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| 內容簡介： |
本书的研究受到了国家自然科学基金青年项目时变交互效应面板模型：估计、检验与应用（71803054）和教育部青年基金项目高维面板中的稳健检验及其功效提升（17YJC790159）的资助。在大数据时代背景下，随着微观和宏观层面数字信息的不断丰富完善，面板数据模型在实证研究中正受到日益广泛的重视和应用，各种基于面板数据特征的计量方法不断涌现，并被应用于解决经济中的重要现实问题。面板数据模型可以有效地处理个体和时间异质性效应，而在个体和时间维度较大的情形下，相应的计量估计会因高维数据而产生有别于以往传统方法的新特性。而现有的研究往往忽视了高维环境下面板模型的新特征，从而可能会得出谬误的研究结论。
第二章提出了一个面板模型中严格外生检验的方法，所考虑的情形是个体数量趋于无穷大但时间维度固定。检验的原理是基于瓦尔德统计量的极值分布。在适当的条件下，我们证明了检验统计量的极限分布和二致性，同时构造了自助法以提升检验的有限样本表现，并通过蒙特卡洛模拟验证了检验的性质。
第三章，我们构造了交互效应面板中斜率同质性的检验，该检验可适用于存在时空相关性和异方差性下的模型。我们起初构造了二次型检验统计量，并证明了其水平和检验功效。然而，该检验在高维环境下可能会产生功效缺失。我们因此将此二次型统计量和功效提升统计量相结合，再不改变检验水平的基础上提高了检验功效，并对这仙性质加以了证明。蒙特卡洛模拟结果印证了检验功效提升这一事实。在对异质波动率之谜的实证研究中，我们的检验发现，只有不到3%的股票显示出了波动率的异质性影响。本书的研究受到了国家自然科学基金青年项目时变交互效应面板模型：估计、检验与应用（71803054）和教育部青年基金项目高维面板中的稳健检验及其功效提升（17YJC790159）的资助。在大数据时代背景下，随着微观和宏观层面数字信息的不断丰富完善，面板数据模型在实证研究中正受到日益广泛的重视和应用，各种基于面板数据特征的计量方法不断涌现，并被应用于解决经济中的重要现实问题。面板数据模型可以有效地处理个体和时间异质性效应，而在个体和时间维度较大的情形下，相应的计量估计会因高维数据而产生有别于以往传统方法的新特性。而现有的研究往往忽视了高维环境下面板模型的新特征，从而可能会得出谬误的研究结论。
本书汇集了作者对面板模型的三类重要问题提出的检验理论方法，重点探讨了当待估或待检验参数维度增大的情况下，如何构造有效的计量检验加以甄别，从而对实证研究中特定方法的适用性问题提出建设性的科学建议。
第二章提出了一个面板模型中严格外生检验的方法，所考虑的情形是个体数量趋于无穷大但时间维度固定。检验的原理是基于瓦尔德统计量的极值分布。在适当的条件下，我们证明了检验统计量的极限分布和二致性，同时构造了自助法以提升检验的有限样本表现，并通过蒙特卡洛模拟验证了检验的性质。
第三章，我们构造了交互效应面板中斜率同质性的检验，该检验可适用于存在时空相关性和异方差性下的模型。我们起初构造了二次型检验统计量，并证明了其水平和检验功效。然而，该检验在高维环境下可能会产生功效缺失。我们因此将此二次型统计量和功效提升统计量相结合，再不改变检验水平的基础上提高了检验功效，并对这仙性质加以了证明。蒙特卡洛模拟结果印证了检验功效提升这一事实。在对异质波动率之谜的实证研究中，我们的检验发现，只有不到3%的股票显示出了波动率的异质性影响。
第四章考虑了半参数动态面板计数模型，这里的高维特性来自于待估方程的无穷维特征。我们提出了两阶段估计法进行估计，在第1阶段，我们考虑了样条*小距离估计量，在第二阶段，我们基于非线性积分方程进仛步改进估计结果，并证明了当个体数量趋于无穷大而时间固定时估计量的渐进性质。我们提出了对未知非参数方程的模型设定检验，并证明了检验的理论性质。蒙特卡洛模拟证据支持了我们的两阶段估计法和设定检验结论。朂后，我们将该方法应用于医疗鞗求的实证研究中，从中检验出了经济变量间显著的非线性特征
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| 關於作者： |
魏杰，华中科技大学经济学院讲师，美国加州大学河滨分校经济学博士2014年，浙江大学经济学硕士2009年，厦门大学经济学本科2007年，所研究方向为计量经济学中的面板数据模型和非参数半参数模型。
现主持国家自然科学基金青年项目时变交互效应面板模型：估计、检验与应用以及教育部青年基金项目高维面板中的稳健检验及其功效提升。研究论文发表于Economics Letters等国内外*威学术期刊，担任Econometrics Review，Emprical Economics和Economics Modelling等国际学术期刊匿名审稿人。
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