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內容簡介: |
本教材思路清晰,逻辑关系强。本教材主要阐述金融工程的基础理论、基本工具及风险管理应用,本教材循序渐进,首先介绍金融工程相关的基本金融原理,然后重点介绍金融远期、金融期货、金融互换和金融期权等金融衍生工具,最后是金融工程的实际应用和金融风险管理。正文中穿插了大量的案例和专栏,让学生通过教材和相关资料的阅读了解相关知识,同时,章后设置了题型丰富的思考与练习,便于学生课后巩固和自测。本教材供高等学校金融专业教学使用。
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目錄:
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目录
第一篇 金融工程概论
3 第一章 金融工程概论
3 第一节 金融工程的起源和发展
8 第二节 金融工程的界定
11 第三节 金融工程师
13 第四节 金融工程的主题
16 第五节 金融工程与相近学科的关系
12 专栏1-1 迈伦· 斯科尔斯(MyronS.Scholes,1941)
21 第二章 金融工程基本理论
21 第一节 投资组合理论
31 第二节 资本资产定价模型
37 第三节 套利定价理论
38 第四节 有效市场理论
43 第五节 无套利均衡分析方法
第二篇 金融衍生工具
55 第三章 金融远期
55 第一节 远期合约
57 第二节 远期利率
60 第三节 远期汇率
66 第四节 远期合约的定价
58 专栏3-1 我国首笔人民币远期利率协议
62 专栏3-2 怡亚通公司对远期外汇合约的运用
65 专栏3-3 NDF——无本金交割远期外汇交易
74 第四章 金融期货
74 第一节 期货的起源与发展
79 第二节 利率期货
85 第三节 外汇期货
87 第四节 股指期货
92 第五节 期货定价
77 专栏4-1“327”国债期货事件
91 专栏4-2“8·16” 光大证券乌龙指事件
98 第五章 金融互换
98 第一节 互换
102 第二节 利率互换
106 第三节 货币互换
112 第四节 其他互换
115 第五节 互换的定价
100 专栏5-1 IBM与世界银行的首笔货币
104 专栏5-2 光大银行与国家开发银行的首笔人民币利率互换交易
108 专栏5-3 中国人民银行在《清迈倡议》框架下签署货币互换协议
114 专栏5-4 希腊主权债务危机与高盛CDS做空
123 第六章 金融期权
123 第一节 期权的定义与分类
129 第二节 期权的产生与发展
135 第三节 期权的回报与盈亏分析
138 第四节 期权的价格特征
143 第五节 期权的定价
149 第六节 期权价格的敏感性指标
130 专栏6-1 期权的起源
143 专栏6-2 费雪·布莱克(FisherBlack)
158 第七章 期权的组合策略
158 第一节 简单的期权组合策略
171 第二节 复杂的期权组合策略
182 第八章 结构化金融产品
182 第一节 结构化金融产品概述
184 第二节 利率结构化金融产品
193 第三节 汇率结构化金融产品
196 第四节 信用结构化金融产品
199 第五节 资产证券化产品
189 专栏8-1 中信泰富外汇合约巨亏港元案例
198 专栏8-2 迷你债券互换
201 专栏8-3 资产证券化案例
第三篇 金融风险管理
207 第九章 汇率风险管理
207 第一节 汇率风险概述
212 第二节 基于远期的汇率风险管理
217 第三节 基于期货的汇率风险管理
219 第四节 基于期权的汇率风险管理
223 第五节 基于互换的汇率风险管理
210 专栏9-1 人民币汇率“破7”,上市公司多管齐下稳经营
214 专栏9-2 捆绑式远期外汇交易
223 专栏9-3 国内基建企业套期保值失败案例
232 第十章 利率风险管理
232 第一节 利率风险概述
236 第二节 基于远期的利率风险管理
240 第三节 基于期货的利率风险管理
245 第四节 基于期权的利率风险管理
249 第五节 基于互换的利率风险管理
238 专栏10-1 远期利率协议在寿险公司利率风险控制中的作用
242 专栏10-2 所罗门兄弟公司使用利率期货避险
248 专栏10-3 对冲利率风险,适度投机
257 第十一章 股票价格风险管理
257 第一节 股票价格风险概述
259 第二节 基于期货的股票价格风险管理
265 第三节 基于期权的股票价格风险管理
272 专栏11-1 微软公司股票期权薪酬计划
278 第十二章 信用风险管理
278 第一节 信用风险概述
296 第二节 基于金融衍生工具的信用风险管理
281 专栏12-1 中国钢铁产业链首例债务违约——“10中钢债”违约事件
284 专栏12-2 银广夏造假案件
298 专栏12-3 “CDS第一案”——瑞银集团诉Paramax
303 专栏12-4 中国农业银行创设国内首批信用联结票据
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