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| 內容簡介： |
如何科学地刻画或逼近经济现象在时间维度上的这类动态关系或规律，并建立模型以满足经济预测与决策等其他管理实践的需要，构成时间序列经济计量的核心目标。
然而，目前绝大多数时间序列经济计量分析都是在时域内展开的，其中包括计量模型的构建、估计、检验。此外，时域分析与频域分析似平被割离开来，分别在两条轨道上独立发展，通常两域内分析所获得的阶段性结果并未有机结合起来，从而大大削减了结果的完整性。实际上现已证明，在频域内也能构造出许多有价值的统计量，用于经济计量模型的估计或检验，并且有时具备较时域分析更好的统计性质。小波分析作为一门新兴的数学理论和方法，它在时域和频域上均具有良好的分辨能力。它的应用使时间序列分析在时域和频域都达到了良好的局部化效果，为洞察时间序列的动态提供了一个全新的视角与工具。
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| 關於作者： |
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涂雄苓，女，江西安义人，统计学博士。现就职于江西财经大学统计学院数理统计系，从事统计学教学与科研工作。主要研究方向是抽样技术与经济计量模型。主讲《抽样技术》《概率论与数理统计》《实用回归分析》及《统计预测与决策》等多门课程。近几年，在《统计研究》《数理统计与管理》《统计与预测》《系统工程》等重要的学术期刊发表论文20余篇，参于国家自然科学基金项目和国家社会科学基金课题3项，主持完成省级科研项目1项。多次指导大学生参加全国数学建模比赛，并获国家二等奖2项，广西区一等、二等奖3项。
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| 目錄：
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第1章 绪论
1．1 研究背景与意义
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意义
1．2 经济计量分析中的小波分析研究综述
1．2．1 理论研究
1．2．2 实证研究
1．3 研究内容与研究目标
1．3．1 研究内容
1．3．2 研究目标
1．4 研究方法、组织结构和技术路线
1．4．1 研究方法
1．4．2 组织结构与技术路线
1．5 本书的创新点
第2章 小波与非平稳时间序列分析的理论预备
2．1 小波分析理论
2．1．1 小波函数
2．1．2 离散小波变换
2．1．3 极大重叠离散小波变换
2．1．4 小波方差
2．2 非平稳时间序列分析的基础理论
2．2．1 维纳过程
2．2．2 泛函中心极限定理
2．2．3 连续映射定理
第3章 小波域单位根检验
3．1 单位根过程概述
3．1．1 单位根过程的几种定义
3．1．2 区分单位根过程和（趋势）平稳过程的意义
3．2 单位根检验研究进展
3．3 小波域单位根过程的检验
3．3．1 Fan和Gencay（2010）方法
3．3．2Fan和Gencay（2010）方法的拓展
3．4 本章引理、定理的证明
3．4．1 引理3．1 的证明
3．4．2 引理3．2 的证明
3．4．3 定理3．1 的证明
3．5 本章小节
第4章 小波域协整检验
4．1 协整的思想与定义
4．2 线性协整的检验框架
4．3 协整检验EG两步法与单位根检验的内在联系
4．4 小波域协整检验
4．4．1 检验模型设定与协整模型的初始估计
4．4．2 检验统计量的构建及其性质
4．4．3 协整检验功效与检验水平的Monte Carlo仿真
4．5 案例研究：我国黄金市场与国际市场的联动性
4．5．1 变量说明、数据来源与预处理
4．5．2 实证结果
4．5．3 实证结论与政策建议
4．6 本章小节
第5章 小波域马尔可夫模型及应用
5．1 背景与动机
5．2 马尔可夫链
5．2．1 定义与标记
5．2．2 平稳分布与可逆性
5．2．3 自相关函数
5．3 隐马尔可夫模型
5．3．1 定义与标记
5．3．2 边际分布
5．4 小波域隐马尔可夫模型
5．4．1 小波域模型的类型
5．4．2 小波域马尔可夫树模型
5．5 案例研究：我国股市波动跨时间尺度传导的非对称性
5．5．1 金融时间序列的小波系数统计特性
5．5．2 2-状态小波域隐马尔可夫模型的构建
5．5．3 参数估计
5．5．4 实证结果与分析
5．5．5 实证结论与政策意义
5．6 本章小节
第6章 总结与展望
6．1 总结
6．2 展望
参考文献
后记
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