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| 編輯推薦： |
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本次修订充分结合了这些年作者的教学积累与思考以及*版的使用过程中所发现的问题，主要是对信息和数据的必要更新，以及对基本概念和计算进行必要的修正，力求准确，并增加了一些市场利率、股指期货和融资融券的信息，使之更贴切课堂教学实际和生活实际，更便于学生学习。
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| 內容簡介： |
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《金融数学引论第二版》着重于提炼和综合金融计算分析中的基本数学模型和方法。修订版更新原书中带有时效性的内容，对全书中涉及具体时点的信息（例如利率水平目前有所提高）的例子和练习进行修订；对一些通用的运算增加基于Office-Excel的实例和练习；增加一些广义的金融投资的案例（例如：公司上市时的IPO定价等）介绍。
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| 關於作者： |
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吴岚：北京大学教授，数学科学学院金融系主任。
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| 目錄：
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第一章 利息基本计算§1.1 利息基本函数1.1.1 累积函数1.1.2 单利和复利1.1.3 贴现函数1.1.4 名利率和名贴现率1.1.5 连续利息计算§1.2 利息基本计算1.2.1 时间单位的确定1.2.2 价值方程1.2.3 等时间法1.2.4 利率的计算§1.3 实例分析1.3.1 现实生活中与利率有关的金融现象1.3.2 提前支取的处罚1.3.3 其他实例练习题第二章 年金§2.1 基本年金2.1.1 期末年金2.1.2 期初年金2.1.3 递延年金2.1.4 永久年金2.1.5 剩余付款期不是标准时间单位的计算§2.2 广义年金2.2.1 付款周期为利息换算周期整数倍的年金2.2.2 利息换算周期为付款周期整数倍的年金2.2.3 连续年金§2.3 变化年金2.3.1 一般变化年金2.3.2 广义变化年金2.3.3 连续变化年金§2.4 实例分析2.4.1 固定养老金计划分析2.4.2 购房分期付款分析2.4.3 年金利率的近似计算2.4.4 其他实例练习题第三章 投资收益分析§3.1 基本投资分析3.1.1 常用的三种基本分析方法和工具3.1.2 再投资分析§3.2 收益率计算3.2.1 资本加权法3.2.2 时间加权法3.2.3 投资额方法和投资年方法§3.3 资本预算3.3.1 收益率方法与净现值方法3.3.2 项目回报率与项目融资率§3.4 实例分析3.4.1 投资基金的收益计算3.4.2 一般投资的收益计算3.4.3 其他实例练习题第四章 本金利息分离技术§4.1 摊还法4.1.1 未结贷款余额的计算4.1.2 摊还表§4.2 偿债基金法4.2.1 偿债基金法的基本计算4.2.2 偿债基金方式的收益率分析4.2.3 偿债基金表§4.3 偿债基金法与摊还法的比较§4.4 其他偿还方式分析4.4.1 广义的摊还表和偿债基金表4.4.2 金额变化的摊还表和偿债基金表4.4.3 连续摊还计算§4.5 实例分析4.5.1 贷款利率依余额变化的还款额计算4.5.2 确定本金偿还方式的摊还计算4.5.3 其他实例练习题第五章 固定收益证券§5.1 固定收益证券的类型和特点5.1.1 债券5.1.2 优先股票§5.2 债券基本定价5.2.1 债券价格计算公式5.2.2 债券价值评估5.2.3 两次息票收入之间的账面价值的调整§5.3 广义债券定价与收益分析5.3.1 广义债券价格5.3.2 早赎债券5.3.3 系列债券5.3.4 债券收益率分析§5.4 实例分析5.4.1 优先股票和永久债券5.4.2 普通股票5.4.3 其他实例练习题第六章 实际应用§6.1 抵押贷款分析6.1.1 诚实贷款原则6.1.2 不动产抵押贷款6.1.3 APR的近似计算6.1.4 抵押贷款债务的证券化§6.2 固定资产折旧分析§6.3 资本化成本计算§6.4 实例分析6.4.1 其他投资产品和套期保值产品6.4.2 衍生金融产品6.4.3 其他实例练习题第七章 利率风险分析§7.1 利率风险的一般分析7.1.1 通货膨胀率与利率7.1.2 风险与利率§7.2 利率的期限结构7.2.1 利率的期限结构的定义7.2.2 期限结构的理论7.2.3 期限结构的模型7.2.4 利率风险的度量§7.3 资产负债管理7.3.1 免疫技术7.3.2 资产负债匹配练习题第八章 随机模型§8.1 随机利率基本模型8.1.1 随机利率无期限结构的情形8.1.2 独立条件下的随机利率8.1.3 不独立的远期利率模型8.1.4 离散时间单因子利率模型8.1.5 连续时间单因子利率模型§8.2 资本资产定价模型§8.3 期权定价模型练习题附录复利函数表练习题答案与提示名词索引符号索引参考文献
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