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| 內容簡介： |
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《企业贷款保险定价模型研究》从多个角度由浅入深地建立起适用于各类企业的贷款保险费率厘定模型以及相关补贴补偿测算模型，系统归纳了各种条件下的企业贷款保险定价规律，为学者们针对不同类型的借款人，兼顾政府关切、银保顾虑和社会所需继续探索贷款保险定价问题，提供较为完整的研究基础；同时为学者们在各种理论条件下，变换多个研究角度、沿着多条研究路径、运用多种研究方法探索相近领域的学术问题，提供值得借鉴的研究经验；也有助于推动贷款保险定价、信用保证保险定价、非寿险精算、保险风险管理、信用风险度量、信用风险转移、风险补偿、普惠金融等相关理论的发展。
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| 目錄：
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目录**篇 概论第1章 绪论 31.1 研究背景与问题提出 31.1.1 研究背景 31.1.2 问题提出 41.2 企业贷款保险的国际经验及启示 61.2.1 美国经验 61.2.2 日本经验 71.2.3 德国经验 71.2.4 经验启示 81.3 国内企业贷款保险的发展现状及问题 91.3.1 国内企业贷款保险的发展现状 91.3.2 国内企业贷款保险存在的问题 101.4 国内外研究综述 111.4.1 信用风险度量 111.4.2 信用风险管理 131.4.3 保险风险管理 151.4.4 贷款保险定价 161.4.5 存款保险定价 181.4.6 其他相关保险定价理论 191.4.7 研究现状评述 211.5 主要内容与框架 231.5.1 主要内容 231.5.2 框架结构 241.6 主要观点与贡献价值 261.6.1 主要观点 261.6.2 特色与贡献 351.6.3 创新之处 351.6.4 学术价值 361.6.5 应用价值 37第2章 企业贷款保险定价研究的相关理论 382.1 企业贷款保险 382.1.1 企业贷款 382.1.2 贷款保险理论 392.1.3 企业贷款保险的发展前景与作用 412.2 贷款保险定价理论及实务 422.2.1 基于贷款预期损失的贷款保险定价理论 422.2.2 有关贷款保险定价的其他方法 442.2.3 贷款保险定价实务 452.3 信用风险管理理论 462.3.1 CreditMetrics模型 462.3.2 KMV模型 472.3.3 经济资本理论 482.4 保险定价相关理论 502.4.1 非寿险价格的构成 502.4.2 保费计算原理 512.4.3 基于看跌期权的存款保险定价理论 532.4.4 基于看涨期权的医疗保险定价理论 542.5 本章小结 55第二篇 借款企业信用等级视角下的企业贷款保险定价模型第3章 基于贷款非预期损失与极端损失的企业贷款保险费率厘定模型 593.1 贷款损失及其概率分布 593.1.1 对贷款损失的新认识 593.1.2 贷款损失的度量 603.1.3 贷款损失对应的概率 623.2 较为适合被贷款保险业务转移的信用风险 633.2.1 贷款损失划分与信用风险 633.2.2 较为适合被企业贷款保险转移的信用风险 643.3 模型构建 653.3.1 建模思路 653.3.2 模型假设 663.3.3 模型推导 663.4 运算案例 703.4.1 案例设计 703.4.2 运算结果 713.4.3 结果分析 723.5 本章小结 73第4章 基于RAROC的企业贷款保险费率厘定模型 744.1 经济资本理论中的RAROC 744.1.1 RAROC简介 744.1.2 基于RAROC的管理模式 754.2 基于RAROC的企业贷款保险定价思路 764.2.1 更加适合被贷款保险业务转移的企业信用风险 764.2.2 企业贷款保险业务给银保双方带来的损益 774.2.3 企业贷款保险定价的桥梁—RAROC 784.3 模型构建 784.3.1 模型假设 784.3.2 模型推导 794.3.3 模型的应用价值 834.4 运算案例 844.4.1 案例设计 844.4.2 运算结果 854.4.3 数值分析 864.5 本章小结 89第5章 借款企业信用等级视角下企业贷款保险补贴补偿测算模型 905.1 信用等级视角下企业贷款保险补贴补偿的测算思路 905.1.1 信用等级视角下测算企业贷款保险补贴补偿的总体思路 905.1.2 **类分担方式下企业贷款保险价格补贴与补偿基金的测算思路 915.1.3 第二类分担方式下企业贷款保险价格补贴与补偿基金的测算思路 935.1.4 第三类分担方式下企业贷款保险价格补贴与补偿基金的测算思路 945.2 **类分担方式下的企业贷款保险补贴补偿测算模型 955.2.1 模型假设 955.2.2 模型推导 965.2.3 运算案例 995.3 第二类分担方式下的企业贷款保险补贴补偿测算模型 1025.3.1 模型假设 1025.3.2 模型推导 1025.3.3 运算案例 1055.4 第三类分担方式下的企业贷款保险补贴补偿测算模型 1085.4.1 模型假设 1085.4.2 模型推导 1085.4.3 运算案例 1105.5 本章小结 113第三篇 借款企业负债视角下的企业贷款保险定价模型第6章 基于看跌期权的企业贷款保险费率厘定基本模型 1176.1 保险期权定价的理论基础 1176.1.1 期权的概念与分类 1176.1.2 期权的保险功能 1186.1.3 可用于保险定价的期权定价公式 1196.2 基于看跌期权理论的企业贷款保险定价原理 1206.2.1 企业贷款保险合同赋予投保人的获赔选择权 1206.2.2 基于期权理论的企业贷款保险定价原理 1226.3 模型构建 1236.3.1 模型假设 1236.3.2 模型推导 1246.4 运算案例 1276.4.1 案例设计 1276.4.2 运算结果 1296.4.3 数值分析 1306.5 本章小结 132第7章 考虑借款企业债务清偿结构的企业贷款保险费率厘定模型 1347.1 来自借款企业债务清偿结构的信用风险 1347.1.1 破产企业债务清偿原则与借款企业的债务清偿结构 1347.1.2 借款企业的债务清偿结构对企业贷款损失的影响 1357.2 考虑借款企业债务清偿结构的企业贷款保险定价思路 1367.2.1 虚拟的联合保险业务 1367.2.2 虚拟联合投保人的损益*线 1377.2.3 虚拟的熊市价差期权 1397.3 模型构建 1417.3.1 模型假设 1417.3.2 模型推导 1427.4 运算案例 1457.4.1 案例设计 1457.4.2 运算结果 1477.4.3 数据分析 1487.5 本章小结 150第8章 考虑借款企业债务利率结构的企业贷款保险费率厘定模型 1518.1 来自借款企业债务利率结构的信用风险 1518.1.1 企业债务的利率结构 1518.1.2 借款企业债务利率结构对贷款损失的影响 1528.2 考虑借款企业债务利率结构的企业贷款保险定价思路 1538.2.1 虚拟的总债务联合保险 1538.2.2 虚拟联合投保人的损益*线 1548.2.3 虚拟的欧式看跌期权 1558.3 考虑借款企业债务利率结构的企业贷款保险定价模型 1558.3.1 模型假设 1558.3.2 模型推导 1568.4 运算案例 1598.4.1 案例设计 1598.4.2 高利率债务对企业贷款保险定价的影响 1608.4.3 低利率债务对企业贷款保险定价的影响 1618.5 本章小结 162第四篇 保险免赔视角下的企业贷款保险定价模型第9章 考虑保险免赔的企业贷款保险费率厘定基本模型 1659.1 保险免赔额与企业贷款保险定价 1659.1.1 保险免赔额 1659.1.2 企业贷款保险设置免赔额 1669.1.3 保险免赔率对企业贷款保险定价的影响 1679.2 基于欧式看涨期权的企业贷款保险定价原理 1689.2.1 欧式看涨期权及其保险功能 1689.2.2 企业贷款保险的看涨期权属性 1709.2.3 基于看涨期权的企业贷款保险定价原理 1729.3 模型构建 1739.3.1 统一量纲 1749.3.2 模型假设 1749.3.3 企业贷款保险的期望赔付率 1749.3.4 参数估计 1779.3.5 企业贷款保险定价最终式 1799.4 运算案例 1809.4.1 案例设计 1809.4.2 样本检验 1819.4.3 运算结果 1829.4.4 定价规律 1839.5 本章小结 187第10章 考虑有限赔付与还款展期的企业贷款保险费率厘定模型 18910.1 有限赔付与还款展期对企业贷款保险定价的影响 18910.1.1 有限赔付与还款展期在企业贷款保险中的实际存在 18910.1.2 *高赔付额对企业贷款保险定价的影响 19010.1.3 损失分担比例对企业贷款保险定价的影响 19110.1.4 还款展期对企业贷款保险定价的影响 19210.2 考虑有限赔付与还款展期的企业贷款保险定价思路 19310.2.1 同时设置免赔额与*高赔付额时企业贷款保险买卖双方的损益 19310.2.2 熊市价差期权 19510.2.3 基于价差期权理论的企业贷款保险定价思路 19710.3 模型构建 19810.3.1 模型假设 19810.3.2 来自价差期权的模型推导 19910.3.3 来自保险精算原理的模型推导 20110.4 运算案例 20510.4.1 案例设计 20510.4.2 运算结果 20610.4.3 定价规律 20610.5 本章小结 212第11章 保险免赔视角下的企业贷款保险补贴补偿测算模型 21411.1 免赔视角下企业贷款保险价格补贴与补偿基金的测算思路 21411.1.1 免赔视角下测算企业贷款保险价格补贴与补偿基金的总体思路 21411.1.2 **类分担方式下企业贷款保险价格补贴与补偿基金的测算思路 21611.1.3 第二类分担方式下企业贷款保险价格补贴与补偿基金的测算思路 21711.1.4 第三类分担方式下企业贷款保险价格补贴与补偿基金的测算思路 21911.2 **类分担方式下企业贷款保险价格补贴与补偿基金测算模型 22011.2.1 模型假设 22011.2.2 模型推导 22111.2.3 运算案例 22311.3 第二类分担方式下企业贷款保险价格补贴与补偿基金测算模型 22911.3.1 模型假设 22911.3.2 模型推导 22911.3.3 运算案例 23211.4 第三类分担方式下企业贷款保险价格补贴与补偿基金测算模型 23811.4.1 模型假设 23811.4.2 模型推导 23811.4.3 运算案例 24111.5 本章小结 244第五篇 复杂条件
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