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內容簡介：
本文通过爬虫抓取我国沪深A股的百度搜索指数，构建了月度和年度投资者关注度指标，并分别用于研究其对公司当期的月度特质波动和年度股价坏消息隐匿的影响。通过对2011-2017年间我国上市公司面板数据进行研究发现，本文所构建的投资者关注指标对公司特质波动及坏消息隐匿有着显著的影响：月度投资者关注每增加一个标准差，能够使公司当月特质波动增加样本标准差的13.4%；年度投资者关注每增加一个标准差，可降低当期坏消息隐匿相当于样本标准差的10.89%，其影响程度超过规模、账面市值比、资产回报率等重要公司财务指标。在考虑内生性、回归方法稳健性、指标构建方法、遗漏变量偏误和处理效应等稳健性检验后，研究结论依然稳健成立。在此基础上，本文进一步基于公司横截面特征进行分组，考察投资者关注对于不同横截面特征公司的影响差异；通过对比现有研究中的关注度和投资者情绪变量，证明了本文提出的投资者关注指标的有效性；并通过分位数回归研究了公司特质波动和坏消息隐匿基于投资者关注的条件分布特征。
關於作者：
郝晶，天津大学管理学博士，天津财经大学讲师、硕士生导师。硕士曾就读于英国雷丁大学亨利商学院ICMA中心，行为金融学专业，并获得理学荣誉硕士学位(MSc with distinction)。主持国家自然科学基金青年项目、中国科协高端科技创新智库青年项目，并参与多项国家自然科学基金委国际合作、重大、重点项目等国家级课题研究工作。于International Review of Financial Analysis、Economics Letters、Finance Research Letters、Research?in?International?Business?and?Finance、《系统工程理论与实践》国内外高水平期刊发表多篇论文，担任Managerial and Decision Economics期刊编委，主要研究方向为：行为金融、公司金融、金融市场。
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