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| 內容簡介： |
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本书主要探讨了复杂的金融系统中随机性与延迟性。本书的内容主要源自于2011年至2018年期间发表的20余篇SCI和SSCI论文、作者完成的博士和博士后研究工作、国家自然基金“股市逃逸与共振现象中金融稳定性研究”、博士后面上项目“股票价格动力学模型统计推断及应用”、教育厅项目“农业病虫害巨灾定损及其保险产品定价研究”和云南财经大学人才引进课题“股票逃逸现象中风险的研究”等课题研究成果。
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| 關於作者： |
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李江城云南财经大学，金融学院，讲师，投资系副主任。云南财大巨灾风险管理研究中心，云南省防灾减灾新型智库、云南省高校灾害风险管理重点实验室和云南省经济社会大数据研究院保险金融大数据应用研究中心成员。主要研究方向为金融物理、风险管理和量化投资。
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| 目錄：
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第一章 绪论
第一节 研究问题与意义
第二节 研究动态的概述
第三节 研究思路意义与前景
第四节 研究方案
第二章 金融市场
第一节 金融市场的概述
第二节 金融市场的功能
第三节 金融市场的趋势
第三章 投资基础理论
第一节 投资的简介
第二节 收益和风险
第三节 最优风险资产组合
第四节 定价理论
第五节 投资绩效分析
第四章 金融物理学基础
第一节 金融物理学的研究对象
第二节 实验经济物理学基础
第三节 随机动力学简介
第五章 贝叶斯方法
第一节 后验分布
第二节 贝叶斯推断
第三节 贝叶斯计算
第六章 信息时间延迟性与市场稳定性
第一节 平均逃逸时间与稳定性
第二节 稳定性与非线性的赫斯顿（Heston）模型
第三节 信息延迟与稳定性
第七章 金融危机环境中的价格稳定性
第一节 延迟对稳定性影响
第二节 延迟与风险收益稳定性
第三节 周期信息与稳定性
第八章 金融系统中的随机共振
第一节 股票市场共振
第二节 延迟与共振
第九章 时间延迟抑制羊群效应
第一节 研究背景
第二节 延迟赫斯顿模型
第三节 延迟赫斯顿模型的贝叶斯估计
第四节 股票收益的统计性质
第五节 正收益的平均驻留时间
第十章 投资组合稳定性
第一节 组合动力学模型
第二节 金融危机的组合模型
第三节 马科维兹组合与逃逸时间
第十一章 巨灾保险概述
第一节 风险、巨灾风险和农业巨灾
第二节 巨灾保险制度
第三节 农业巨灾保险
第十二章 病虫害巨灾实证研究
第一节 病虫害的平均逃逸研究
第二节 病虫害的随机共振研究
第十三章 启示与建议
第一节 病虫害巨灾的影响
第二节 中国农业巨灾保险制度存在的问题
第三节 国外巨灾保险制度的经验
第四节 农业巨灾保险启示与建议
第十四章 前沿介绍
第一节 复杂网络与金融
第二节 代理人基（Agent-based）模型
第三节 量化投资
第四节 机器学习
参考文献
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