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內容簡介： 近年来，随着我国债券市场的发展，企业债券违约事件频发，企业债券违约恢复率持续低迷，给我国金融债券市场稳定性带来一定的挑战。探究企业债券违约与恢复的影响因素，及时做出企业债券违约风险预警、制定有利于企业债券违约恢复的相关政策，对促进我国债券市场稳健运行具有重要意义。本书针对国内债券市场，有效提取宏观经济因素，综合运用数据驱动预测技术、计量经济学模型、机器学习模型、信用风险、违约相关性、信息不对称和财务预警模型等理论、方法，围绕企业债券违约率、企业债券违约恢复率预测及其应用问题展开了系统研究。 關於作者： 刘振清，男，1986年生，河南大学乡村振兴研究院副院长，博士、副教授、硕士生导师、高级经济师。在南大核心期刊以上发表多篇科研论文，参与国家社科基金项目、河南省及厅级多个课题项目。在《管理科学学报》发表题为“人民币汇率的双成分混合波动率模型”的论文；在中科院JCR期刊SSCI三区Managerial and Decision Economics发表题为“The Influence of Non- State Shareholder Governance on Technological Innovations of State-owned Enterprises：The Moderating Effect of Executive Compensation Incentives”的论文；在《中国管理科学》发表题为“要素短缺、财政支农与农业经济波动效应——基于城乡融合DSGE模型”的论文；在《江淮论坛》发表题为“基于新型指标的股票价格操纵识别模型研究”的论文；在《科研管理》参与发表一篇题为“政府财政干预、异质性 FDI 与区域创新能力”的论文。 目錄： 第1章绪论 1.1研究背景 1.2研究问题 1.3研究意义 1.4研究思路、方法及框架 1.4.1研究思路、方法 1.4.2研究框架 1.5研究贡献 第2章研究基础 2.1相关概念与定义 2.1.1企业债券违约与恢复定义 2.1.2企业债券违约特征 2.2文献综述 2.2.1企业债券违约的宏观因子选择 2.2.2企业债券违约预测研究 2.2.3企业债券违约恢复研究 2.2.4研究评述 2.3企业债券违约与恢复相关理论 2.3.1信用风险理论 2.3.2违约相关性理论 2.3.3信息不对称理论 2.3.4财务预警模型理论 2.4宏观经济与企业债券违约机理分析 2.4.1宏观特征因子选择 2.4.2宏观特征因子影响企业债券违约的路径、机制 2.5宏观经济与企业债券违约恢复机理分析 2.5.1宏观特征因子选择 2.5.2宏观特征因子影响企业债券违约恢复的路径、机制 第3章数据驱动下宏观经济特征提取 3.1特征选择 3.1.1过滤法 3.1.2包装法 3.1.3嵌入法 目录3.2企业债券违约和债券违约恢复特征选择 3.3宏观经济特征动态因子模型 3.3.1动态因子模型宏观因子设置 3.3.2债券违约动态因子模型 3.3.3动态因子模型估计 3.3.4宏观特征动态因子模型的贝叶斯状态空间估计 3.4本章小结 第4章企业债券违约预测模型 4.1企业债券违约模型 4.2基于计量模型的企业债券违约预测模型 4.2.1约束条件 4.2.2企业债券违约率的VAR预测模型 4.2.3企业债券违约率方差分解 4.3基于机器学习的债券违约预测模型 4.3.1循环神经网络 4.3.2长短期记忆网络 4.3.3GRU神经网络 4.4基于VAR-GRU的企业债券违约预测模型 4.5本章小结 第5章企业债券违约恢复预测模型 5.1企业债券违约恢复模型 5.2企业债券违约恢复率预测模型 5.3本章小结 第6章企业债券违约预测应用研究 6.1数据来源及统计性分析 6.2债券违约宏观因子特征选择实证 6.2.1集成特征选择器参数设置 6.2.2工业行业宏观特征选择 6.2.3信息技术行业宏观特征选择 6.2.4材料行业宏观特征选择 6.2.5可选消费行业宏观特征选择 6.2.6日常消费行业宏观特征选择 6.2.7能源行业宏观特征选择 6.2.8公用事业行业宏观特征选择 6.2.9金融行业宏观特征选择 6.2.10房地产行业宏观特征选择 6.2.11医疗保健行业宏观特征选择 6.3企业债券违约动态因子实证 6.3.1工业行业动态因子模型实证结果 6.3.2信息技术行业动态因子模型实证结果 6.3.3材料行业动态因子模型实证结果 6.3.4可选消费行业动态因子模型实证结果 6.3.5日常消费行业动态因子模型实证结果 6.3.6能源行业动态因子模型实证结果 6.3.7公用事业行业动态因子模型实证结果 6.3.8金融行业动态因子模型实证结果 6.3.9房地产行业动态因子模型实证结果 6.3.10医疗保健行业动态因子模型实证结果 6.3.11分行业动态因子模型总结 6.4企业债券违约预测实证 6.4.1数据选择 6.4.2模型参数选择 6.4.3模型预测能力评估指标 6.4.4VAR-GRU模型拟合结果及分析 6.4.5行业影响因素分析 6.5本章小结 第7章企业债券违约恢复预测应用研究 7.1数据来源及统计性分析 7.2企业债券违约恢复宏观因子特征选择 7.3企业债券违约恢复动态因子模型结果 7.4企业债券违约恢复预测结果 7.5本章小结 第8章结论与展望 8.1结论 8.2展望 8.2.1企业债券违约与恢复预测模型的改进 8.2.2企业债券违约与恢复的针对性监管 参考文献

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