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內容簡介： 本书是十二五*规划教材，旨在为培育适合市场发展需要的新型金融人才提供一本基础教材。本书重点讨论了衍生工具合约的定价及其在风险管理中的应用，主要包括金融衍生工具的概念及发展历史、远期和期货合约、互换或掉期合约、期权合约以及金融衍生工具的市场监管。 本书作者结合多年来国内外高校本科教学的实际经验，在对相关理论进行分析的基础上，注重理论在现实中的应用。在每章开头，都设计了本章导读，引出本章的主题；正文中穿插了一些相关的专栏资料以及一些实际案例；结尾提供了大量的练习题，帮助读者学习和理解相关知识。本次修订，在保持原有框架的基础上，主要是对一些数据和资料进行了更新，增加了有关金融衍生工具的一些新内容。 本书既可作为高等院校金融学、经济学专业的本科教材,也可作为财务管理、应用数学专业高年级本科生、硕士研究生的基础教材或自学参考书。 關於作者： 汪昌云，中国人民大学财政金融学院教授，博士生导师。国家杰出青年科学基金获得者，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者。现任中国人民大学汉青经济与金融高级研究院执行副院长，曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任。兼任中国金融学会理事、中国金融学年会理事、中国投资学会理事、《金融学季刊》副主编、《中国金融评论》副主编以及Journal of Banking and Finance等十余种国际学术期刊评审等职。主要研究方向是资产定价、金融衍生工具与风险管理、公司治理。在Journal of Banking and Finance和Journal of Futures Markets等国际国内重要金融学术期刊发表论文40余篇，主持多项国家自然科学基金、国家社科基金等科研项目。 目錄： 第１章 总 论 １ 第一节 金融衍生工具的概念和类型 １ 第二节 金融衍生工具市场的起源和发展 ４ 第三节 金融衍生工具市场的经济功能 １０ 第四节 金融衍生工具市场的主要参与者 １２ 第２章 期货与远期市场 ２１ 第一节 期货合约及其核心条款 ２１ 第二节 主要国际期货市场 ２４ 第三节 期货头寸 ２８ 第四节 理解期货交易信息 ２８ 第五节 期货保证金制度与逐日盯市制度 ２９ 第六节 交割方式 ３１ 第七节 场外交易与远期合约 ３３ 第３章 期货与远期合约定价 ３７ 第一节 连续复利 ３７ 第二节 投资型资产与消费型资产 ３９ 第三节 卖空机制与无风险套利策略 ４０ 第四节 期货价格与远期价格 ４３ 第五节 以无收益资产为标的物的期货定价 ４５ 第六节 以收益资产为标的物的期货定价 ４６ 第七节 以消费型资产为标的物的期货定价 ４７ 第八节 持有成本理论 ４８ 第九节 交易成本与期货定价：以黄金期货为例 ４９ 附录 期货价格与远期价格的关系 ５３ 第４章 均衡期货价格：理论与实践 ６０ 第一节 现货溢价理论及其数学描述 ６０ 第二节 证券组合理论与期货价格 ６３ 第三节 非完全市场条件下的均衡期货定价?D?D?D对冲压力理论 ６４ 第四节 均衡期货定价理论的实践 ６５ 第５章 套期保值策略 ７０ 第一节 套期保值的深层次动因 ７０ 第二节 基差风险 ７３ 第三节 方差最小化与最优套期保值比率 ７５ 第四节 效用最大化与最优套期保值 ７８ 第五节 现实生活中的套期保值策略 ７９ 第六节 风险管理与风险对冲策略：两个案例 ８３ 第６章 股指期货 ９０ 第一节 股指期货简史 ９０ 第二节 股指期货合约条款 ９２ 第三节 指数套利与程式交易 ９７ 第四节 对冲股票组合风险 １００ 第五节 风险对冲与证券组合管理 １０３ 第７章 利率期货 １０７ 第一节 利率种类 １０７ 第二节 远期利率与远期利率协议 １１０ 第三节 长期国债期货及其定价 １１３ 第四节 短期国债期货及其定价 １１６ 第五节 欧洲美元期货及其定价 １１９ 第六节 债券久期与风险对冲策略 １２０ 第８章 外汇期货 １２６ 第一节 外汇远期与外汇期货 １２６ 第二节 外汇期货定价 １２８ 第三节 抛补套利 １３２ 第四节 远期贴水之谜 １３５ 第五节 外汇套期保值与风险管理 １３６ 第９章 互换合约与互换市场 １４０ 第一节 互换合约与互换市场概览 １４０ 第二节 利率互换 １４４ 第三节 利率互换合约定价 １４７ 第四节 外汇互换 １５０ 第五节 外汇互换定价 １５３ 第六节 其他互换合约 １５４ 第１０章 期权与期权市场组织结构 １５８ 第一节 期权类型 １５８ 第二节 期权头寸 １６１ 第三节 主要期权合约 １６４ 第四节 期权交易与价格 １６９ 第五节 保证金与结算 １７３ 第六节 场外期权市场 １７６ 第１１章 基本数学知识 １８０ 第一节 概率 １８０ 第二节 正态分布 １８６ 第三节 累积正态分布函数 １８９ 第四节 对数正态分布 １９２ 第五节 对数正态概率计算 １９４ 第１２章 期权定价初论 １９７ 第一节 期权的内在价值与时间价值 １９８ 第二节 影响股票期权价格的因素 ２００ 第三节 无股利支付欧式股票期权的价格区间 ２０４ 第四节 股利对欧式股票期权价格区间的影响 ２０７ 第五节 欧式期权平价关系 ２１１ 第六节 美式期权提前执行 ２１３ 第七节 美式期权价格区间 ２１７ 第八节 美式期权平价关系 ２２１ 第１３章 期权交易策略 ２２７ 第一节 合成证券 ２２７ 第二节 包含股票期权与股票的交易策略 ２３０ 第三节 期权展期策略 ２３３ 第四节 复合交易策略 ２３５

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