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| 內容簡介： |
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《*优投资决策：理论、模型和算法》聚焦数理金融领域中*优投资决策的理论、模型和算法，在详细介绍马科维茨均值-方差*优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构（股票加债券）和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，*后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法，丰富了现代投资理论、模型和方法.
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| 目錄：
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目录《运筹与管理科学丛书》序前言第1章 预备知识11.1 概率论和数理统计的基础知识11.1.1 随机变量的分布和数字特征11.1.2 几种常见的分布51.1.3 二维随机变量及其联合分布函数101.1.4 基于观察数据的统计量141.2 金融资产、资产价格和资产组合161.2.1 金融资产161.2.2 资产价格和回报161.2.3 资产组合171.3 资本资产定价模型(CAPM)181.3.1 CAPM的前提条件181.3.2 CAPM的**表示181.3.3 CAPM的金融解释191.3.4 CAPM的变形201.4 套利定价模型211.4.1 多因子模型211.4.2 因子的筛选和发现22参考文献22第2章 **的马科维茨均值--方差*优资产组合模型242.1 马科维茨的**模型评述242.1.1 马科维茨模型的理想市场条件242.1.2 两证券资产组合262.2 马科维茨均值–方差*优资产组合模型的原型282.3 马科维茨均值–方差模型和资本资产定价模型的关系342.4 均值–方差*优资产组合模型的若干简单推广362.4.1 推广之一:对偶模型362.4.2 推广之二:与夏普比率有关的模型372.4.3 推广之三:夏普比率的推广——Omega测度402.5 存在无风险资产时的均值–方差分析442.5.1 存在无风险资产的模型442.5.2 存在和不存在无风险资产情形的关系462.5.3 有借贷约束的情形482.6 安全**的概率准则模型49参考文献51第3章 与指数相关的*优资产组合的均值--方差分析533.1 基于CAPM的均值–方差*优资产组合分析533.2 基于套利定价模型的均值–方差*优资产组合分析583.3 指数追踪模型623.3.1 单指数跟踪模型623.3.2 双指数追踪模型663.3.3 不允许卖空的指数跟踪模型663.3.4 指数跟踪模型的计算673.4 实证分析693.4.1 单指数跟踪实证分析693.4.2 多指数跟踪实证分析713.4.3 数据验证73参考文献74第4章 方差--协方差矩阵奇异情况下的*优资产组合754.1 Buser方法754.2 协方差矩阵对角化方法784.3 风险资产中含有基金时的情况834.3.1 含一个基金的均值–方差*优资产组合模型834.3.2 含多个基金的均值–方差*优资产组合模型874.3.3 实证分析91参考文献93第5章 关于约束条件的讨论955.1 不允许卖空955.2 持有或卖空数量的约束965.3 约束条件的几何解释995.3.1 一个三种证券的示例995.3.2 多资产时约束条件的几何解释1025.4 分散性约束及最大熵资产组合1045.4.1 熵度量1045.4.2 最大熵资产组合1055.4.3 实证分析107参考文献108第6章 非正态假设1096.1 股票指数收益的分布1096.1.1 股票指数收益率实证分析1096.1.2 股票日收益的幂律1126.2 有高阶矩约束的*优资产组合模型1136.3 肥尾分布1186.4 基于稳定分布的*优资产组合123参考文献125第7章 其他风险度量下的模型1277.1 矩风险度量1277.1.1 单变量情形1277.1.2 资产组合情形1287.2 在险价值1297.2.1 单变量的分位数和在险价值1297.2.2 资产组合的VaR1307.2.3 VaR的计算1327.2.4 VaR的应用1377.3 与VaR有关的其他风险度量1377.4 一致风险度量和凸风险度量1397.5 均值-CVaR*优资产组合1407.5.1 CVaR性质1407.5.2 CVaR与VaR的关系1417.5.3 均值-CVaR*优资产组合模型1427.6 *坏情形CVaR(WCVaR)及稳健资产组合1457.6.1 *坏情形CVaR的定义1457.6.2 混合分布下的min-max模型1467.7 实证分析1497.7.1 股票收益率分布检验1497.7.2 CVaR和WCVaR的计算1507.7.3 均值–方差、均值-VaR、均值-CVaR和均值-WCVaR优化计算150参考文献152第8章 期望效用最大化资产组合模型1558.1 *优增长模型1558.2 效用理论1578.3 效用函数1598.3.1 基数效用函数1598.3.2 风险厌恶效用函数1608.3.3 风险厌恶程度的比较1628.3.4 风险厌恶函数的一个应用:保险费(风险溢价)1678.4 期望效用最大化模型168参考文献174第9章 多时段连续投资模型1769.1 有限时段均值–方差*优资产组合模型1769.1.1 动态规划模型的设定1769.1.2 *优动态资产组合序列1799.2 log-*优资产组合模型及其极限定理1879.2.1 序列投资的一般模型1879.2.2 *立同分布市场模型1889.2.3 平稳市场模型1889.2.4 序列投资模型的一般极限定理1909.3 通用证券组合1919.3.1 离散通用资产组合模型1919.3.2 两证券情形1969.3.3 多证券情形201参考文献202第10章 利率理论和债券组合20410.1 利率理论20410.1.1 到期收益率20510.1.2 当前利率20610.1.3 即时利率20610.1.4 期货利率20610.1.5 即时利率和期货利率的关系20710.1.6 如何递推地计算即时利率20810.2 债券价格的计算20910.2.1 常利率情形20910.2.2 变利率情形20910.3 久期的**种算法21110.3.1 零息票的久期21110.3.2 附息债券的久期21110.3.3 凸度21210.4 债券收益率的风险管理21410.4.1 完全匹配法21410.4.2 久期免疫21510.4.3 久期的第二种定义21710.4.4 久期的第三种定义21810.5 债券指数22010.5.1 单指数模型22010.5.2 多指数模型22110.6 可违约债券22210.6.1 可违约零息票的定价公式22210.6.2 可违约附息债券的定价公式223参考文献226第11章 *优资产组合的计算方法22711.1 均值–协方差的估计22711.1.1 基于历史数据的统计估计22711.1.2 因子模型22811.1.3 改进方法22911.1.4 数值计算案例23211.2 约束优化问题数值解法综述23311.2.1 模型的一般描述23311.2.2 群体搜索法23511.2.3 处理不可行解的惩罚函数法23711.3 单点搜索法23911.3.1 直接代入法23911.3.2 迭代算法24111.3.3 单纯形法24211.3.4 简约梯度算法24311.3.5 模拟退火算法24911.4 群体搜索法——进化算法25011.4.1 遗传算法25111.4.2 粒子群算法252参考文献255《运筹与管理科学丛书》已出版书目257彩图
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