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『簡體書』R语言计量金融分析与应用

書城自編碼: 3216311
分類: 圖書→大陸圖書→計算機/網絡→程序設計
作者: 何宗武
國際書號(ISBN): 9787302502869
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2018-08-1


書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 379

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編輯推薦:
R所提供的统计与绘图功能非常完整且丰富,不因它是个免费的软件而有丝毫逊色,特别是R多种多样的可视化绘图功能。本书重点在于以经济计量方法和计量金融两个模块为主线,为你一一整理函数计算与范例程序以及图表的介绍,并从数据分析、统计方法、计量金融三方面专题讲解使用的范例。读者可以通过概念说明和实例操作来处理数据分析,在短时间内操作R语言。书中着重介绍解决问题的程序设计,而不单单是函数调用。
內容簡介:
计量金融专业兴起于20世纪90年代的西方,是专为金融市场而设的。随着中国金融业的崛起,这个专业越来越为大家所熟悉,也越来越热门。
本书编写主要侧重于用R来进行经济计量统计模型的运用和时间序列分析,以及计量金融中的数值分析,主要内容包括R的基本环境与安装、R的IDE模式、数据结构和数据处理、数据存取和基本处理、探索性数据分析和可视化、回归分析方法、时间序列入门、波动分析、非定态时间序列、时间序列的结构变动、价差与计量套利、R的金融工具箱、风险与投资组合分析和金融大数据的处理等。
如果你对计量金融感兴趣而且你已经具有一定的数学和计算机基础,那么本书就是一本引导你进入计量金融领域的参考书。书中各章均提供了丰富的范例程序,因此也可以作为大专院校计量金融专业R语言的上机实践教材。
關於作者:
何宗武,台湾世新大学财务金融学系教授,美国犹他大学经济学博士。
目錄
目 录
第1章 最简单的统计分析原理 1
1.1 统计分析原理 2
1.1.1 估计原理 3
1.1.2 检验原理 4
1.2 函数原理和数据分析 5
1.3 再进一步 6
第2章 R的基本环境与安装 8
2.1
R与网络资源 8
2.2 安装系统程序 10
2.3 更改语言模式 14
第3章 R的IDE模式 18
3.1
R Commander 18
3.2
Deducer 21
3.3
RStudio 23
3.3.1 安装 23
3.3.2 更改界面 26
3.3.3 产生文件 27
3.3.4 Mark Down 28
第4章 数据结构和数据处理 31
4.1
R的数据结构 31
4.1.1 vectors 向量 32
4.1.2 matrix 矩阵 35
4.1.3 array 数组 37
4.1.4 data frame 数据框 38
4.1.5 time series 时间序列 40
4.1.6 list 列表 41
4.2 数据处理 43
4.2.1 向量处理 43
4.2.2 矩阵处理 48
4.2.3 数据框data.frame对象的数据处理 50
4.2.4 字符串对象的处理 53
4.2.5 从连续性质的数据定义分组因子 55
第5章 数据存取和基本处理 57
5.1 外部数据读取 57
5.1.1 载入 .csv 格式的数据 58
5.1.2 载入 .txt 格式的数据 59
5.1.3 载入 xls 和 xlsx 格式的数据 60
5.1.4 将数据存储与输出 62
5.2 数据的基本统计分析libraryfBasics
64
5.2.1 基本统计量:basicStats
64
5.2.2 相关性检验:correlationTest
65
5.3 网络数据下载 68
5.4 数据库读取MySQL范例 73
5.5 数据表处理的函数 76
5.5.1 函数split对数据的分割 76
5.5.2 函数apply系列 77
第6章 探索性数据分析和可视化
81
6.1 数据性质的可视化分析 83
6.2 绘图函数plot 85
6.3
3D立体绘图 91
6.4 Imaging
Correlation相关性影像图 94
6.5
lattice和Multi-way 98
6.6 其他 113
6.6.1 curve函数曲线绘图 113
6.6.2 保存图形 114
第7章 回归分析方法 116
7.1 线性回归的基本原理最小二乘法 116
7.2 单变量线性回归 117
7.3 连续变量线性复回归 125
7.3.1 两个解释变量相异 125
7.3.2 多项式回归解释变量的幂次方 125
7.4 因子和交互效果 126
7.4.1 因子回归 126
7.4.2 交互效果 127
7.4.3 考虑残差异质性的鲁棒协方差 129
7.5 回归诊断检验 130
7.5.1 异质残差检验 130
7.5.2 回归函数形式判定 131
7.6 简单时间序列回归:dynlm
133
7.7 线性重合检验 135
第8章 时间序列入门 137
8.1 时间序列性质 137
8.2 时间序列数据的建立与绘图
138
8.2.1 时间序列的时间格式 138
8.2.2 时间序列绘图 139
8.3 单组时间序列的性质 143
8.3.1 ACF、PACF和序列相关检验 143
8.3.2 Linear filters,时间序列性质线性过滤和趋势预测 144
8.3.3 BDS independence
test 时间序列独立同分布检验 149
8.3.4 方差比检验 151
8.4
ARMA(自回归移动平均)过程 153
8.4.1 一般ARMA模式 153
8.4.2 季节ARMA 154
8.5 序列相关与检验 156
8.5.1 原理 156
8.5.2 回归修正:对原回归残差做二阶序列相关修正
157
8.6 时间序列预测 158
8.6.1 基本概念 158
8.6.2 预测表现评估 158
8.7
ARIMA和Seasonal ARIMA的自动配置 161
8.8
VAR多变量 162
8.8.1 原理 162
8.8.2 R程序包与程序范例 163
第9章 波动分析 170
9.1 单变量GARCH原理 170
9.1.1 标准GARCH 171
9.1.2 非对称GARCH 172
9.2 简单单变量GARCH程序包tseries
173
9.2.1 数据的ARCH效果检验 173
9.2.2 标准GARCH估计 174
9.2.3 标准GARCH估计程序包fGarch
176
9.3 专业GARCH程序包rugarch
181
9.3.1 rugarch的基本结构 181
9.3.2 rugarch的高级设置 188
9.3.3 iClick 程序包的统一处理 189
9.4 多变量GARCH程序包rmgarch
190
9.4.1 多变量GARCH原理 190
9.4.2 R程序包 rmgarch
192
第10章 非定态时间序列 201
10.1
单位根检验 201
10.2
协整分析 209
10.2.1 ECM的基本形态(Engle 和 Granger在1987年提出) 209
10.2.2 Threshold VECM(阈值VECM) 215
10.3
具有阈值的单位根过程 217
第11章 时间序列的结构变动 224
11.1
基本原理的认识 224
11.1.1 efp方法 224
11.1.2 F检验法 231
11.2
Bai-Perron和Zeileis et al.的方法 233
11.2.1 原理 233
11.2.2 R 范例程序解说 235
第12章 价差与计量套利 242
12.1
价差原理 242
12.1.1 典型价差交易:期货 vs. 现货 242
12.1.2 时间价差(CalendarTerms
spread):远月 vs. 近月 242
12.1.3 规律的价格差距 243
12.1.4 商品间的趋势价差 243
12.2
风险溢价的高级应用 244
12.2.1 风险溢价的进一步认识 244
12.2.2 价差与套利的计量经济学 245
第13章 R的金融工具箱 253
13.1
时间序列对象的三大程序包 253
13.1.1 基本数据处理 253
13.1.2 程序包timeSeries的财务函数 254
13.2
fBasics程序包的财务时间序列性质摘要 255
13.3
fAssets程序包的风险与报酬 256
13.4
PerformanceAnalytics程序包的绩效指标 256
13.5
quantmod程序包的技术分析 257
13.6
程序编写的简单技巧 259
13.6.1 循环 259
13.6.2 条件控制语句 260
13.6.3 定义函数 261
第14章 风险与投资组合分析 265
14.1
资产选择初步 265
14.1.1 夏普不等式原理 265
14.1.2 R Code 265
14.2
多元化投资组合与回测 267
14.2.1 原理 267
14.2.2 R Code 269
第15章 金融大数据的处理 278
15.1
bigmemory 278
15.2
FF 281
15.3
bigmemory测试范例 283
15.4
高频率时间序列的时间格式 286
15.4.1 格式 286
15.4.2 程序包 data.table 288
附录A 广义线性模式GLM 290
A.1 二元变量的ProbitLogit
GLM 293
A.1.1 估计 293
A.1.2 拟合检验 295
A.1.3 优势比 296
A.1.4 超扩散和参数方差修正 296
A.2 有序选择变量的ProbitLogit
GLM 297
A.3 计数型变量的Poisson
GLM 300
A.4 多元选择 GLMMultinomial
ProbitLogit 301
內容試閱
前 言一般人都知道R语言是免费的开放源码(Open Source),而且功能十分强大。统计分析、统计计算和统计制图是它的强项,R强大的功能要运用程序才能充分释放。一个上百行的程序,往往会让一般的用户不容易接纳这个好工具。因此,本书按照以应用范例程序为中心的方式来编写,让用户一开始在阅读范例中就找到自己最需要的程序进行修改,并与自己要处理的数据结合,这应该是一个理想的学习方法。有别于面面俱到的程序设计语言,R 语言是一门专注于数据分析的程序设计语言,R语言和它运行的整个系统是一款专注于数据分析的软件。目前业界有关于R的书已经不少,有感于财经学科在学术和实践应用的需要,本书的结构分为三个部分。第一部分:本书在R基本功能部分,添加了如何用 R 制作文件和使用R MySQL数据库等主题,也强化了网络提取数据的函数,让数据提取更为方便。第二部分:在经济计量方法部分涵盖了多变量GARCH阈值VAR(Threshold VAR)和阈值单位根协整(Threshold Unit RootCointegration)等模型,也详细介绍了结构变化(Structural Changes)等方法;这些方法对于进一步的时间序列分析相当有用。第三部分:计量金融专题则介绍了期货界常用的价差和统计套利原理,以及投资组合分析和回测方法。这些主题,除了学术研究之外,对于金融从业人员所需要的数据分析相当有帮助。另外,作者在CRAN上开发了两个程序包iClick 和 pdR,iClick.GARCH 可以将8种概率分布进行一次性的估计,本书也做了如何使用的介绍。最后,简单介绍大数据的数据加载和输出。
何宗武

 

 

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