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『簡體書』房地产价格与中国金融稳定:指数构建、DSGE分析与实证研究

書城自編碼: 4074212
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟各部門經濟
作者: 王劲松,唐洛秋,武文慧
國際書號(ISBN): 9787522839042
出版社: 社会科学文献出版社
出版日期: 2024-12-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 857

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內容簡介:
本书为国家社科基金重点项目结项成果,围绕房地产价格对我国金融稳定的影响,就宏观、省域和区域三个层面的金融稳定指数的构建与分析、房地产价格波动对金融稳定影响进行动态随机一般均衡分析和实证研究,并在总结研究结论的基础上,从宏观、区域和省域三个层面就如何维护我国金融稳定提出政策建议。具体而言,本书的研究及相关方法涉及三个方面。第一,运用多种方法构建与分析我国金融稳定指数(包括宏观层面、省域层面和区域层面金融稳定指数)。第二,基于DSGE模型就主要金融风险领域构建房地产价格波动对我国金融稳定影响的理论模型,并对其进行了动态随机一般均衡分析。第三,就房地产价格波动对不同层面(宏观、省域和区域)金融稳定的影响进行深入的理论分析(提出研究假设)和规范的实证研究。
關於作者:
王劲松,上海财经大学经济学博士,复旦大学应用经济学博士后,杭州师范大学经济学院教授(三级),博士/硕士生导师,美国康涅狄格大学访问学者,入选浙江省新世纪151人才培养工程第一层次,杭州市C类人才。主要研究方向是数字金融、资产价格与金融风险管理。主持完成国家社会科学基金重点项目等课题10余项,获得浙江省社会科学优秀成果二等奖等省部级科研奖励3项。以第一作者或独立作者身份在《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、SSCI等权威、一级等核心期刊上发表学术论文60多篇,其中30多篇被CSSCI检索,多篇被《中国社会科学文摘》、《中国人民大学复印报刊资料》全文转载,出版专著3部,主编或参编教材3部。唐洛秋,上海财经大学金融学博士研究生。主要研究方向为货币金融学、公司金融与消费金融。多次参与国家社会科学基金和国家自然科学基金的重大及专项课题研究。在《金融研究》、Journal of Post Keynesian Economics、The Singapore Economic Review等期刊上发表多篇学术论文。多次担任Computational Economics、International Economics and Economic Policy等期刊匿名审稿人。武文慧,杭州师范大学金融学硕士研究生。主要研究方向为宏观经济与金融稳定。在《金融研究》、《经济问题》、Australian Economic Review等期刊发表了多篇学术论文并有1篇被《中国社会科学文摘》转载。曾获“中金所杯”全国大学生金融知识大赛二等奖、浙江省大学生证券投资竞赛三等奖,并多次荣获国家奖学金、国家励志奖学金、省级优秀毕业生、校级优秀研究生、校级研究生学业奖学金一等奖、校级研究生科研成果单项奖等奖项。
目錄
第一章 导论/001  第一节 研究的目的、意义及相关概念的界定/001  第二节 问题的提出/005  第三节 国内外相关研究/009  第四节 研究方法与结构安排/017  第五节 所做的探索与不足/022第一部分 中国金融稳定指数构建与分析第二章 中国宏观金融稳定指数构建与分析    ——敏感性检验、区制状态分析与预测研判/029  第一节 研究背景/029  第二节 宏观金融稳定指数的构建/036  第三节 宏观金融稳定指数的敏感性检验/051  第四节 宏观金融稳定指数的区制状态分析/053  第五节 宏观金融稳定水平预测/058  第六节 小结/059第三章 中国省域金融稳定指数构建与分析——时空变化与政策研究/061  第一节 研究背景/061  第二节 省域金融稳定指数构建与总体分析/064  第三节 省域金融稳定指数的分层与时空分析/080  第四节 小结/097第四章 中国区域金融稳定指数构建与分析    ——区制状态分析、差异测度与时空变化分析/103  第一节 研究背景/103  第二节 区域金融稳定指数构建/107  第三节 区域金融稳定指数的区制状态分析/109  第四节 区域金融稳定指数的差异测度/122  第五节 区域金融稳定指数的时空变化分析/126  第六节 小结/159第二部分 主要金融风险领域动态随机一般均衡分析第五章 地方政府债务风险——房价波动、地方政府支出效率与地方政府债务稳定性/165  第一节 研究背景/165  第二节 房价波动与主要经济变量:来自VAR的经验证据/177  第三节 DSGE模型构建/178  第四节 参数校准与估计/188  第五节 模型动态经济特征分析/191  第六节 小结/203第六章 影子银行风险——房地产市场波动、宏观审慎监管与影子银行风险/206  第一节 研究背景/206  第二节 房价波动与主要经济变量:来自VAR的经验证据/214  第三节 DSGE模型构建/215  第四节 参数校准与估计/226  第五节 模型动态经济特征分析/229  第六节 小结/240第七章 房地产泡沫风险与企业债务违约风险    ——房价泡沫、异质性企业与债务违约风险/242  第一节 研究背景/242  第二节 房价波动与主要经济变量:来自VAR的经验证据/250  第三节 DSGE模型构建/252  第四节 参数校准/265  第五节 模型动态经济特征分析/269  第六节 小结/286第三部分 房地产价格波动对中国金融稳定影响的实证研究第八章 房地产价格波动对中国宏观金融稳定的影响    ——基于TVP-SV-VAR模型的时变特征分析/291  第一节 研究背景/291  第二节 典型事实、理论分析与研究假说/297  第三节 TVP-SV-VAR模型设定与数据选取/306  第四节 实证过程与分析/309  第五节 小结/323第九章 房地产价格波动对中国省域金融稳定的影响    ——影响测度与空间模型检验/326  第一节 研究背景/326  第二节 理论分析、研究假说与空间权重矩阵构建/331  第三节 房价、地价波动对省域金融稳定影响测度/337  第四节 空间模型计量检验与结果分析/345  第五节 小结/374第十章 房地产价格波动对中国区域金融稳定的影响    ——基于面板联立方程模型、空间面板联立方程模型的实证研究/377  第一节 研究背景/377  第二节 理论分析及研究假说/382  第三节 模型设定及数据来源/389  第四节 实证结果与分析/395  第五节 小结/408第四部分 结论与政策建议第十一章 结论与政策建议/413  第一节 结论/414  第二节 政策建议/422参考文献/433附录/472  附录1 2008~2022年宏观金融稳定指数/472  附录2 2015~2022年省域金融稳定指数/474  附录3 2015~2022年区域金融稳定指数/478

 

 

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