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『簡體書』金融工程原理及应用

書城自編碼: 3674726
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 余湄,陈潇祎竞 编
國際書號(ISBN): 9787566323132
出版社: 对外经贸大学出版社
出版日期: 2021-09-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 248

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內容簡介:
本书系统地讲授金融工程的相关概念、工具和原理以及应用金融工程技术解决金融问题的方法和技巧。核心内容包括金融产品的结构、金融产品的定价理论、远期类衍生品的定价方法、期权定价理论、希腊字母和期权交易、动态对冲、隐含波动率曲面和随机波动率模型。通过本书的学习,读者可以掌握金融工程基本理论和技术,熟悉金融产品的定价方法,熟悉结构化金融产品的应用,并为将来从事金融工程方面的理论和实务工作准备必要的基础。
關於作者:
余湄,教授,博士生导师,管理学博士,2003年毕业于中国科学院数学研究院,主持国家自然科基金、教育部人文社科研究课题及北京市重大课题。在European Journal of Operational Research,Fuzzy Optimization and Decision Making,Journal of Systems Science and Complexity,Annals of Operations Research,Journal of Global Optimization,Research in International Business and Finance,Soft Computing及《数量经济技术经济研究》《系统工程理论与实践》《管理评论》等国内外重要期刊发表学术论文50余篇;出版专著4部;教材2部。目前的研究领域主要在投资组合,资产定价,外汇储备管理,衍生品研究。主讲“金融工程学”“金融经济学”等课程。获校级教学名师、优秀共产党员、特殊贡献奖。获北京市教学成果二等奖,获第四届“智享杯”全国经管类实验教学案例大赛特等奖,校级优秀教学成果特等奖1项,一等奖1项,三等奖1项。
陈潇祎竞,对外经济贸易大学学士,芝加哥大学硕士。目前主要从事期权定价、交易和风险控制技术方面的教学与研究工作。
目錄
章 金融工程引论
节 金融工程
第二节 金融工程案例
第三节 资金的时间价值
第四节 金融风险管理与金融理论
第二章 结构化金融产品
节 金融产品结构化技术
第二节 组合期权
第三节 案例分析
第四节 结构化金融产品
第三章 金融产品的定价原理
节 金融产品的定价原则
第二节 二叉树模型下欧式期权的无套利定价理论
第三节 欧式与美式期权两步二叉树模型
第四节 利用二叉树模型为障碍期权、回望期权定价
第四章 远期合约
节 远期合约的定价
第二节 外汇远期和期货的定价
第三节 远期利率协议和综合的远期外汇协议
第五章 期货合约的定价和对冲
节 商品期货
第二节 股指期货
第六章 利率期货
节 利率期货的报价和对冲
第二节 短期利率期货
第三节 长期国债利率期货
第四节 久期
第七章 互换·
节 互换简介
第二节 互换交易的定价
第八章 期权
节 期权价格的影响因素及上下限
第二节 期权价格的特性
第三节 美式和欧式看涨看跌期权的关系
第九章 股票期权定价理论
节 Black-Scholes-Merton期权定价模型
第二节 Monte Carlo模拟算法和方差缩减技术
第十章 希腊值和期权交易
节 Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho
第二节 重新回到BSM
第三节 期权交易盈利和风险指标
第十一章 动态对冲
节 动态对冲理论与实际
第二节 动态对冲方案
第三节 场外结构:二值期权和障碍期权的动态对冲
第十二章 波动率
节 波动率和隐含波动率
第二节 隐含波动率曲面和期权做市
第三节 随机波动率模型
参考文献

 

 

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