本不轻易示人的管理笔记公开发表。本书介绍了操作风险管理的历史和现状,详细阐释了操作风险管理框架,包括其中的每一种管理工具。最难能可贵的是,作者既立足于巴塞尔协议的理论框架,又穿插了个人的风险管理心得体会,内容非常接地气,实操性很强。本书具有三大特点:方法实用、概念简洁、见解引人入胜,适合金融机构各层级的管理人员和一线业务人员阅读,可以让读者尽快建立操作风险管理的整体思维框架,知悉其难点、痛点,并掌握操作风险管理的关键点。
關於作者:
埃琳娜·皮霍娃是一名操作风险主管,专门从事公司范围内操作风险框架的战略、设计和实施。她是一位著名的操作风险培训师,多年来在英国和国际上为伦敦证券交易所学院、莫勒学院、剑桥大学等世界领先的机构举办公开和内部培训课程。埃琳娜还是一位思想领袖、影响者,也是著名行业智库“最佳实践操作风险论坛”的创始人。她是伦敦外国银行协会(Association of Foreign Banks)操作风险专家组主席,曾任操作风险研究所(Institute of operation Risk)教育主管。埃琳娜对操作风险这一主题充满热情,在财富500强企业担任高级职位20年后,她创立了自己的培训和咨询公司Op risk Company Ltd。她经常在会议上发言,并为汤普森路透、Advantage Talent,Inc.《运营风险与监管》和其他出版物撰写文章。
目錄
赞誉
前言
致谢
第1章 操作风险:定义和分类 / 1
引言:增值的风险管理 / 1
帮助员工思考风险 / 2
定义操作风险 / 5
操作风险的分类及其演变 / 10
原因、事件和影响:领结模型的使用 / 15
风险分类在风险管理中的作用 / 19
常见的挑战和良好的做法 / 23
行业基准(2020年) / 25
实践练习 / 27
注释 / 28
第2章 操作风险管理框架及其实施 / 29
框架及其组成部分 / 30
实施操作风险管理的三个基本步骤 / 34
常见的挑战和良好的做法  / 41
行业基准(2020年) / 43
实践练习 / 46
注释 / 47
第3章 三道防线模型:在操作风险管理中的应用 / 48
概述:三道防线模型的优点和挑战 / 50
第一道防线的角色定位:救火员、邮递员和领军者 / 53
第二道防线的角色定位:流浪汉、除法领导者和乘法
领导者 / 58
成功的秘诀:乘法领导者与“领军者”搭档 / 64
常见的挑战和良好的做法 / 65
行业基准(2019年) / 69
实践练习 / 71
注释 / 71
第4章 操作风险事件 / 73
概述:操作风险事件的重要性 / 75
定义范围和门槛值 / 75
操作风险事件的生命周期:从识别到根本原因分析 / 82
解决人的因素 / 92
系统故障、数据泄露和与行为相关的事件的处理 / 93
新冠疫情:是否属于操作风险事件 / 96
角色和职责 / 97
常见的挑战和良好的做法 / 98
行业基准(2020年) / 102
实践练习 / 105
注释 / 105
第5章 风险与控制自我评估 / 107
重新思考方法:完美配方的基本成分 / 109
高度重视风险的主动识别 / 110
自上而下和自下而上的评估及其特点 / 111
风险识别和评估 / 118
关于风险的更多信息:演变速度、致命风险、新兴风险 / 125
控制的识别、分类和评估 / 129
风险与控制自我评估的生命周期和成功的衡量标准 / 135
角色和职责 / 139
常见的挑战和良好的做法 / 140
行业基准(2019年) / 144
实践练习 / 146
注释 / 147
第6章 变革活动中的操作风险评估 / 148
三部曲:范围—方法—整合 / 150
识别有风险的变革活动 / 151
方法:风险和机会评估 / 154
变革活动及其特征 / 159
变革活动风险评估的生命周期 / 166
角色和职责 / 170
常见的挑战和良好的做法 / 171
行业基准(2018年) / 175
实践练习 / 177
注释 / 177
第7章 关键风险指标 / 179
定义、示例和主要特点 / 181
定义阈值和掌握汇总情况 / 187
关键风险指标的生命周期和检查表:有用还是无用 / 193
角色和职责 / 198
常见的挑战和良好的做法 / 199
行业基准(2019年) / 202
实践练习 / 204
注释 / 205
第8章 情景分析 / 206
定义和目的:用于风险管理和计量 / 208
情景选择流程 / 211
实践中的情景分析:三个案例 / 213
生命周期:从预读资料包到减少偏见 / 219
角色和职责 / 227
常见的挑战和良好的做法 / 228
行业基准(2020年) / 233
实践练习 / 235
注释 / 235
第9章 操作风险偏好 / 237
风险-收益公式及其在操作风险上的应用 / 237
制定有效偏好声明的三个步骤 / 242
监测风险状况并采取行动 / 256
常见的挑战和良好的做法 / 259
行业基准(2019年) / 262
实践练习 / 264
注释 / 265
第10章 操作风险报告 / 266
报告的作用和挑战 / 268
写好报告的三个步骤 / 271
有用的格式和模板 / 277
常见的挑战和良好的做法 / 282
行业基准(2019年) / 286
实践练习 / 289
注释 / 289
第11章 操作风险的培训和教育 / 291
提倡风险教育 / 293
为风险专业人士的技能提升搭建模块 / 294
培养第一道防线的操作风险协调员 / 301
教育之旅:通过三大步骤,完成令人难忘的风险培训 / 303
常见的挑战和良好的做法  / 309
行业基准(2020年) / 312
实践练习 / 314
注释 / 315
第12章 风险文化 / 316
理解和衡量风险文化 / 318
五因素风险文化评估模型 / 319
指标:文化和行为仪表盘 / 323
嵌入风险文化的可行步骤 / 324
风险对话的作用 / 328
操作风险从业者身份的影响 / 330
常见的挑战和良好的做法 / 332
行业基准(2019年和2020年) / 335
实践练习 / 338
注释  / 339
第13章 嵌入性和成熟度评估 / 341
成熟之旅:三阶段成熟度阶梯 / 343
成功的三大支柱:财务绩效、有用性测试和
风险文化 / 344
业务单元对嵌入性的自我评估 / 349
保存证据的重要性 / 351
常见的挑战和良好的做法 / 353
行业基准(2020年) / 355
实践练习 / 358
注释 / 358
第14章 运营韧性 / 359
运营韧性:在其前身的基础上更上一层楼 / 359
整合操作风险和运营韧性 / 361
行业基准(2020年) / 368
注释 / 370
附录 / 371
附录A 操作风险“领军者”:角色描述 / 371
附录B 操作风险事件报告模板示例 / 373
附录C 操作风险评估模板 / 375
附录D 50个关键风险指标表 / 376
內容試閱
本书表达了我对操作风险学科的热爱,揭示了操作风险管理为公司带来的巨大价值。在金融服务领域,没有任何一个学科范围如此广泛、包罗万象,但同时这门学科也还相对年轻,并且还在不断发展。这些因素叠加在一起,意味着操作风险可能是整个金融行业中最令人兴奋、最有趣也最值得人们去探索的领域。我很高兴能与大家分享我对这个迷人且重要的话题的热爱,并且邀请读者踏上一段阅读之旅,它有三个主要特点:方法实用、概念简洁、见解引人入胜。
方法实用
我接触操作风险是缘于之前在运营部门从事管理工作:在美国运通公司,我负责全天候管理全球外汇和货币市场结算,每天处理量达数十亿美元;在突尼斯花旗银行,我管理那些繁忙的零售分行,客户常常在柜台前排起长龙;在俄罗斯花旗银行,我设立了内部控制部门,招募了十几名员工,从一开始就帮助塑造了这家银行。在这些岗位上的亲身经历告诉我,要用一种务实的方法来管理操作风险。在设计和使用管理框架与工具时,我总是怀疑它们是否能帮助我更好地完成工作。操作风险管理是关于风险的一种价值主张:找到切实可行的方法,将风险管理嵌入公司的经营活动,从而为公司创造更多价值,即增加价值。“增加价值”一直是我担任美国运通公司、渣打银行、VTB资本和德意志银行集团领导职务时的个人信条,包括我为众多客户提供咨询项目时也是如此。
概念简洁
简洁是另一个基本要素。正如爱因斯坦所说:“如果你不能简单通俗地解释某个事物,你就还没有充分地理解它。”从很小的时候起,我就习惯于处理复杂的问题并将其简单化。我的父母是核物理学家,我的兄弟在激光物理领域学习和工作,而我自己的专业选择了应用数学,我欣赏逻辑和秩序的美感。在讲授操作风险课程时,我一直致力于寻找一种方法:用简单的方式传递复杂的信息,并以吸引人且容易理解的语言进行交流。我的许多培训课程,例如在中国的课程,都是由熟悉相应语种的翻译人员来帮助完成的。这就要求我在构思和表达思想时,要特别清晰和简洁。研究表明,人类大脑通常只能同时处理三大块信息。因此,在本书中,你会发现一些简单的三步法,它们有助于解释不同的概念,比如实施操作风险管理的三个步骤,风险识别的三类问题,“范围—方法—整合”三部曲……
见解引人入胜
在我看来,实施操作风险管理的另一个要点是操作风险从业者之间的公开讨论和经验分享,这一点至关重要,尤其是在该学科蓬勃发展的时期。为此,十多年来,我一直在推动行业的操作风险实践活动,首先是在伦敦的外资银行协会担任操作风险专家小组主席,负责圆桌讨论,监督良好实践工作小组,审查相关研究报告。直到今天我仍然在履行这些职责,我为此感到骄傲和自豪。随后,我牵头创建了操作风险最佳实践论坛,该论坛由来自全球50多家金融机构的资深风险从业人员组成。新冠疫情期间出现了一个积极进展:随着我们的会议转移到网上,论坛的规模进一步扩大了。我很高兴地欢迎许多新的国际参与者,他们从全球各地加入论坛的月度电话会议。在这些电话会议上,我们在严格遵守“查塔姆研究所守则”的前提下,分享各自宝贵的见解和看法。我们还经常开展现场调查,以便快速了解每个操作风险领域的当前做法。论坛的工作成果也反映在本书中,每一章都包含了行业基准,为读者提供了业内人士在每个特定主题上的见解。我还会定期在领英(LinkedIn)上发布见解、报告和简报。如果你对这些感兴趣,可以通过关注我的咨询公司(The Op Risk Company Ltd)来继续阅读。
在行业里工作的这些年,我和同事积累了深厚的友谊,我非常感谢每一位同事。这些年来,他们与我一样对操作风险管理充满热情,我们这群人甚至组建了一个操作风险晚餐俱乐部。

 

 

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