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| 內容簡介： |
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本书系统地介绍DSGE模型的开发和应用，分别从DSGE模型的结构、模型的求解和模拟、模型中参数的确定、模型的比较和选择以及经济政策的选择等几个方面详细介绍DSGE模型开发与应用的技术细节，并基于我国的实际数据探讨DSGE模型针对不同经济问题的运用。第四版的一个突出之处是将优化问题的章节进行重新改写，着重针对含有预期的动态优化问题进行讨论，尤其是讨论了状态变量中协状态变量的作用以及协状态变量初值的确定方法，分析了加入协状态变量后的模型结构并给出了求解策略。另外，在应用中增加了关于我国地方债债务置换的溢出效应研究，并就宏观经济政策的协调进行了讨论。
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| 關於作者： |
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刘斌，管理工程博士，研究院，现供职于中国人民银行研究局，主要研究方向为经济建模、宏观经济分析与预测，货币政策分析、计量经济学等。
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| 目錄：
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目 录
章 DSGE 模型的基本介绍1
节 一个简单的DSGE 模型2
第二节 传统计量经济模型与Lucas 批判5
第三节 两种建模方式的比较6
一、理论的严谨性比较6
二、理论的一致性比较7
三、建模框架结构的比较7
四、政策分析的比较8
第四节 DSGE 模型建模的一般步骤8
一、微观理论分析8
二、从微观行为方程推导宏观行为方程9
三、模型的整体结构分析9
四、模型的求解 11
五、模型中参数的确定 12
六、模型的比较和选择 12
七、经济模拟 13
八、经济政策的选择 13
第二章 DSGE 模型的结构 15
节 经典随机优化问题的两种刻画方法 15
一、序贯方法 16
二、递归方法 17
三、线性系统下的二次型控制 18
第二节 经典随机优化问题的拓展及值函数迭代法 19
一、预期的引入与刻画 19
二、状态变量与协状态变量 20
三、线性系统下的二次型控制扩展 23
四、求解动态优化问题的值函数迭代法 24
第三节 一些典型经济主体的行为刻画 25
一、居民的行为决策 27
二、终产品的生产 29
三、中间产品的生产及其定价 30
四、政府和中央银行的行为 33
五、市场出清条件 34
第四节 从微观行为方程到宏观行为方程 35
一、同质性经济主体的加总方法 35
二、异质性经济主体的加总方法 39
第五节 DSGE 模型的整体结构特性 43
一、稳态特性 43
二、动态特性 49
第三章 DSGE 模型的求解与模拟 52
节 DSGE 模型求解前的预处理 52
一、在模型平稳的情况下如何去掉实际数据的趋势项 52
二、如何将模型变换成平稳的形式 55
三、如何将非线性模型变换成线性模型 65
第二节 DSGE 模型的求解方法 69
一、求解前预处理 69
二、DSGE 模型的线性求解方法 70
三、DSGE 模型的非线性求解方法 87
四、带有滞后预期的模型求解方法124
第三节 模型求解结果与实际数据之间的对应127
第四节 模拟与情景分析131
一、模拟的种类131
二、模拟的应用133
第四章 DSGE 模型中参数的确定及模型的比较和选择141
节 线性和非线性滤波方法141
一、卡尔曼滤波142
二、粒子滤波144
第二节 模型的识别146
第三节 参数的确定方法148
一、校准149
二、GMM 152
三、SMM 155
四、极大似然估计方法157
五、Bayes 估计方法160
第四节 模型的比较与选择170
一、传统的计量经济学模型比较与选择方法170
二、Bayes 模型选择和比较方法171
第五章 DSGE 模型与经济政策的选择174
节 社会福利函数及对社会福利函数的二阶近似174
第二节 目标函数、目标变量、操作工具181
第三节 政策决策方式与政策的选择183
一、时间不一致性183
二、几种决策方式下的政策选择185
三、决策方式对经济的影响——静态偏差与动态偏差197
第四节 政策规则的稳健性204
第六章 DSGE 模型在我国的应用213
节 一个封闭经济的DSGE 模型213
第二节 一个开放经济的DSGE 模型在货币政策分析中的应用223
一、DSGE 模型在中央银行开发和应用方面的基本概况223
二、我国DSGE 模型的结构226
三、模型中货币政策的传导机制255
四、DSGE 模型的求解及参数的校准和估计258
五、模型的应用275
第三节 一个OLG 形式的DSGE 模型在物价水平的财政决定理论中的
应用286
一、物价水平研究的基本概况286
二、物价水平的财政决定理论287
三、国外关于物价水平的财政决定理论的实证研究298
四、物价水平的财政决定理论对货币政策选择的影响301
五、对我国实证研究采用的模型302
六、对我国的实证研究结果316
七、结论和建议334
第四节 不确定环境下财政政策规则的选择336
一、损失函数的形式及财政政策的决策方式337
二、不同财政政策决策方式对经济动态特性的影响338
三、不同财政政策决策方式对社会福利的影响341
四、财政政策规则应用的可行性344
第五节 我国经济波动的根源分析及政策选择345
一、分析经济波动的根源采用的两种方法346
二、模型中的不确定性刻画348
三、历史分解和误差分解技术349
四、关于我国经济波动的根源分析实证结果351
五、经济冲击对政策选择的影响及我国经济政策的改进方向373
六、结论376
第六节 我国地方债债务置换的溢出效应研究377
一、国内外基本研究情况377
二、模型构建381
三、债务置换溢出效应的实证392
四、改进建议401
参考文献403
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