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| 編輯推薦： |
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“互联网 ”模式的新形态教材，内容全面实用，案例丰富，配套电子课件、教学大纲建议、即测即练等教辅材料，方便教学。
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| 內容簡介： |
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随着我国资本市场的不断完善与成熟，专业投资者在市场所占比例不断上升，对于投资策略的要求也在不断提高，基于数学与计算机技术的量化投资策略开始从海外流入中国，近几年随着私募基金管理规模的增加，量化投资的应用也日趋流行。鉴于国内对量化投资策略系统性介绍讲解的图书仍比较少，本书作者参考大量国内外券商、基金一线专业投资者和金融学者的量化投资相关资料，并结合了自身多年的投资经验撰写了该本图书。本书内容丰富、结构清晰、体系完整，对目前主流的量化策略进行了分类和详细介绍，并通过应用软件进行实践回测，践行了投资策略。全书共分为八部分，主要内容包括走进量化投资、量化投资策略构建、量化选股策略、量化择时策略、量化资产配置策略、统计套利、金融衍生品量化策略、大数据与量化投资策略等。本书适合于基金经理、金融机构研究员、对量化投资有浓厚兴趣的普通投资者以及有志于未来进行量化投资工作的高校本科生及研究生等。
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| 關於作者： |
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周佰成，数量经济学博士，吉林大学“匡亚明学者”英才教授、博士生导师，吉林大学经济学院金融系主任，吉林大学量化金融研究中心主任。主持国家社会科学基金项目、基地重大项目、吉林省社会科学基金项目等20余项，在《管理世界》、《金融研究》、《数量经济技术经济研究》、《经济管理》等国内外核心期刊上发表论文70余篇，部分论文被《新华文摘》转载，并撰写了多部著作。主讲课程有投资学、投资银行学、高级宏观经济学、公司金融等。
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| 目錄：
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第1章走进量化投资
1．1量化投资的概念
1．2量化投资的历史沿革
1．3量化投资的理解误区
1．4量化投资的优点
1．5量化投资的缺点
1．6量化投资在我国的发展
第2章量化投资策略的构建与注意事项
2．1量化投资策略开发框架流程
2．2量化投资策略的陷阱
2．3量化投资策略的评价标准
2．4量化投资常用选股模型
第3章多因子策略
3．1多因子策略的理论基础
3．2多因子模型介绍
3．3多因子模型的构建流程
3．4多因子模型的实证案例
附录： BARRA CNE5的风格因子
第4章事件驱动策略
4．1事件驱动策略介绍
4．2事件驱动策略的研究框架
4．3事件驱动策略的种类
4．4事件驱动策略案例
第5章择时策略精选
5．1隐马尔可夫模型
5．2趋势择时策略
5．3市场情绪择时策略
5．4经典技术指标择时策略
5．5日内回转策略
5．6其他择时交易方法
附录： 隐马尔可夫模型的相关算法
第6章商品期货CTA量化投资策略
6．1CTA的介绍
6．2日内CTA策略
6．3日间CTA策略
6．4海龟交易法则
6．5网格交易法则
第7章统计套利
7．1相关理论基础
7．2统计套利概述
7．3配对交易
7．4配对交易案例展示
7．5融券对冲
7．6外汇对冲交易
第8章经典价值投资策略
8．1伯顿·G．马尔基尔的投资漫步原则
8．2惠特尼·乔治的小型价值股投资法
8．3查尔斯·布兰德斯价值投资法
8．4史蒂夫·路佛价值选股法则
8．5詹姆斯·奥肖内西价值投资法
8．6三一投资管理公司价值选股法
8．7费雪的选股十五原则
8．8彼得·林奇的选股原则
8．9格雷厄姆的防御型投资者股票选择策略
8．10格雷厄姆的积极型投资者股票选择策略
8．11经典价值投资策略总结
参考文献
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| 內容試閱：
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量化投资作为证券投资的重要方法之一，充分利用金融科技相关理论，并采用一定的数学模型，深入研究证券市场行为、评估投资风险和收益、践行投资理念，实现投资目标。伴随着现代金融学、数学、计算机理论与技术等学科的深入发展与交叉融合，量化投资策略日臻完善。在国际发达资本市场，量化投资已经独树一帜、举足轻重，近年来，国内量化投资基金也犹如雨后春笋般蓬勃发展。2018年8月，基于对量化投资教学课程的理解和自己的工作实践，出版了《量化投资策略》，受到了业界人士及广大师生的喜爱，感谢大家认可的同时也倍感责任重大。
时隔几年，中国乃至全世界都发生了很多深刻变化，如席卷全球的新冠疫情、地缘政治引发的“俄乌冲突”“巴以冲突”、世界格局的巨变与重塑、数字经济的迅速崛起，以及资本市场的剧烈波动与溢出效应等。在此背景下，《量化投资策略》的一些内容已缺乏时效性，部分数据也略显陈旧，基于这些变化及其对量化投资教学的重大影响，我们团队自2022年末开始对《量化投资策略》进行修订、补充与完善，以期对广大读者有所参考和帮助。与第一版相比，本次修订主要补充了时事政治、新兴策略、结构调整等内容，并更新了相关量化数据的时效性，在详尽讲述多种量化投资策略的基础上，丰富了经典价值投资策略。本书修订版保留了第一版的主要特点，致力于将前沿理论探索与现实案例分析相结合，每个章节都对相关的量化投资策略构建示例，并进行深入分析与探讨，内容更丰富，体系更完整。为节约篇幅，我们视同读者已经初步掌握了金融计量学、计算机编程（Python语言）、投资学、金融学等基础知识，书中不再赘述，本书将致力于突出各类量化投资策略的构建和数据案例分析。
全书共分为8章。第1章： 走进量化投资，本章对量化投资进行了总体的介绍，帮助读者理解量化投资内涵及其涉猎的领域，为构建量化投资策略打好前期基础。第2章： 量化投资策略的构建与注意事项。本章分析量化投资策略的构建方法和需要注意的问题，为读者展示构建量化投资策略的正确方法。第3章： 多因子策略。从第3章开始，本书进入构建各类量化投资策略部分。第3章主要分析目前应用最为广泛的量化投资策略——多因子模型，包括构建多因子模型的方法和注意事项，尽可能涵盖构建多因子模型的全部核心内容。第4章： 事件驱动策略。本章为读者分析事件驱动策略的构建方法，该类策略在实践中收效显著，应用非常广泛。第5章： 择时策略精选。本章对投资策略中的择时策略进行研究，并选择几种经典的量化择时策略进行详细的分析，为投资者构建量化择时策略提供参考。第6章： 商品期货CTA量化投资策略。本章介绍目前风靡业界的CTA策略，探讨经典量化CTA策略的构建与应用。第7章： 统计套利。主要介绍有着多年历史的统计套利，并利用配对交易作为案例应用于国内股票市场进行展示。第8章： 经典价值投资策略。这是本书的最后一个部分，本章结合国际上各种经典的价值投资理念及其实践经验，构建适合中国国情的量化投资策略，对于读者理解和应用经典量化投资策略具有重要意义。
本书能顺利完成，得益于我们拥有一个团结、高效、专业化的科研团队，通过大家持续不断的辛勤努力与精诚合作，保证书稿如期完成。团队成员主要包括（按照姓氏笔画排序）： 马克、于子轩、王姝、王晗、王一萌、王子健、王心遥、王思怡、王婧仪、王樱润、云千芮、尹韦琪、宁浩男、冯轩、任强、刘日新、刘其其、阴庆书、李杨、李天野、李佳航、李高远、李嘉玲、肖梓澍、吴香凝、迟雪丹、张清宪、张澜桐、邵华璐、秦玉龙、徐赛千、高赫男、郭菁晶、黄明辉、黄俊华、葛至临、鲍东来、蔡博涵等。在此对他们的辛勤付出一并表示衷心的感谢！
感谢吉林大学经济学院丁一兵院长、花秋玲老师及各位同仁的鼎力支持。同时，还要感谢清华大学出版社对本团队的信任与支持，感谢编审人员的辛勤努力与宝贵意见，感谢中泰证券对本团队的支持以及提出的宝贵意见。此外，本书被列为2022年吉林大学研究生精品教材（2022JPJC05），并受到2023年国家社会科学基金一般项目“注册制改革对企业投融资的影响及其作用机制”（23BJY064）资助，在此一并表示感谢。
在本书付梓出版之际，感慨颇多。多年以来，笔者虽然在教学、科研方面严于律己、孜孜不倦、持之以恒，但总觉得一个真正有学问的人，应该既有坚实的理论知识，同时又有丰富的社会实践经验，所以殷切希望读者在学习量化投资策略的同时，切莫忘记积极参与投资实践活动，并借用南宋著名诗人陆游的一首诗，以求共勉。
冬夜读书示子聿
〔宋〕陆游
古人学问无遗力，
少壮工夫老始成。
纸上得来终觉浅，
绝知此事要躬行。
学无止境，研究亦无止境。本书作者及其团队虽不断努力，力求止于至善，然资本市场高深莫测，虽上下求索，仍不得始终，缺憾纰漏，在所难免，恳请广大读者批评指正，在此深表感谢！
周佰成、王姝、刘毅男
2023年10月于吉林大学量化金融研究中心
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