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| 編輯推薦： |
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本书遵循教指委相关指导文件和高等院校学生学习规律编写而成。践行四新理念，融入思政元素，注重理论与实践相结合。
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| 內容簡介： |
本书共五章。第一章对金融工程进行了系统介绍，其他四章分别对金融工程的四大核心模块——远期、期货、互换、期权进行了深入浅出、循序渐进的解析，包括交易原理、定价技术及投资方式与方法，既突出各模块的特点，又找出它们之间的联系，结构严谨、轮廓清晰，有独到的分析思路与视角。本书简化了复杂的数学推导，强调应用性，突出可操作性，对于所涉及的内容与方法均配有可用于实战参考的案例。
本书可作为普通高等院校金融学类专业本科生的教材，也可作为其他财经类专业本科生和研究生的“金融工程”课程教材，还可作为金融领域从业人员、研究人员的参考书。
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| 目錄：
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前言
第一章金融工程导论
本章要点
第一节金融工程概述
一、金融工程的概念
二、金融工具
三、金融工程的应用
第二节基础知识
一、单利与复利
二、买空与卖空
三、交易策略
四、无套利均衡分析
本章小结
综合练习
第二章远期
本章要点
第一节远期合约概述
一、远期合约的概念
二、远期合约的要素
三、远期合约的盈亏分析
第二节远期合约的定价
一、定价的准备工作
二、无收益资产远期合约的定价
三、已知收益资产远期合约的定价
四、已知收益率资产远期合约的
定价
第三节远期利率协议
一、远期利率协议的基本概念
二、结算金的计算
三、远期利率协议的定价
四、远期利率协议的应用场合及
原则
第四节远期外汇合约
一、汇率
二、远期外汇合约的基本概念
三、远期外汇交易
四、远期外汇综合协议
五、远期外汇合约的应用
六、远期合约的优势与不足
本章小结
综合练习
第三章期货
本章要点
第一节期货交易概述
一、期货的产生
二、期货与期货交易
三、期货合约的种类
四、期货交易的基本特征
五、期货交易的功能
六、期货价格与现货价格的关系
七、期货交易的优势与不足
第二节利率期货
一、利率期货概述
二、欧洲美元期货
三、中长期国债期货合约
第三节外汇期货
一、外汇期货合约
二、利用外汇期货套期保值
三、外汇期货投机
四、外汇期货套利交易
五、外汇期货总结
第四节股票指数期货
一、股票价格指数
二、股指期货概述
三、股指期货的定价
四、股指期货套利
第五节套期保值常用方法
一、套期保值的基本方法
二、交叉套期保值
三、替代期货的选择原则
四、套期保值比率
五、滚动套期保值
六、基于久期的套期保值
七、股票或股票组合的套期保值
第六节期货模拟交易
一、期货模拟交易软件
二、交易软件功能介绍
三、期货交易
本章小结
综合练习
第四章互换
本章要点
第一节互换市场概述
一、互换的起源与发展
二、互换合约的概念
三、做市商制度与标准化互换协议
四、互换的风险
第二节利率互换
一、基本概念
二、利率互换的条件
三、金融中介参与的利率互换
四、互换利率的确定
五、利率互换的说明
第三节货币互换
一、货币互换的定义
二、货币互换与利率互换的不同
第四节互换定价
一、利率互换的定价
二、货币互换的定价
本章小结
综合练习
第五章期权
本章要点
第一节期权发展简史
一、古老的期权故事
二、期权的产生
第二节期权的基本概念
一、期权概述
二、期权合约的分类
三、期权交易的特点
四、期权市场的参与者
第三节期权市场的交易机制
一、交易所和清算所
二、报价与执行价格
三、到期日与交割月
四、期权的执行与交割
五、保证金制度
六、期权交易与期货交易的区别
第四节期权交易策略
一、基本期权交易
二、标的资产与期权组合
三、跨式组合
四、垂直价差组合
第五节期权价格的性质
一、期权价格的构成
二、期权价格的影响因素
第六节期权价格的取值范围
一、期权价格的上限
二、欧式期权价格的下限
三、美式期权价格的下限
四、看涨期权与看跌期权的平价
关系
第七节二叉树定价模型
一、单步二叉树定价模型
二、多步二叉树定价模型
三、利用MATLAB软件计算期权
价格
第八节布莱克斯科尔斯期权定价
模型
一、BlackScholes期权定价公式
二、波动率的确定方法
三、BS公式的推广
第九节期权风险参数
一、Delta(δ)
二、Gamma(Г)
三、Vega(v)
四、Theta(θ)
五、Rho(ρ)
第十节期权模拟交易
一、交易界面的功能介绍
二、期权的交易策略
三、期权的交易指标
本章小结
综合练习
参考文献
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| 內容試閱：
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20世纪80年代末，西方发达国家将工程思维引入了金融领域，综合地采用数学建模、数值计算、网络技术、模拟仿真等各种工程技术的方法，设计、开发和实施各类新型金融产品，创造性地解决了各种金融问题，形成了一个崭新的学科——金融工程学。该学科大量应用了当代科技发展的最新成果，使金融业的效率大大提高，金融机构的运行机制更加完善，金融资源的配置更为合理。由于金融工程对金融领域发展的积极推动作用，因此自20世纪90年代开始传入我国后，相关人才的培养很快就在我国各大高校中展开。目前，这门课程不仅是金融学类专业本科生的必修课程，也是财经类其他相关专业选修的热门课程之一。
我国早期的金融工程教材，基本上是国外原版教材或原版翻译教材，从逻辑结构、思想体系到难易程度，真正契合我国国情的并不多，而且国外教材内容偏多，教师上课时在内容上很难驾驭取舍。在这种背景下，我国学者自行撰写的金融工程教材相继出现，有些注重数理模型的推导，有些注重金融衍生工具的介绍，这对我国金融工程学科的建设与发展起到了积极的推动作用，对人才的培养做出了很大贡献。但由于金融工程还是一门新兴学科，而且许多金融衍生工具至今在我国还没有开始应用，这就使得我国缺乏金融工程实务基础，因此，真正能和金融投资结合紧密、能用于金融投资实践的教材还不多。正因如此，本书编者从多年的教学实践出发，试图编写一本在内容安排、深浅程度、课时长短等方面均适用于金融学类专业及其他财经类专业本科生及相关专业研究生的教材，为我国金融工程教学与应用贡献微薄之力。为此，本书力求做到以下几个方面:
1结构严谨、轮廓清晰
全书分为五章。第一章对金融工程进行了系统介绍，并综合介绍了以后各章要用到的基本方法。其他四章分别对金融工程的四大核心模块——远期、期货、互换、期权进行了深入浅出、循序渐进的解析，包括交易原理、定价技术及投资方式与方法。
一些教材将远期与期货放在一起讨论，在初学者还没有分清这两种金融衍生工具区别与联系的情况下，分不清哪些理论与方法两种衍生工具可以共用，哪些不可以，容易造成逻辑与概念的混乱。本书分成四大模块分别介绍，既突出了各种金融衍生工具的特点，又给出了它们之间的区别与联系，思路更清晰，更适合初学者学习。
2确定目标、化整为零
心理学家曾做过一个实验，如果人们的行动有明确的目标并能够不断将行动与目标加以对照，那么他们就清楚地知道自己与目标之间的距离，这样人们行动的动机就会得到维持和加强，并会自觉地克服一切困难去实现目标。
相比较而言，金融工程用到的数学方法较多，逻辑性很强，给初学者增加了困难。为了提高学生的学习兴趣，降低学习难度，本书采用了分解目标、化整为零的描述方法。具体的做法是，避免大篇幅的描述，将学习内容分解成不同层次的目标;将各目标所涵盖的内容分解成知识点，将每个知识点用定义、命题的方式给出。对于每个命题的解析，同样分成多个层次。这样的表述方式突出了重点、分散了难点，使读者可以清楚地知道各个目标，知道哪些内容需要记忆，哪些内容需要理解。通过完成一个个小目标来不断激发读者的兴趣，逐一跨越，聚少成多。
3加强规范性、可读性
增加各个层次之间的过渡语言，读者通过简短、过渡的语言，了解层次之间的相互关系和来龙去脉，方向、目的更明确。强化金融工程的体系结构、基本概念、基本理论、应用策略，淡化烦琐的数理证明。
4配套案例解析
本书以衍生产品的定价理论为主线，在阐述理论的同时，对每个知识点精选了具有可操作性的配套案例。案例解析辅以数据流和收益曲线，在详细阐述操作过程的同时，给出每一步的操作理由和相应软件的计算过程与实现方法。读者通过对案例的剖析，可以理解实务操作的要领、精髓、手段与方法，从多个维度、多个层次加深对于知识的理解。
5强化投资实践训练
增加了期权价格的敏感性分析及风险分析的内容，给出了期货期权模拟交易的途径与方法。通过投资交易的实践训练，深化了知识的理解，学生在走入社会之前就有了丰富的投资经历。
本书内容按64学时设计，48学时用于理论教学，16学时用于模拟练习，教师可以根据教学计划视课时情况和课程体系不同进行选择性讲解。
本书配有课件和习题参考答案，选用本书作为教材的教师可登录wwwcmpeducom注册后免费下载。
本书是在编者多年金融工程讲义的基础上整理完成的，虽然倾注了全部的热情与精力，但由于学识和能力有限，不足之处在所难免，真诚希望广大读者不吝指正。
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