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編輯推薦： 本书是一本趋势跟踪交易手册，趋势跟踪是投资交易中的一个重要流派，以较为简单的方法寻找可以跟踪市场中其他交易者的交易策略。不同于其他趋势跟踪类图书，本书更为聚焦于跨产品的趋势交易，以对冲极端行情的交易风险，正是这种策略，让本书作者在2008年与2020年的全球市场波动中，仍然保持了稳健的收益。本书第一版出版于2013年，10年来在投资业界经久不衰，获得了广泛的赞誉。2023年本书第一次更新，新增了4章的内容，并更新了2章。在新版本中，作者加入了该策略在股票市场的应用、量化编程的小技巧，以及交易员个人的职业成长。本书揭示了趋势交易者如何观测大量交易品种趋势交易者如何识别有交易价值的趋势最适用于趋势交易的指标体系最简单而实用的两种趋势交易策略趋势交易的风控方法趋势交易的仓位控制与资金管理 內容簡介： 本书是一本精炼而系统化的趋势交易手册，通过对大量期货交易品种的观测，作者发掘了一套识别有交易价值的趋势的方法，介绍了趋势交易仓位控制与资金管理，如果说卡沃尔的《趋势跟踪》是一本包罗万象并极富个人色彩的交易指南，而本书则是一本体系化的教程。在新的版本中，作者加入了有关数据、编程、测试以及交易者职业生涯的章节，同时又更新的部分的章节，让这本有着10年历史的著作更适用于当下的市场环境。 關於作者： Andreas F. Clenow，特许市场技术分析师，位于苏黎世的ACIES资产管理公司投资组合经理，Equilateral资产管理公司合伙人（这是一家投资顾问公司），Globalanced量化交易师。毕业于瑞典歌德堡大学，拥有经济学与商法方面的硕士学位，在进入对冲基金行业之前，曾在路透社任职，担任过路透社咨询公司北欧金融工程团队经理，期间主要负责量化分析顾问咨询工作，之后在路透社证券与商品期货分析公司担任国际经理。他精通于多投资品种量化交易策略分析，资深的CTA投资经理，在股票、股指期货、商品期货等领域上有着丰富的经验。 目錄： |目录| 原书第2版推荐序 原书第1版推荐序 前言 第1章　运用期货进行跨资产趋势跟踪 /1 分散化趋势跟踪策略概述 /3 传统的投资方法 /5 分散化管理期货范例 /8 对趋势跟踪策略的批评 /10 以管理期货为业 /12 以交易为业和单干的区别 /15 基金的申购与赎回 /18 心理差异 /18 第2章　期货概述 /21 期货资产 /21 有限期期货合约数据的处理 /23 期货板块划分 /32 第3章　构建分散化的期货交易策略 /45 揭秘神奇的趋势跟踪黑箱 /51 第4章　两种基本的趋势跟踪策略 /60 策略表现 /63 各种策略之间的相关性 /69 对基本策略的总结 /71 策略的组合应用 /72 一种趋势跟踪核心策略 /75 第5章　趋势跟踪策略表现的深度分析 /86 策略的表现情况 /86 策略的长期业绩表现 /88 危机阿尔法 /90 交易方向 /94 各板块影响 /97 正确地理解杠杆概念 /100 成为股票投资组合的有益补充 /104 第6章　历年回顾（2002～2021年） /108 如何阅读本章内容 /109 2002年 /110 2003年 /118 2004年 /125 2005年 /132 2006年 /138 2007年 /144 2008年 /150 2009年 /158 2010年 /164 2011年 /170 2012年 /176 2013年 /182 2014年 /187 2015年 /193 2016年 /198 2017年 /204 2018年 /209 2019年 /215 2020年 /222 2021年 /228 从历史回顾中得出的结论 /235 第7章　逆势交易 /239 构建逆势交易模型 /240 逆势交易业绩评估 /243 第８章　如何在没有时间序列的情况下构建系统交易模型 /246 期限结构 /247 期限结构的测度 /250 利用期限结构进行交易 /252 期限结构模型的局限性 /254 第9章　调整与优化 /256 交易合成合约 /257 相关性矩阵、仓位管理与风险 /258 优化及其缺陷 /260 风格多样化 /261 基于波动率的止损策略 /265 第10章　期货交易实务问题 /267 资产规模限制 /267 实盘操作 /269 交易执行 /270 现金管理 /272 回撤模式下的波动率更大 /274 投资组合监控 /275 策略的后续工作 /275 第11章　期货交易策略建模 /277 为何需要自主研究 /278 谈谈编程 /278 设定开发环境 /279 Python与Zipline /280 数据来源 /282 数据存储 /283 回测的危险 /284 第12章　趋势跟踪策略能用在股票交易中吗 /286 趋势跟踪策略的定义 /286 能否用于交易所交易基金 /289 第13章　以交易为生 /291 优秀的交易员能赚多少钱 /291 如何成为交易员 /294 用自己的钱交易 /296 用别人的钱交易 /298 不用别人的钱交易的理由 /299 第14章　最后的忠告 /301 期货基金的收益每况愈下 /301 设定初始风险水平 /303 正式启动 /304 內容試閱： | 原书第2版推荐序 | 我的趋势交易之旅始于40多年前，那时我才二十几岁。在翻遍了所有能找到的与趋势交易、市场、期货和股票有关的书后，我立刻就被吸引了。我知道我该和会计职业分道扬镳，积极投身于令人热血沸腾的交易生涯。我对期货、大宗商品、做空、杠杆特别感兴趣，尤其是趋势交易。我认为趋势交易是我听说过的最伟大的事情。从听到“小亏大盈”这个词开始，我就对此一直深信不疑。我的疑问是：不频繁的大盈利交易能否弥补频繁的亏损？我不知道，但我想找出答案。 在那个时候，像《趋势交易》这样的书是非常少见的，但我一直在努力寻找，并且不放弃任何能够进入趋势交易世界的机会。当我得到为理查德·丹尼斯工作的绝佳机会时，我已经为此做好了充分准备。至少我自认已经准备好了。我求知若渴，而他们是真正的天才，也是最好的老师。 我发现，最好的趋势交易规则并不复杂，也没有过度优化。最好的趋势交易系统只有几条规则。这些年来，我总想把我的交易系统打造得更复杂，但这却让我的利润越来越少，我不得不重拾趋势交易的基本规则，以确保不会错过任何一次大交易，确保在任何情况下都能将损失持续限制在资产管理规模的较小比例。“简单化”真的比复杂化更好用。当然，随着我的经验越来越丰富，我在交易系统开发和纪律约束方面也变得越来越游刃有余，但我经常会思考这样一个问题：“我希望我永远不要知道。”这本书将教会你基础知识，并让你将其牢记于心！ 要从市场中赚钱，你必须忍受交易的痛苦和焦虑，在回撤期间按兵不动，别无他法。有纪律地遵守规则是最大限度地利用交易机会的必要条件。我一向热衷于采用完全基于规则的趋势跟踪策略。眼睁睁地看着盈利转为损失，暴利变成微利，这一直是交易的一部分，要反复实践并让自己喜欢上这一系统交易方法。我们受的教育告诉我们，要“做正确的事”和“做困难的事”。轻松舒适的交易方法通常行不通。交易会给你带来智力与金钱上的回报，因此对于我们大多数普通人来说，交易应当是困难和违反直觉的。 我认识的那些最好的交易者都关注大趋势，追求小亏大盈，在多个市场做多与做空。分散化是成功的秘诀之一。我一开始交易20个品种，现在我交易的品种超过200个。成功的系统交易者必须坚持持续性和纪律性。最好的交易者会认真做好每一笔交易，不受近期损失和资金回撤的影响。这需要反复实践并严格遵循交易系统。我在交易中唯一的遗憾是没有按照我应该遵循的方式跟踪我的系统。好好享受这本书，就像我所做的那样，在未来的几年里，要时刻提醒自己趋势跟踪策略的简单和威力。趋势的确是你的朋友！ 杰瑞·帕克 切萨皮克资本CEO |原书第1版推荐序| 对于那些渴望学习如何通过趋势跟踪赚取财富的人来说，这本书是一本绝佳的培训手册。 我对趋势跟踪稍有涉猎，因为我参与了20世纪80年代著名的海龟实验。当时，“交易厅王子”理查德·丹尼斯向世界证明了交易能力可以由后天的培养而得到，如果接受正确的训练、拥有正确的态度，普通人也能获得远超正常投资水平的稳定收益。最终，普通人也能通过学习达到最成功的对冲基金经理的水平。我19岁开始踏入这个行业，到1987年我24岁时，我已经赚得了800万美元，这是我作为趋势跟踪者为理查德·丹尼斯赚得的3 150万美元的分成。 我甚至为此写了一本书—《海龟交易法则》。它成为畅销书，因为许多交易者都想知道我们成功的秘诀，并想从我这里获取第一手的信息。由于保密协议，更由于我们对理查德·丹尼斯—这位伟大的人、交易界的传奇人物的忠诚，我们之前一直对这段经历秘而不宣。 这些年来，我几次动过为这本书写续篇的念头，我想写一部内容更丰富、细节更详尽的书。此前出版的书只能说是文学传记和交易手册的混合，而我这次想写一本完全交易指南。 安德烈亚斯·F.克列诺写的《趋势交易》恰好就是这样一本趋势跟踪交易手册，我很荣幸为这本书作序。我这个人要求很高，轻易不会给出如此高的评价。 市面上值得推荐的书凤毛麟角。绝大多数交易书中的各种花哨技巧根本经不住市场的考验，更不要说时间的考验了。很多人写书的目的不过是借此向你推销课程或讲座。他们盯着的是你的钱包，而不是真想创作一本精良之作。 这就是我很少出席会议发表演讲，也不经常推荐书的原因。交易行业里充斥着太多自私自利的宣传和谎言，为了赚一些黑心钱，他们不惜用轻松获利和快速赚钱的虚假承诺来欺骗那些毫无戒心的新手。 《趋势交易》这本书与此完全不同！ 这本书内容丰富，文笔清晰流畅，涵盖了所有的基础知识，而且没有向你承诺那些趋势跟踪交易者无法实现的东西。 如果你想成为一名趋势跟踪交易者，我建议你向杰西·利弗莫尔学习，先阅读《股票大作手回忆录》（2010年版），然后，购买杰克·D.施瓦格的《金融怪杰：华尔街的顶级交易员》（后称《金融怪杰》），了解那些伟大的趋势跟踪交易者的光辉事迹，如我的交易导师理查德·丹尼斯，还有埃德·斯科塔、比尔·邓恩、约翰·W.亨利和理查德·唐奇安等。他们的事迹会让你对趋势跟踪交易无限向往，同时也会思考：怎样才能成为一名趋势跟踪者呢？ 最后，当你准备从理想走向现实，去创造属于自己的辉煌的时候，请认真阅读《趋势交易》这本书吧。 柯蒂斯·费思 美国佐治亚州，萨凡纳市 |前言| 本书实际只讲述了一种交易策略，而其内在原理至少20年前就已经广为人知了。这一策略在过去30多年里效果极佳，被许多对冲基金所采用。近年来，这种策略广受关注，尤其是它在2008年取得了极为可观的收益之后。然而，它似乎经常被误解、误读和误用。更糟糕的是，一些非专业人士经常高价兜售这一策略的各种过度复杂而又漏洞百出的版本。我说的这种策略有很多名字，但它们实际上是大多数趋势跟踪期货经理（如果你愿意，也可以称为商品交易顾问或CTA）多年来一直在使用的同一种策略。 在讲述趋势跟踪策略时，本书在很多方面不同于那些更为传统的交易著作。撰写本书的主要目的是填补该领域的文献空白，并公开某些分析方法与信息，成功的分散化趋势跟踪者对这些内容已耳熟能详，而这个非常专业化的业务领域之外的人士对此却知之甚少。依我看来，大多数的书以及大多数渴望进入这个行业的人的关注点都错了，比如说，他们重视买入与卖出规则，而对更重要的问题却视而不见。或许是很多作者并没有把设计或交易这些策略作为谋生手段吧。 在这个特别的行业里涌现出了许多著名的明星交易员，其中有些人已经成为神一样的人物，被视为业界的传奇人物。我对这些人在趋势跟踪领域所取得的成就和开创性工作抱有最高的敬意，但本书并不是关于英雄崇拜的，也不会过多地探讨那些在20世纪70年代行之有效的策略，因为如今如果照搬照抄那些策略，可能会招致灭顶之灾。市场已经发生了变化，对冲基金行业更是如此，我打算重点关注在当前金融市场中依然可行的策略。 本书并不是一本教科书，不会深入探讨每一种可能的策略和指标，也不会对指数移动平均线、简单移动平均线、自适应移动平均线等指标的优缺点进行比较。我不会介绍每一个我能想到的交易指标，也不会发明一个以自己名字命名的新指标。你并不需要一整套的技术指标来构建一种稳健的趋势跟踪策略，如果我只是改变一些公式的细节并以我的名字对其命名，这肯定不会给这个领域带来任何新的东西，尽管我得承认，“克列诺震荡指标”这个名字听起来确实有点意思。指标并不重要，专注于这些细节只会让你丢了西瓜捡了芝麻，最终陷入无意义的曲线拟合和过度优化。我打算完全反其道而行之：只使用最基本的方法和指标，就可以构建一种没有不必要的复杂性的交易策略。即使是专业的对冲基金，这种策略都完全够用。买卖规则是策略中最不重要的部分，专注于这些内容只会让你忽略真正有价值的地方。 此外，本书无法教你如何快速致富。如果你正在寻找一种轻松而又能迅速暴富的方法，那你可能来错地方了。本书旨在阐明这样一个主要观点，那就是创建一个能与许多大型期货对冲基金相媲美的交易策略是可行的，但这绝不意味着这项业务可以轻松实现。创建交易策略只是成功链条中的一环，我还在本书中提供了长期表现优异的交易规则，这些规则的收益和那些资深的机构投资者的业绩比起来也是毫不逊色的。但所有这些只不过是工作的一部分，如果你没有做好本职工作，你很可能要么是从一开始就无法筹集到所需资金，要么是在首次遭遇市场危机时就将本金和投资者的钱悉数赔光。 要想熟练运用我在本书中传授的知识，你需要加倍努力。在交易策略上不要轻信任何人的看法，包括我的看法。你要舍得在市场数据架构上花钱，其中包括高效的模拟软件，如果你还不具备编程能力，那就去学习一门合适的编程语言。然后，你可以开始复制我在本书中描述的策略，并对其适用性做出自己的判断，而且我希望你能找到改进它们的方法，并根据你自己的预期收益及风险水平进行调整。我不建议你照搬照抄别人的现成方法，你需要吸收消化这些策略，让其为己所用，这样你才能真正理解并信任这些策略。 即使你到了这个阶段，你前面还有大量的未完成的工作。每天运用这些策略进行交易，其难度远超大多数人的预期，尤其是心理层面的压力，再加上寻找投资者、发起新基金或设立管理账户、商业运营、报告编制、中台管理等事务会接踵而至，你很快就会意识到，这不是一个迅速致富的捷径。如果你擅长自己所做的事情，那么这绝对是一个回报丰厚的行业，但这并不意味着它既轻松又快捷。 因此，尽管本书主要讲述一种单一交易策略，但我将证明，如果你完全理解并掌握这种策略，它的表现完全可以和世界上顶级的趋势跟踪对冲基金的业绩相媲美。 为何要撰写本书 实际上，几乎没有哪家管理期货基金愿意透露其交易规则，它们往往将自己的专有策略视为禁脔，像核武器制作图纸一样保密。它们这样做有正当的理由，但与人们通常认为的理由或许并不相关。整个行业都如此重视保密，最重要的原因与营销手段有关，人们如果认为某个基金经理拥有点石成金的绝密配方，无疑将成为该基金独一无二的卖点。事实上，尽管大多数专业的趋势跟踪者都有自己独有的调整手段，但在这个行业

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