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『簡體書』量化投资:量化选股策略研究

書城自編碼: 3598208
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 郭喜才
國際書號(ISBN): 9787301318942
出版社: 北京大学出版社
出版日期: 2021-02-01

頁數/字數: /
釘裝: 平装

售價:NT$ 458

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編輯推薦:
本书理论结合实际,以中国的 A 股市场为研究对象,以量化投资领域的量化选股策略为研究基础,以市场中常见的因子选股策略为研究目标,对量化投资进行全面的本土化验证,更不吝将其程序语言公布于众,方便读者开展相关研究,是一本不可多得的本土化量化投资书籍。全书主要分为两大部分:*部分为因子选股策略篇,主要介绍盈利因子选股策略、成长因子选股策略、股东因子选股策略、波动因子选股策略、交投因子选股策略和动量反转因子选股策略。第二部分为行业选股策略篇,主要介绍原材料行业因子选股策略、医药卫生行业因子选股策略、信息技术行业因子选股策略、能源行业因子选股策略、金融地产行业因子选股策略、公用事业行业因子选股策略、工业行业因子选股策略、可选消费行业因子选股策略、主要消费行业因子选股策略和市场股票因子选股策略。
內容簡介:
  《量化投资:量化选股策略研究》理论结合实际,以中国的 A 股市场为研究对象,以量化投资领域的量化选股策略为研究基础,以市场中常见的因子选股策略为研究目标,对量化投资进行全面的本土化验证,更不吝将其程序语言公布于众,方便读者开展相关研究,是一本不可多得的本土化量化投资书籍。全书主要分为两大部分:*部分为因子选股策略篇,主要介绍盈利因子选股策略、成长因子选股策略、股东因子选股策略、波动因子选股策略、交投因子选股策略和动量反转因子选股策略。第二部分为行业选股策略篇,主要介绍原材料行业因子选股策略、医药卫生行业因子选股策略、信息技术行业因子选股策略、能源行业因子选股策略、金融地产行业因子选股策略、公用事业行业因子选股策略、工业行业因子选股策略、可选消费行业因子选股策略、主要消费行业因子选股策略和市场股票因子选股策略。书中的案例均来自于实际的市场数据,具有很强的实战价值。
關於作者:
上海财经大学与美国俄勒冈大学联合培养金融数学与金融工程博士,华东政法大学商学院硕士生导师,华东政法大学金融创新与风险管理研究所所长,上海市金融学会理事会理事,中国金融风险管理专家委员会国家金融与发展实验室发起专家委员,曾任职于中国工商银行。主要研究领域为中国资本市场以及金融工程、量化投资、风险管理等。
目錄
第一章 绪论一、量化投资介绍二、国外量化投资发展情况三、我国量化投资的现状分析四、中国量化投资的发展前景分析五、本书的相关介绍第二章 量化投资策略介绍一、量化投资策略的基本概念二、量化投资策略的开发步骤三、量化投资策略的评价体系四、量化投资策略的缺陷第一部分 因子选股策略第三章 盈利因子一、投资要点二、实现过程三、盈利因子指标介绍四、单因子测试结果五、结论六、多因子测试结果七、SAS语句解析第四章 成长因子一、投资要点二、实现过程三、成长因子指标介绍四、单因子测试结果五、结论六、多因子测试结果七、SAS语句解析第五章 估值因子一、投资要点二、实现过程三、估值因子指标介绍四、单因子测试结果五、结论六、多因子测试结果七、SAS语句解析第六章 股东因子一、投资要点二、实现过程三、股东因子指标介绍四、单因子测试结果五、结论六、多因子测试结果七、SAS语句解析第七章 波动因子一、投资要点二、实现过程三、波动因子指标介绍四、单因子测试结果五、结论六、多因子测试结果七、SAS语句解析第八章 交投因子一、投资要点二、实现过程三、交投因子指标介绍四、单因子测试结果五、结论六、多因子测试结果七、SAS语句解析第九章 动量反转因子一、投资要点二、实现过程三、动量反转因子指标介绍四、研究现状五、测试结果六、回溯测试七、结合财务指标的动量反转策略测试八、SAS语句解析第二部分 行业选股策略第十章 原材料行业一、研究背景介绍二、各因子选股能力分析三、多因子模型的构建和评价四、小结五、SAS语句解析第十一章 医药卫生行业一、研究背景介绍二、各因子选股能力分析三、多因子模型的构建和评价四、小结五、SAS语句解析第十二章 信息技术行业一、研究背景介绍二、各因子选股能力分析三、多因子模型的构建和评价四、小结五、SAS语句解析第十三章 能源行业一、研究背景介绍二、各因子选股能力分析三、多因子模型的构建和评价四、小结五、SAS语句解析第十四章 金融地产行业一、研究对象二、各因子选股能力分析三、多因子模型的构建和评价四、小结五、SAS语句解析第十五章 公用事业行业一、研究背景介绍二、各因子选股能力分析三、多因子模型的构建和评价四、小结五、SAS语句解析第十六章 工业行业一、研究背景介绍二、各因子选股能力分析三、多因子模型的构建和评价四、小结五、SAS语句解析第十七章 可选消费行业一、研究背景介绍二、各因子选股能力分析三、多因子模型的构建和评价四、小结五、SAS语句解析第十八章 主要消费行业一、研究背景介绍二、各因子选股能力分析三、多因子模型的构建和评价四、小结五、SAS语句解析第十九章 全市场分析一、研究背景介绍二、各因子选股能力分析三、综合评价四、SAS语句解析附录 数据说明参考文献

 

 

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