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| 內容簡介： |
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本书系统梳理了实证资产定价分析方法和该领域的成果。前半部分主要介绍资产定价实证分析的方法：概括性统计、相关性分析、稳定性分析、投资组合分析、Fama-Macbeth回归分析。后半部分介绍股票横截面收益的相关因素，例如：市场因子、风险系数、公司规模、价值溢价、动量因素、短期反转、流动性、三阶矩、特质波动率、期权隐含的波动率以及其他股票预测因素。
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| 目錄：
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部分 统计方法
第1章 预备知识 3
1．1 样本 3
1．2 缩尾和截尾 5
1．3 Newey和West调整 6
1．4 总结 7
参考文献 7
第2章 描述性统计 8
2．1 实施步骤 8
2．2 展示和说明 11
2．3 总结 14
第3章 相关性 15
3．1 实施步骤 16
3．2 阐述相关系数 17
3．3 展示相关系数 20
3．4 总结 20
参考文献 21
第4章 持续性分析 22
4．1 实施步骤 22
4．2 解释持续性 25
4．3 展示持续性 27
4．4 总结 27
参考文献 28
第5章 组合分析 29
5．1 单变量组合分析 30
5．2 双变量独立排序的组合分析 45
5．3 双变量序贯排序的组合分析 63
5．4 独立排序与序贯排序 76
5．5 三变量排序分析 78
5．6 总结 78
参考文献 78
第6章 Fama和MacBeth回归分析 80
6．1 实施 80
6．2 对FM回归作解释 86
6．3 展示FM回归 88
6．4 总结 89
参考文献 89
第二部分 股票收益横截面
第7章 CRSP样本和市场因子 93
7．1 美国股票市场 93
7．2 股票收益和超额收益 100
7．3 市场因子 103
7．4 CAPM风险模型 106
7．5 总结 106
参考文献 107
第8章 贝 塔 108
8．1 估计β 109
8．2 描述性统计 111
8．3 相关系数 113
8．4 持续性 114
8．5 β和股票收益 116
8．6 总结 125
参考文献 126
第9章 规模效应 129
9．1 计算市值 129
9．2 描述性统计 132
9．3 相关性 134
9．4 持续性 135
9．5 规模和股票收益 136
9．6 规模因子 149
9．7 总结 151
参考文献 152
第10章 价值溢价 153
10．1 计算账面市值比 155
10．2 描述性统计 158
10．3 相关性 159
10．4 持续性 160
10．5 账面市值比和股票收益 161
10．6 价值因子 173
10．7 Fama和French三因子模型 175
10．8 总结 176
参考文献 176
第11章 动量效应 179
11．1 衡量动量 180
11．2 描述性统计 181
11．3 相关性 182
11．4 动量和股票收益 183
11．5 动量因子 204
11．6 Fama、French和Carhart四因子模型 206
11．7 总结 207
参考文献 207
第12章 短期反转效应 210
12．1 短期反转因子的计算 211
12．2 描述性统计 211
12．3 相关性 212
12．4 反转与股票收益 212
12．5 Fama和MacBeth回归 228
12．6 反转因子 234
12．7 总结 235
参考文献 236
第13章 流动性 238
13．1 流动性的度量 239
13．2 描述性统计 241
13．3 相关性 242
13．4 持续性 246
13．5 流动性与股票收益 247
13．6 流动性因子 270
13．7 总结 276
参考文献 277
第14章 偏 度 280
14．1 偏度的测量 282
14．2 描述性统计 283
14．3 相关系数 286
14．4 持续性 296
14．5 偏度与股票收益 300
14．6 总结 317
参考文献 318
第15章 特质波动 321
15．1 总波动的衡量 323
15．2 特质波动的衡量 323
15．3 描述性统计 325
15．4 相关性 327
15．5 持续性 336
15．6 特质波动和股票收益 337
15．7 总结 362
参考文献 362
第16章 流动性样本 365
16．1 样本 366
16．2 描述性统计 366
16．3 相关性 371
16．4 持续性 374
16．5 股票期望收益 376
16．6 总结 389
参考文献 389
第17章 期权隐含波动率 392
17．1 期权样本 394
17．2 基于期权的变量 395
17．3 描述性统计 399
17．4 相关性 402
17．5 持续性 404
17．6 股票收益 406
17．7 期权收益 419
17．8 总结 425
参考文献 425
第18章 其他股票收益率预测量 428
18．1 资产增长 429
18．2 投资者情绪 430
18．3 投资者关注度 431
18．4 观点分歧 432
18．5 盈利能力和投资 433
18．6 对博彩型股票的投资需求 433
参考文献 434
译后记 441
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