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| 內容簡介： |
价值投资先驱本杰明?格雷厄姆信赖的投资哲学，仍然受到当今一些*成功投资者推崇，诸如沃伦?巴菲特。该哲学中的部分内容包括“无论出现什么情况”都要坚持自己的选股流程，在他看来，这是投资*为重要的特征之一。
因此，如果定量分析师设计并实施数学模型来预测股票或市场走势，那么有什么更好的方法可以保持客观，然后使用算法或定量方法进行投资？这正是本杰明?格雷厄姆是一名定量分析师一书所要向你展示如何来做的事情。
本书以简要的定量投资历史开篇，接着马上聚焦于使用现有软件选择“格雷厄姆”股票所使用的基本面和财务因素，并讨论如何在定量模型中将它们结合起来。在这个过程中，本杰明?格雷厄姆还花时间来定义并寻找阿尔法，并对它进行解释，强调了现代投资组合理论的一些不足之处，介绍了你本应该熟知的具体风险衡量方法。
定量投资的最好的特征之一是，它最终导致严守纪律性并且智能化的投资。本杰明?格雷厄姆是一名定量分析师一书通过汇编整理格雷厄姆的价值哲学，并采用定量方法将之结合在一起，将有助于你实现这一目标——同时尽可能少地使用数学。以本书为指导，你将发现一种更好的投资方式，因为您将学习如何创建定量模型，而这些模型均遵循着格雷厄姆业已验证的价值方法。
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| 關於作者： |
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史蒂文·p·格雷纳是Allegiant资产管理（Allegiant Asset Management）（目前由PNC Capital Advisors全资拥有）的高级定量策略师和投资组合管理者，其中，也是投资委员会成员。在此之前，曾担任哈里斯投资管理公司（Harris Investment Management）大额资本化投资的高级定量策略师。他在科学、行业和财务方面有着超过20年的定量和建模经验。目前，格雷纳是 Fact Set研究系统风险研究的负责人。 格雷纳获得布法罗大学数学和化学学士学位，以及罗切斯特大学物理化学硕士和博士学位，并具有柏林自由大学物理系的博士后经验。
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| 目錄：
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前言 2引言 宽客的诞生 7宽客的特征 8主动投资vs被动投资 12第1章 拼命寻找阿尔法 15现代阿尔法时代的开端 19投资管理的重要历程 21寻找阿尔法的方法 23第2章 风险业务 27经历的风险vs敞口风险 28黑天鹅：未成型的ELE事件——是宽客的责任吗？ 33主动风险vs被动风险 37其他风险测量方法：VAR、C-VAR和ETL 46小结 49第3章 贝塔不足够“夏普” 50返回到贝塔 58贝塔和波动率 59获得更好贝塔的方法：引入g-因子 61跟踪误差：偏差测量指标 68小结 69第4章 格雷厄姆先生，我给你情报 70Fama-French方程 72格雷厄姆方程 78用于定量模型的因子 79动量：增加投资者的利益 84作为阿尔法模型因子的波动率 100第5章 建模的缺陷和危险 109数据可用性、前视和生存偏差 110构建你可以信任的模型 112情景、样本外和冲击测试 115数据探测和挖掘 121统计的显著性及其魅力 122投资哲学选择 129成长、价值、质量 130作为严厉批评者的投资顾问 132相对成长管理者在哪里？ 134第6章 测试格雷厄姆因子 137次测试：排序 138时间序列图 148接下来的测试：场景分析 157第7 章 从因子中构建模型 166存活因子 167分配因子权重 169建模艺术vs科学 172回报时间序列 181其他条件信息 184终模型 186测量绩效的其他方法：通过布里森（Brinson）和风险分析的归因分析 189带远期回报的格雷厄姆因子回归 195第8章 从模型中构建投资组合 199戴明法：标杆管理你的投资组合 201投资组合构建问题 211使用在线经纪人：富达、E*Trade、TD·美国交易、嘉信、盈透证券和交易站 212使用专业投资管理系统：Bloomberg、Clari FI和Factset 214第9章 争论：保持思维敏捷 217资产配置有效性 218股票市场是一种系统 220随机组合理论简介 226投资组合优化：外行人的视角 234税收效率优化 239小结 239第10章 过去和未来观点 240为何出现全球性危机？ 246危机的影响 250跨国国有企业的崛起 253兴起的市场 260未来的宽客 261致谢 264关于作者 265
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