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| 內容簡介： |
《我国开放式基金绩效研究》以市场规模大的开放式基金为研究对象，结合我国开放式基金实际运行中的情况，探求并发展适合我国实际的方法，全面、客观地对我国开放式基金绩效问题进行实证研究，构建了一套符合我国实际情况的开放式基金业绩评价和流动性风险管理体系，为相关问题的研究提供了新视角。例如，在评价基金业绩时使用非对称小二乘法对动态的条件自回归expectile（CARE）模型进行半参数估计，并进一步计算得到样本基金收益率序列的VaR值和ES值，用于改进传统的Sharpe比率；通过使用主动占比和追踪误差来度量基金经理的主动管理能力，并实证揭示了基金经理的主动管理能力与基金业绩之间具有正相关性；对开放式基金的流动性风险测度进行了定量研究，基于不流动比率和PS测度构建了我国资本市场的系统性市场流动性因子，基于基金持有的数据来测度基金的流动性及其风险。
《我国开放式基金绩效研究》期望运用有关领域的新研究成果，尝试对我国开放式基金绩效进行较全面的分析和评价，探讨研究理论方法和模型在我国的适应性，有助于相关参与者及时了解开放式基金运行的特点和投资效率，有助于进一步完善开放式基金的运作和管理，为投资者、基金经理、基金管理公司和监管部门提供理论与现实意义的借鉴。
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| 關於作者： |
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苏辛，统计学博士，管理学博士后。国内首批FOF基金经理，主要从事数量金融与风险管理、金融学与统计学的交叉问题研究，对基金绩效、量化投资、大类资产配置和FOF投资等问题进行了深入的研究。近三年内主持完成了第八批中国博士后科学基金特别资助项目（2015T80444）、第55批中国博士后科学基金一等资助项目（2014M550243）和上海财经大学研究生创新基金项目（CXJJ-2010-348），参与多项国家自科基金项目和国外大学多项课题，并以作者或通讯作者身份在《中国管理科学》、《数理统计与管理》、《学术论坛》、《运筹与管理》等国内核心期刊上发表论文10余篇。
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| 目錄：
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第一章 导论
第一节 研究简介
一、选题背景和研究意义
二、研究主题
第二节 研究现状综述
一、业绩度量方法问题
二、有效市场检验问题
三、基金业绩的持续性问题
四、基金业绩与基金经理主动管理能力
五、基金流动性风险管理
六、国内研究现状小结
第三节 研究内容、结构和难点
一、研究目标和研究内容
二、研究方法
三、研究难点
第二章 开放式基金业绩评价及实证研究基于Expectiles估计的Sharpe比率在基金业绩评价和检验中的应用
第一节 引言
第二节 Sharpe比率
一、传统Sharpe比率
二、基于VaR的Sharpe比率
三、基于ES的Sharpe比率
第三节 VaR和ES的估计
一、Expectiles和非对称最小二乘回归
二、条件自回归Expectile（CARE）模型
第四节 中国开放式基金业绩评价实证研究
一、样本选取及其数据来源
二、收益率计算
三、实证结果与分析
四、结论与展望
第三章 基金经理主动管理能力与业绩关系研究
第一节 引言
一、研究对象
二、研究目标
第二节 基金业绩和基金经理主动管理能力的度量
一、基金业绩的度量
二、基金经理主动管理能力的度量
第三节 我国开放式基金经理主动管理能力的实证分析
一、数据与样本选择
二、基金经理主动管理能力与基金业绩关系的实证研究
三、基金业绩与基金规模关系的实证研究
四、基于AS、TE分类的基金业绩
五、基金经理主动管理能力的持续性
六、基金经理更换对基金业绩的影响
第四节 结语
第四章 流动性、流动性风险与基金业绩基于我国开放式基金的实证分析
第一节 引言
第二节 流动性风险概述
一、流动性概述
二、开放式基金流动性风险的界定与分类
三、流动性风险的影响因素
四、其他风险
五、开放式基金流动性风险的形成机理和传导机制
六、小结
第三节 流动性的测度方法概述
一、赎回率等基本指标
二、流动性宽度测度
第四节 我国开放式基金流动性风险的实证研究
一、我国开放式基金运营中潜在的流动性风险问题
二、实证数据与样本选择
三、我国开放式基金流动性风险实证研究
第五节 我国开放式基金流动性风险管理策略
第六节 结论与展望
第五章 全书小结与展望
第一节 全书小结
第二节 不足与展望
参考文献
索引
后记
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| 內容試閱：
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博士后制度在我国落地生根已逾30年，已经成为国家人才体系建设中的重要一环。30多年来，博士后制度对推动我国人事人才体制机制改革、促进科技创新和经济社会发展发挥了重要的作用，也培养了一批国家急需的高层次创新型人才。
自1986年1月开始招收第一名博士后研究人员起，截至目前，国家已累计招收14万余名博士后研究人员，已经出站的博士后大多成为各领域的科研骨干和学术带头人。其中，已有50余位博士后当选两院院士；众多博士后入选各类人才计划，其中，国家百千万人才工程年入选率达34.3600，国家杰出青年科学基金入选率平均达21.0400，教育部长江学者入选率平均达10%左右。
2015年底，国务院办公厅出台《关于改革完善博士后制度的意见》，要求各地各部门各设站单位按照党中央、国务院决策部署，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深入实施创新驱动发展战略和人才优先发展战略，完善体制机制，健全服务体系，推动博士后事业科学发展。这为我国博士后事业的进一步发展指明了方向，也为哲学社会科学领域博士后工作提出了新的研究方向。
习近平总书记在2016年5月17日全国哲学社会科学工作座谈会上发表重要讲话指出：一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会科学发展水平。一个没有发达的自然科学的国家不可能走在世界前列，一个没有繁荣的哲学社会科学的国家也不可能走在世界前列。坚持和发展中国特色社会主义，需要不断在实践中和理论上进行探索、用发展着的理论指导发展着的实践。在这个过程中，哲学社会科学具有不可替代的重要地位，哲学社会科学工作者具有不可替代的重要作用。这是党和国家领导人对包括哲学社会科学博士后在内的所有哲学社会科学领域的研究者、工作者提出的殷切希望！
中国社会科学院是中央直属的国家哲学社会科学研究机构，在哲学社会科学博士后工作领域处于领军地位。为充分调动哲学社会科学博士后研究人员科研创新的积极性，展示哲学社会科学领域博士后的优秀成果，提高我国哲学社会科学发展的整体水平，中国社会科学院和全国博士后管理委员会于2012年联合推出了《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》），每年在全国范围内择优出版博士后成果。经过多年的发展，《文库》已经成为集中、系统、全面反映我国哲学社会科学博士后优秀成果的高端学术平台，学术影响力和社会影响力逐年提高。
下一步，做好哲学社会科学博士后工作，做好《文库》工作，要认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，自觉肩负起新的时代使命，锐意创新、发奋进取。为此，需做到：
第一，始终坚持马克思主义的指导地位。哲学社会科学研究离不开正确的世界观、方法论的指导。习近平总书记深刻指出：坚持以马克思主义为指导，是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志，必须旗帜鲜明加以坚持。马克思主义揭示了事物的本质、内在联系及发展规律，是伟大的认识工具，是人们观察世界、分析问题的有力思想武器。马克思主义尽管诞生在一个半多世纪之前，但在当今时代，马克思主义与新的时代实践结合起来，越来越显示出更加强大的生命力。
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