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| 編輯推薦： |
CDO？CDS？分档指数？CDO平方？
你是不是常常被这些信用衍生产品搞得晕头转向，又苦于手边没有一本权威的书可供查询？《精通信用衍生品——信用衍生品和结构化信用产品进阶指南第二版》。
《精通信用衍生品——信用衍生品和结构化信用产品进阶指南第二版》是《金融时报》（FT）精通金融译丛中的一本。全面覆盖，对快速发展的信用衍生品市场进行了全面的介绍；容易理解，以通俗易懂的语言将各种信用衍生品呈献给读者；切合实际，书中所采用的案例均来自真实的市场数据和交易；独具远见，包含市场实践者给出的极具价值的建议以及对市场发展方向的预测。《精通信用衍生品——信用衍生品和结构化信用产品进阶指南第二版》能帮助读者更好地理解和掌握信用衍生品，并且在市场操作中游刃有余！
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| 內容簡介： |
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《精通信用衍生品——信用衍生品和结构化信用产品进阶指南第二版》作者根据自身长年工作总结的经验，为读者详细介绍了信用衍生品市场上的各种产品。内容涉及信用衍生工具及其应用、为信用违约互换及其与现货债券的价差定价、信用衍生品的相关法规和监管、分档指数、结构化信用衍生品市场的相关性、第一违约一篮子互换、现金型担保债务凭证、合成型担保债务凭证、分档敏感性、信用危机等多方面的内容，一步一步带领读者走近信用衍生品。这是一本深入浅出、应用广泛的信用衍生品进阶指南。《精通信用衍生品——信用衍生品和结构化信用产品进阶指南第二版》不仅能为高等院校金融、投资等专业的师生提供极具价值的专业核心技能训练指导，而且能为相关领域的从业人员提供切实的帮助。
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| 關於作者： |
著作者，安德鲁·卡萨皮斯，有多年的信用衍生品从业经验，现任Credit
Hedge有限公司的执行长官，为相关企业提供风险管理建议。译者，蔡真，中国社科院金融系（2006.09－2009.07）
经济学博士专业：金融学 ◆《资金过剩背景下的中国金融运行分析》（第二作者），社会科学文献出版社，2010年12月
◆《2004-2009中国理财产品市场发展与评价》（主要编写），中国财政经济出版社，2010年7月
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| 目錄：
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第一章 引言
名称中有什么含义
什么是信用衍生品
信用衍生品市场有多大
信用衍生品市场涉及哪些参与者
信用衍生品市场的演进
第二章 信用衍生工具及其应用
信用衍生产品
用信用衍生品进行交易
信用违约互换的风险测度
比较债券利差和信用违约互换的价格
一篮子信用违约互换
合成型担保债务凭证
总结：信用衍生品的应用
第三章 为信用违约互换及其与现货债券的价差定价
信用模型
回收率的校正
信用违约互换定价的实践方法
使用违约互换绘制信用曲线
现货债券市场和信用违约互换市场的联系
现货债券市场和信用违约互换市场的差异
债券利差测度以及信用违约互换与债券的价差
价差的驱动因素
小结：信用违约互换与债券的比较
第四章 信用衍生品的相关法规和监管
信用衍生品的相关法规
基础设施以及国际互换和衍生品协会的角色
重组：2003版定义
国际互换和衍生品协会在其他方面的相关考虑
信用衍生品的银行监管
第五章 分档指数
信用违约互换指数
预付费用的确定
违约对指数现金流的影响
标准违约互换指数的分档
标准分档指数的特点
信用衍生品指数的投资策略
投资者
第六章 什么是相关性
相关性意味着什么
结构化信用衍生品市场的相关性
观察违约相关性
结构化信用衍生品市场的估值
获取资产组合的损失分布
Copula函数
作为相对价值测度的相关性基本相关性
基本相关性
相关性的实践应用
资产组合的信用风险分析
对相关性违约建模
通过Copula模拟相关性违约
相关性的缺陷是什么
担保债务凭证定价总结
相关性交易的经验法则
Copula的缺陷
第七章 第一违约一篮子互换
一篮子信用违约互换的机制
投资者动机
并购和第一违约一篮子互换
第二至第五违约一篮子互换
融资型一篮子信用违约互换
第八章 现金型担保债务凭证
担保债务凭证术语
资产、分档、目的和信用结构
担保债务凭证分类菜单
实践中现金型担保债务凭证是如何运转的
现金型担保债务凭证：分类法
现金型担保债务凭证的结构特征和绩效检验
理解担保债务凭证股权档收益
理解担保债务凭证债券档收益
现金型担保债务凭证的详细结构
第九章 合成型担保债务凭证
什么是合成型担保债务凭证
一个非融资型合成担保债务凭证案例
一个参照资产为AAA级的合成型担保债务凭证案例
管理型合成担保债务凭证或担保合成债务凭证的案例研究
单一分档的担保债务凭证
担保合成债务凭证的交易机会
合成型担保债务凭证的结构
合成型担保债务凭证建模的挑战
CDO平方的一般常识
第十章 理解分档敏感性
将分档看成违约期权
对利差变化的敏感性δ
“I-γ”：对利差分布变动的敏感性
德尔塔迁移
“M-γ”：凸性
突然违约敏感性
“θ”：时间衰退
“ρ”：相关性变动的敏感性
小结
第十一章 创新、信用危机及未来
创新超越了风险管理能力
2007年的次级抵押贷款危机
信用危机事件的背景
各方对于次贷危机所采取的行动
次贷信用危机：一个总结
关于次级贷款和信用危机的讨论
监管者和银行如何提高风险管理能力
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