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『簡體書』利率模型理论和实践 第2版

書城自編碼: 3626346
分類: 簡體書→大陸圖書→自然科學數學
作者: [意]Damiano·Brigo
國際書號(ISBN): 9787510005602
出版社: 世界图书出版公司
出版日期: 2010-04-01

頁數/字數: /
書度/開本: 24开 釘裝: 平装

售價:NT$ 1881

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內容簡介:
本书主要涉及利率模型理论及其应用等内容。本版在版的基础上增加了许多新内容,有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分做了很多扩充,书中还增加了瞬时相关矩阵的历史估计、局部波动动力学和随机波动模型的内容,全面讲述了近发展较快的不确定波动率方法,与膨胀有关的衍生品定价讲述得也较为详细。
關於作者:
Damiano·Brigo,意大利人,欧洲公认的顶尖高等教育研究机构博科尼大学(Bocconi University)教授,并兼任意大利联合圣保罗银行旗下子公司Banca IMI信贷模型主管( head of credit models)。
目錄
基本概念和无套利分析方法;
从短期利率模型到Heath-Jarrow-Morton框架;
市场模型;
波动率微笑;
市场清算的例子;
通货膨胀;
信用;
附录。

 

 

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