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| 內容簡介： |
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本书主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python 语言进行实战。本书一共分为5部分，□□部分是Python 入门，第□部分是统计学基础，第3部分是金融理论、投资组合与量化选股，第4部分是时间序列简介与配对交易，第5部分是技术指标与量化投资。本书首先对Python 编程语言进行介绍，通过学习，读者可以迅速掌握用Python 语言处理数据的方法，并灵活运用Python 解决实际金融问题；其次，向读者介绍量化投资的理论知识，主要讲解量化投资所需的数量基础和类型等方面；□后讲述如何在Python语言中构建量化投资策略。
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| 目錄：
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第1 部分Python 入门 1
第1章Python 简介与安装使用 2
1．1 Python 概述
1．2Python 的安装
1．2．1 下载安装Python 执行文件
1．2．2下载安装Anaconda
1．2．3 多种Python 版本并存
1．3 Python 的简单使用
1．4 交互对话环境IPython
1．4．1 IPython 的安装
1．4．2IPython 的使用
1．4．3 IPython 功能介绍
第2章Python 代码的编写与执行
2．1 创建Python 脚本文件
2．1．1 记事本
2．1．2Python 默认的IDLE 环境
2．1．3 专门的程序编辑器
2．2执行．py 文件
2．2．1 IDLE 环境自动执行
2．2．2在控制台cmd 中执行
2．2．3 在Annaconda Prompt 中执行
2．3 Python 编程小技巧
2．3．1 Python 行
2．3．2Python 缩进
第3 章Python 对象类型初探 23
3．1 Python 对象
3．2变量命名规则
3．3 数值类型
3．3．1 整数
3．3．2浮点数
3．3．3 布尔类型
3．3．4 复数
3．4 字符串
3．5 列表
3．6 可变与不可变
3．7 元组
3．8 字典
3．9 集合
第4 章Python 集成开发环境：Spyder 介绍 36
4．1 代码编辑器
4．2代码执行Console
4．3 变量查看与编辑
4．4 当前工作路径与文件管理
4．5 帮助文档与在线帮助
4．6 其他功能
第5 章Python 运算符与使用 44
5．1 常用运算符
5．1．1 算术运算符
5．1．2赋值运算符
5．1．3 比较运算符
5．1．4 逻辑运算符
5．1．5 身份运算符
5．1．6 成员运算符
5．1．7 运算符的优先级
5．2具有运算功能的内置函数
第6 章Python 常用语句 55
6．1 赋值语句
6．1．1 赋值含义与简单赋值
6．1．2多重赋值
6．1．3 多元赋值
6．1．4 增强赋值
6．2条件语句
6．3 循环语句
6．3．1 for 循环
6．3．2while 循环
6．3．3 嵌套循环
6．3．4 break、continue 等语句
第7 章函数
7．1 函数的定义与调用
7．2函数的参数
7．3 匿名函数
7．4 作用域
第8 章面向对象
8．1 类
8．2封装
8．3 继承（Inheritance）
第9 章Python 标准库与数据操作
9．1 模块、包和库
9．1．1 模块
9．1．2包
9．1．3 库
9．2Python 标准库介绍
9．3 Python 内置数据类型与操作
9．3．1 序列类型数据操作
9．3．1．1 list 类型与操作
9．3．1．2tuple 类型与操作
9．3．1．3 range 类型与操作
9．3．1．4 字符串操作
9．3．2字典类型操作
9．3．3 集合操作
220 章常用第三方库：Numpy 库与多维数组
10．1 NumPy 库
10．2创建数组
10．3 数组元素索引与切片
10．4 数组运算
221 章常用第三方库：Pandas 与数据处理
11．1 Series 类型数据
11．1．1 Series 对象的创建
11．1．2Series 对象的元素提取与切片
11．1．2．1 调用方法提取元素
11．1．2．2利用位置或标签提取元素与切片
11．1．3 时间序列
11．2DataFrame 类型数据
11．2．1 创建DataFrame 对象
11．2．2查看DataFrame 对象
11．2．3 DataFrame 对象的索引与切片
11．2．4 DataFrame 的操作
11．2．5 DataFrame 的运算
11．3 数据规整化
11．3．1 缺失值的处理
11．3．1．1 缺失值的判断
11．3．1．2选出不是缺失值的数据
11．3．2缺失值的填充
11．3．3 缺失值的选择删除
11．3．4 删除重复数据
222章常用第三方库：Matplotlib 库与数据可视化
12．1 Matplotlib 简介
12．2修改图像属性
12．2．1 坐标
12．2．1．1 更改坐标轴范围
12．2．1．2设定坐标标签与显示角度
12．2．2添加文本
12．2．2．1 添加标题
12．2．2．2中文显示问题
12．2．2．3 设定坐标轴标签
12．2．2．4 增加图形背景grid
12．2．2．5 增加图例
12．2．3 多种线条属性
12．2．3．1 线条的类型
12．2．3．2图形的颜色
12．2．3．3 点的形状类型
12．2．3．4 线条宽度
12．3 常见图形的绘制
12．3．1 柱状图（Bar charts）
12．3．2直方图
12．3．3 饼图
12．3．4 箱线图
12．4 Figure、Axes 对象与多图绘制
12．4．1 Figure、Axes 对象
12．4．2多图绘制
12．4．2．1 多个子图绘制
12．4．2．2一个图中多条曲线绘制
第2部分统计学基础
223 章描述性统计
13．1 数据类型
13．2图表
13．2．1 频数分布表
13．2．2直方图
13．3 数据的位置
13．4 数据的离散度
224 章随机变量简介
14．1 概率与概率分布
14．1．1 离散型随机变量
14．1．2连续型随机变量
14．2期望值与方差
14．3 二项分布
14．4 正态分布
14．5 其他连续分布
14．5．1 卡方分布
14．5．2t 分布
14．5．3 F 分布
14．6 变量的关系
14．6．1 联合概率分布
14．6．2变量的独立性
14．6．3 变量的相关性
14．6．4 上证综指与深证综指的相关性分析
225 章推断统计
15．1 参数估计
15．1．1 点估计
15．1．2区间估计
15．2案例分析
15．3 假设检验
15．3．1 两类错误
15．3．2显著性水2与p 值
15．3．3 确定小概率事件
15．4 t 检验
15．4．1 单样本t 检验
15．4．2独立样本t 检验
15．4．3 配对样本t 统计量的构造
226 章方差分析
16．1 方差分析之思想
16．2方差分析之原理
16．2．1 离差2方和
16．2．2自由度
16．2．3 显著性检验
16．3 方差分析之Python 实现
16．3．1 单因素方差分析
16．3．2多因素方差分析
16．3．3 析因方差分析
227 章回归分析
17．1 一元线性回归模型
17．1．1 一元线性回归模型
17．1．22小2方法
17．2模型拟合度
17．3 古典假设条件下^_、^ _ 之统计性质
17．4 显著性检验
17．5 上证综指与深证成指的回归分析与Python 实践
17．5．1 Python 拟合回归函数
17．5．2绘制回归诊断图
17．6 多元线性回归模型
17．7 多元线性回归案例分析
17．7．1 价格水2对GDP 的影响
17．7．2考量自变量共线性因素的新模型
第3 部分金融理论、投资组合与量化选股
228 章资产收益率和风险
18．1 单期与多期简单收益率
18．1．1 单期简单收益率
18．1．2多期简单收益率
18．1．3 Python 函数计算简单收益率
18．1．4 单期与多期简单收益率的关系
18．1．5 年化收益率
18．1．6 考虑股利分红的简单收益率
18．2连续复利收益率
18．2．1 多期连续复利收益率
18．2．2单期与多期连续复利收益率的关系
18．3 绘制收益图
18．4 资产风险的来源
18．4．1 市场风险
18．4．2利率风险
18．4．3 汇率风险
18．4．4 流动性风险
18．4．5 信用风险
18．4．6 通货膨胀风险
18．4．7 营运风险
18．5 资产风险的测度
18．5．1 方差
18．5．2下行风险
18．5．3 风险价值
18．5．4 期望亏空
18．5．5 2大回撤
229 章投资组合理论及其拓展
19．1 投资组合的收益率与风险
19．2Markowitz 均值-方差模型
19．3 Markowitz 模型之Python 实现
19．4 Black-Litterman 模型
第20 章资本资产定价模型（CAPM）
20．1 资本资产定价模型的核心思想
20．2CAPM 模型的应用
20．3 Python 计算单资产CAPM 实例
20．4 CAPM 模型的评价
第21 章Fama-French 三因子模型
21．1 Fama-French 三因子模型的基本思想
21．2三因子模型之Python 实现
21．3 三因子模型的评价
第4 部分时间序列简介与配对交易 317
第22章时间序列基本概念 318
22．1 认识时间序列
22．2Python 中的时间序列数据
22．3 选取特定日期的时间序列数据
22．4 时间序列数据描述性统计
第23 章时间序列的基本性质 326
23．1 自相关性
23．1．1 自协方差
23．1．2自相关系数
23．1．3 偏自相关系数
23．1．4 acf( ) 函数与pacf( ) 函数
23．1．5 上证综指的收益率指数的自相关性判断
23．22稳性
23．2．1 强2稳
23．2．2弱2稳
23．2．3 强2稳与弱2稳的区别
23．3 上证综指的2稳性检验
23．3．1 观察时间序列图
23．3．2观察序列的自相关图和偏自相关图
23．3．3 单位根检验
23．4 白噪声
23．4．1 白噪声
23．4．2白噪声检验――Ljung-Box 检验
23．4．3 上证综合指数的白噪声检验
第24 章时间序列预测
24．1 移动2均预测
24．1．1 简单移动2均
24．1．2加权移动2均
24．1．3 指数加权移动2均
24．2ARMA 模型预测
24．2．1 自回归模型
24．2．2移动2均模型
24．3 自回归移动2均模型
24．4 ARMA 模型的建模过程
24．5 CPI 数据的ARMA 短期预测
24．5．1 序列识别
24．5．2模型识别与估计
24．5．3 模型诊断
24．5．4 运用模型进行预测
24．6 股票收益率的2稳时间序列建模
第25 章GARCH 模型
25．1 资产收益率的波动率与ARCH 效应
25．2ARCH 模型和GARCH 模型
25．2．1 ARCH 模型
25．2．2GARCH 模型
25．3 ARCH 效应检验
25．4 GARCH 模型构建
第26 章配对交易策略
26．1 什么是配对交易
26．2配对交易的思想
26．3 配对交易的步骤
26．3．1 股票对的选择
26．3．2配对交易策略的制定
26．4 构建PairTrading 类
26．5 Python 实测配对交易交易策略
第5 部分技术指标与量化投资
第27 章K 线图
27．1 K 线图简介
27．2Python 绘制上证综指K 线图
27．3 Python 捕捉K 线图的形态
27．3．1 Python 捕捉“早晨之星”
27．3．2Python 语言捕捉“乌云盖顶”形态
第28 章动量交易策略
28．1 动量概念介绍
28．2动量效应产生的原因
28．3 价格动量的计算公式
28．3．1 作差法求动量值
28．3．2做除法求动量值
28．4 编写动量函数momentum()
28．5 万科股票2015 年走势及35 日动量线
28．6 动量交易策略的一般思路
第29 章RSI 相对强弱指标
29．1 RSI 基本概念
29．2Python 计算RSI 值
29．3 Python 编写rsi( ) 函数
29．4 RSI 天数的差异
29．5 RSI 指标判断股票超买和超卖状态
29．6 RSI 的“黄金交叉”与“死亡交2”<2r />29．7 交通银行股票RSI 指标交易实测
29．7．1 RSI 捕捉交通银行股票买卖点
29．7．2RSI 交易策略执行及回测
第30 章均线系统策略
30．1 简单移动2均
30．1．1 简单移动2均数
30．1．2简单移动2均函数
30．1．3 期数选择
30．2加权移动2均
30．2．1 加权移动2均数
30．2．2加权移动2均函数
30．3 指数加权移动2均
30．3．1 指数加权移动2均数
30．4 创建movingAverage 模组
30．5 常用2均方法的比较
30．6 中国银行股价数据与均线分析
30．7 均线时间跨度
30．8 中国银行股票均线系统交易
30．8．1 简单移动2均线制定中国银行股票的买卖点
30．8．2双均线交叉捕捉中国银行股票的买卖点
30．9 异同移动2均线（MACD）
30．9．1 MACD 的求值过程
30．9．2异同均线（MACD）捕捉中国银行股票的买卖点
30．10 多种均线指标综合运用模拟实测
第31 章通道突破策略
31．1 通道突破简介
31．2唐奇安通道
31．2．1 唐奇安通道刻画
31．2．2Python 捕捉唐奇安通道突破
31．3 布林带通道
31．4 布林带通道与市场风险
31．5 通道突破交易策略的制定
31．5．1 一般布林带上下通道突破策略
31．5．2特殊布林带通道突破策略
第32章随机指标交易策略
32．1 什么是随机指标（KDJ）
32．2随机指标的原理
32．3 KDJ 指标的计算公式
32．3．1 未成熟随机指标RSV
32．3．2K、D 指标计算
32．3．3 J 指标计算
32．3．4 KDJ 指标简要分析
32．4 KDJ 指标的交易策略
32．5 KDJ 指标交易实测
32．5．1 KD 指标交易策略
32．5．2KDJ 指标交易策略
32．5．3 K 线、D 线“金叉”与“死2”<2r />
第33 章量价关系分析
33．1 量价关系概述
33．2量价关系分析
33．2．1 价涨量增
33．2．2价涨量2
33．2．3 价涨量缩
33．2．4 价2量增
33．2．5 价2量缩
33．2．6 价跌量增
33．2．7 价跌量2
33．2．8 价跌量缩
33．3 不同价格段位的成交量
33．4 成交量与均线思想结合制定交易策略
第34 章OBV 指标交易策略 524
34．1 OBV 指标概念
34．2OBV 指标计算方法
34．3 OBV 指标的理论依据
34．4 OBV 指标的交易策略制定
34．5 OBV 指标交易策略的Python 实测
34．6 OBV 指标的应用原则
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