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| 內容簡介： |
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巴塞尔协议作为全球银行监管领域最有影响力的国际标准，其变革始终代表着金融机构风险管理和金融监管的发展趋势和改革方向。本书以巴塞尔委员会2017年发布的巴塞尔III的最终版本为基础，全面梳理了从巴塞尔I到巴塞尔III的变革，系统介绍了巴塞尔III的监管框架和相关要求，深入分析了我国银行业的实施现状和潜在影响。在第一版的基础上，第二版重点对巴塞尔委员会2019年发布的新版市场风险最低资本要求、巴塞尔委员会对金融科技监管开展的有益探索以及各国实施的最新进展加以补充和完善，期待能将巴塞尔协议更新、更全、更深的面貌展现给读者，也为巴塞尔III在中国的落地提供参考。
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| 目錄：
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目 录
第一章 巴塞尔Ⅲ的整体框架
第一节 巴塞尔Ⅲ的整体变迁……………………………………………………… 3
一、信用风险监管新框架… ……………………………………………………… 4
二、交易对手信用估值调整模型… ……………………………………………… 5
三、操作风险计量新方法… ……………………………………………………… 5
四、市场风险的最低资本要求… ………………………………………………… 6
五、杠杆率风险敞口的修订… …………………………………………………… 6
六、资本底线的校准… …………………………………………………………… 7
七、过渡期安排及其实施影响… ………………………………………………… 7
第二节 第一支柱：资本监管……………………………………………………… 9
一、资本监管的演进… …………………………………………………………… 9
二、资本的重定义和重分类… ………………………………………………… 14
三、巴塞尔Ⅲ监管框架下的资本底线… ……………………………………… 16
四、巴塞尔Ⅲ调整资本底线的影响… ………………………………………… 21
第三节 第二支柱：监督检查…………………………………………………… 25
一、巴塞尔Ⅲ第二支柱监管框架… …………………………………………… 25
二、第二支柱下银行账簿利率风险监管… …………………………………… 26
三、巴塞尔银行账簿利率风险监管改革历程… ……………………………… 27
四、2016年《银行账簿利率风险监管标准》… ……………………………… 29
五、银行账簿利率风险监管标准改革及实施… ……………………………… 42
六、中国面临的挑战及提升建议… …………………………………………… 43
第四节 第三支柱：市场约束…………………………………………………… 46
一、信息披露监管框架的演进… ……………………………………………… 46
二、信息披露监管框架的内容… ……………………………………………… 49
三、提升中国银行业信息披露水平的建议… ………………………………… 63
第二章 巴塞尔Ⅲ的资本监管
第一节 巴塞尔Ⅲ信用风险标准法监管改革…………………………………… 67
一、信用风险标准法监管改革… ……………………………………………… 68
二、信用风险标准法的核心内容与最新标准… ……………………………… 70
三、信用风险标准法实施的影响评估… ……………………………………… 77
四、信用风险标准法对中国的启示… ………………………………………… 80
第二节 巴塞尔Ⅲ信用风险内部评级法监管改革……………………………… 85
一、信用风险内部评级法改革背景… ………………………………………… 85
二、信用风险内部评级法风险敞口分类… …………………………………… 86
三、信用风险内部评级法风险成本计量… …………………………………… 90
四、信用风险内评法监管改革的核心内容… ………………………………… 92
五、风险加权资产计量准则… ………………………………………………… 95
六、信用风险内部评级法对中国的启示… …………………………………… 98
第三节 巴塞尔Ⅲ资产证券化风险计量框架…………………………………… 101
一、资产证券化概述… ………………………………………………………… 102
二、巴塞尔Ⅲ资产证券化监管框架的演变… ………………………………… 107
三、巴塞尔Ⅲ资产证券化度量新方法… ……………………………………… 112
四、资产证券化监管框架对中国的启示… …………………………………… 120
第四节 巴塞尔Ⅲ交易对手信用风险的监管与度量…………………………… 125
一、交易对手信用风险的定义与特征… ……………………………………… 125
二、交易对手信用风险的度量模型… ………………………………………… 128
三、中央交易对手信用风险度量模型… ……………………………………… 142
四、交易对手信用风险的防范… ……………………………………………… 146
第五节 巴塞尔Ⅲ操作风险的监管与度量……………………………………… 149
一、操作风险概述… …………………………………………………………… 149
二、操作风险监管框架的演进… ……………………………………………… 154
三、巴塞尔Ⅲ操作风险监管框架的计量方法… ……………………………… 158
四、操作风险监管框架对中国的启示… ……………………………………… 163
第六节 巴塞尔Ⅲ市场风险的监管与度量……………………………………… 167
一、市场风险概述… …………………………………………………………… 167
二、巴塞尔Ⅲ市场风险监管框架的演进… …………………………………… 168
三、巴塞尔Ⅲ市场风险的计量方法… ………………………………………… 177
四、市场风险监管框架在中国的实施… ……………………………………… 187
第七节 巴塞尔Ⅲ介入风险的识别与管理……………………………………… 190
一、介入风险的定义与范围… ………………………………………………… 190
二、介入风险的识别… ………………………………………………………… 193
三、银行对介入风险的潜在反应… …………………………………………… 197
四、银行在评估介入风险中的作用… ………………………………………… 201
五、监管当局的职责和政策实施细则… ……………………………………… 204
第三章 巴塞尔Ⅲ的流动性监管新框架
第一节 巴塞尔Ⅲ流动性风险监管改革进程…………………………………… 209
一、流动性的定义及监管重要性… …………………………………………… 209
二、流动性风险管理和监管的历史追溯… …………………………………… 212
三、危机中的流动性风险监管问题及挑战… ………………………………… 216
四、危机后的流动性风险监管变革… ………………………………………… 218
五、流动性风险监管的改革趋势与展望… …………………………………… 221
第二节 巴塞尔Ⅲ流动性风险监管……………………………………………… 223
一、后危机时代流动性风险监管原则的确立… ……………………………… 224
二、流动性风险监管的两个定量指标… ……………………………………… 225
三、流动性风险监管的五个监测工具… ……………………………………… 234
四、流动性风险监管的特点… ………………………………………………… 236
五、流动性风险监管新框架对国际银行业的影响… ………………………… 238
第四章 巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管
第一节 巴塞尔Ⅲ监管框架下的杠杆率………………………………………… 243
一、杠杆率与资本充足率… …………………………………………………… 244
二、杠杆率风险敞口计算方法的修订及其影响… …………………………… 244
三、杠杆率的信息披露要求及其影响… ……………………………………… 249
四、杠杆率新规对中国银行业的影响… ……………………………………… 250
第二节 巴塞尔Ⅲ大额风险敞口监管框架……………………………………… 252
一、大额风险敞口的监管演进… ……………………………………………… 252
二、大额风险敞口的相关概念… ……………………………………………… 254
三、特殊风险敞口类型的处理… ……………………………………………… 257
四、大额风险敞口新框架的比较研究与评价… ……………………………… 262
五、大额风险敞口监管新规对中国的启示… ………………………………… 265
第三节 逆周期监管工具及适用性探讨………………………………………… 270
一、资本计提模型的参数调整… ……………………………………………… 270
二、逆周期资本缓冲工具… …………………………………………………… 273
三、前瞻性动态拨备制度… …………………………………………………… 277
四、差别存款准备金率… ……………………………………………………… 287
五、逆周期监管的实施难题… ………………………………………………… 289
第四节 全球系统重要性金融机构的评估及监管……………………………… 291
一、对全球系统重要性银行的识别和评估… ………………………………… 292
二、全球系统重要性保险机构的评估… ……………………………………… 307
三、全球系统重要性非银行非保险金融机构的评估… ……………………… 315
四、完善国内系统重要性金融机构的管理框架… …………………………… 318
第五章 巴塞尔委员会金融科技研究
第一节 金融科技监管概述……………………………………………………… 323
一、金融科技内涵… …………………………………………………………… 323
二、金融科技分类… …………………………………………………………… 323
第二节 巴塞尔监管动态与趋势………………………………………………… 325
一、监管关注重点… …………………………………………………………… 325
二、监管理念… ………………………………………………………………… 327
三、监管方法探索… …………………………………………………………… 328
第三节 金融科技发展对银行和监管机构的影响……………………………… 331
一、对银行业的影响与相应举措… …………………………………………… 331
二、监管机构受到的影响与举措… …………………………………………… 332
第四节 总结和展望……………………………………………………………… 333
一、对金融科技领域监管探索的总体评价… ………………………………… 333
二、国际金融科技监管探索对中国的启示… ………………………………… 334
第六章 巴塞尔Ⅲ的实施
第一节 巴塞尔Ⅲ的实施安排…………………………………………………… 339
第二节 巴塞尔Ⅲ资本监管的实施进展………………………………………… 340
一、现行版巴塞尔Ⅲ基本完成实施… ………………………………………… 342
二、全球银行业实施巴塞尔Ⅲ差异性显著… ………………………………… 344
三、最终版巴塞尔Ⅲ项目实施进展… ………………………………………… 347
四、巴塞尔Ⅲ在中国实施进展… ……………………………………………… 348
第三节 巴塞尔Ⅲ资本监管实施的一致性……………………………………… 352
第四节 巴塞尔Ⅲ的实施效果…………………………………………………… 355
一、全球银行业资本实力增强… ……………………………………………… 355
二、银行资本约束力评估… …………………………………………………… 356
三、总损失吸收能力评估… …………………………………………………… 360
四、流动性指标评估… ………………………………………………………… 360
参考文献…………………………………………………………………………… 363
后记………………………………………………………………………………… 404
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