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| 內容簡介： |
利率期限结构一直是国内外学者不断钻研探索的最重要理论之一，已经具备较为完善的理论体系。一方面，国债利率期限结构为投资者进行风险管控提供了参考基准；另一方面，国债利率期限结构所蕴含的信息，不仅能反映出市场的预期，也包含了宏观经济变量的信息
，能为中央银行提供前瞻性信息。随着当前我国加速步入利率市场化，泰勒规则可以更加精准地描述和反映出我国货币政策情况，并为我国将来更好地制定和实行货币政策发挥更加有效的指南作用。本书研究在中国具体经济环境中利率期限结构与货币政策规则的相互作用关
系，旨在帮助我国制定出更有效的货币政策。
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| 關於作者： |
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黄德权（1972.10-- ），男，河南信阳人，1994年毕业于河南大学数学专业获理学学士学位；2000年毕业于广西师范大学投资经济专业，获经济学硕士学位；2006年-2007年于暨南大学做高级访问学者，2000年7月至今在广东财经大学从事金融专业与投资专业教学与科研工作，主要研究方向金融理论与政策、投资与理财。公开发表学术论文20余篇，主持及参与各类课题7项。
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| 目錄：
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第一章 绪论
第一节 研究背景及意义
一 研究背景
二 研究意义
第二节 国内外研究现状
一 国外研究现状
二 国内研究现状
第三节 基本内容、框架和研究方法
一 基本内容
二 研究框架
三 研究方法
第四节 创新与不足
一 创新之处
二 不足之处
第二章 利率期限结构与货币政策规则相关理论基础
第一节 传统利率期限结构相关理论
一 预期理论
二 流动性偏好理论
三 市场分割理论
四 期限选择理论
第二节 现代利率期限结构相关理论
一 静态利率期限结构理论
二 动态利率期限结构理论
第三节 利率期限结构与宏观经济相关理论
第四节 货币政策规则相关理论
一 封闭环境下的货币政策规则
二 开放条件下的货币政策规则
三 货币政策传导机制
本章小结
第三章 利率期限结构对货币政策规则影响的作用机理
第一节 利率期限结构的特征与影响因素
一 利率期限结构的内涵与特征
二 利率期限结构的影响因素
第二节 货币政策规则的特征与发展
一 货币政策目标规则的特征与名义锚
二 货币政策工具规则的产生和发展
第三节 利率期限结构与货币政策规则之间的理论关系
一 前瞻性泰勒规则与货币政策规则
二 包含利率期限结构的前瞻性泰勒规则与货币政策规则
三 利率期限结构与货币政策规则的宏观设定
第四节 利率期限结构对货币政策规则影响的作用机理
一 利率期限结构的变化体现货币政策调整
二 利率期限结构预测未来短期利率的变动
三 利率期限结构预测未来通货膨胀率的波动
四 利率期限结构预测未来货币政策的宏观经济效应
本章小结
第四章 利率市场化背景下静态与动态利率期限结构的实证研究
第一节 基于Nelson-Siegel模型的静态利率期限结构实证研究
一 引言
二 数据选择与说明
三 模型构建
四 中国国债利率期限结构的实证分析
第二节 基于CIR模型的动态利率期限结构实证研究
一 数据选择与说明
二 模型构建
三 实证结果分析
第三节 利率期限结构变动的主成分分析
一 数据选择与说明
二 ADF检验
三 实证结果分析
本章小结
第五章 利率期限结构内含宏观经济信息的实证研究
第一节 利率期限结构与宏观经济信息的关联性
第二节 利率期限结构与宏观经济信息之间的实证研究
一 数据选择与说明
二 利率期限结构曲线的主成分分析
三 斜率因子与通货膨胀的关联
四 水平因子与经济产出的关联
第三节 利率期限结构潜在因子与宏观经济信息的VAR检验
一 数据选取与指标体系的构建
二 ADF检验
三 VAR模型的脉冲响应分析和方差
四 利率期限结构对宏观经济变量的影响
五 宏观经济变量对利率期限结构的影响
本章小结
第六章 利率市场化背景下中国货币政策规则的实证研究
第一节 货币供应量作为政策变量的实证研究
一 数据选择与指标体系的构建
二 货币供应量M2与产出关系的实证分析
三 货币供应量与物价关系的实证分析
四 可控性分析
第二节 利率规则在中国的检验及适用性分析
一 变量选取和估算
二 我国线性泰勒规则的实证检验
三 泰勒规则在中国的适用性分析
第三节 通货膨胀目标制在中国的实证检验
一 模型的校准及数据选取
二 检验结果
第四节 中国货币政策规则对宏观经济的影响程度模拟
一 模拟思路的确定
二 模拟结果的分析
本章小结
第七章 基于利率期限结构的中国货币政策规则影响的实证研究（1）
第一节 研究设计
第二节 利率期限结构对货币政策规则影响的检验
一 我国利率期限结构模型的构建
二 我国泰勒规则模型的构建
三 中国利率期限结构对货币政策规则影响的检验
四 实证结果与分析
第三节 利率期限结构内含预期信息与货币政策规则的实证研究
一 利率期限结构内含预期信息的实证检验
二 实证结果与分析
三 预期信息对货币政策规则影响的实证检验
本章小结
第八章 基于利率期限结构的中国货币政策规则影响的实证研究（2）
第一节 研究设计
第二节 国债利率期限结构变动的主成分分析
一 研究背景介绍
二 主成分分析（PCA）方法介绍
三 数据来源
四 数据样本的描述性统计
五 数据单位根检验
六 数据的主成分分析
第三节 基于收益率曲线的国债利率期限结构分析
第四节 利率期限结构对货币政策规则的影响：VAR模型
一 变量说明与平稳性检验
二 截距的VAR检验
三 斜率的协整检验及VAR模型
四 曲率的协整检验及VAR模型
本章小结
第九章 基于利率期限结构的中国最优货币政策规
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