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內容簡介： 在学术研究领域，以资产定价理论为代表的现代金融学理论是投资者进行股票收益预测、进行公司价值评估与投资策略构建的理论本源，经典资产定价理论包括Markowitz投资组合理论、CAPM模型、Black-Scholes期权定价模型均已获得诺贝尔经济学奖。上世纪80年代左右，随着大量学者针对有效市场理论的检验以及股票市场异象研究的兴起，资产定价模型研究有了新的发展，Fama和French在原有CAPM模型市场溢酬因子的基础之上，加入了账面市值比因子和规模因子，提出了具有里程碑意义的三因子定价模型。该模型得到了来自各方面的普遍认可，成为学术界与业界衡量超额收益表现的基准模型。然而随着实证研究的深入，三因子模型仍旧无法刻画市场上发生的所有变化，近20年里，新的市场异象相继被发现，这为学者剖析资产价格的形成机理并试图对资产定价模型创新提供了新的切入点，旨在对现行市场异象实现一般意义上的解释，这也是推动现代金融理论不断向前的源动力之一。本文整体上采用定性分析与定量分析结合、理论分析与实证分析相结合的研究方法，在主体实证研究部分，主要运用了投资组合分析法和回归分析法，并在价值投资策略的理论演进梳理、盈利策略的投资绩效表现与超额收益经济学解释等方面多次运用了比较研究的方法。 關於作者： 齐欣林，男，1989年生，中央财经大学经济学博士、美国哥伦比亚大学访问学者，现供职于中国工商银行总行金融市场部。主要研究方向为资产定价、市场异象、投资管理等。近年来，曾在国际金融学期刊Journal of Banking and Finance（《银行与金融杂志》，简称JBF）上发表论文；参与国家自然科学基金项目2项、北京市自然科学基金项目1项；参编专著2部、撰写研究报告等文稿10余篇，内容涉及投资组合配置、资产定价实证、中小企业金融服务等领域；曾在亚洲金融协会年会（Asian Finance Association）、中国金融学年会、奥克兰金融会议上宣讲参会论文。 目錄： 第一章 绪论 第一节 论题的提出 第二节 研究目的与意义 第三节 主要研究内容 第四节 研究方法、文章结构安排及创新点 第二章 文献综述 第一节 传统价值投资研究 第二节 盈利溢价效应与价值投资 第三节 国内学者研究现状 第四节 国内外研究现状评述 第五节 中国股票市场环境分析 第三章 盈利溢价的理论基础 第一节 Q理论 第二节 股票估值模型 第三节 错误定价理论 第四章 实证研究方法 第一节 数据来源与样本选择 第二节 变量选择与定义 第三节 主要研究方法 第五章 盈利策略的实证研究发现 第一节 盈利组合特征分析 第二节 盈利策略的收益情况分析 第三节 回归分析 第四节 本章小结 第六章 盈利策略的稳健性研究 第一节 研究动机 第二节 规模控制下的策略收益分析 第三节 估值控制下的策略收益分析 第四节 规模与估值控制下的策略收益分析 第五节 本章小结 第七章 盈利策略的经济机制研究 第一节 基于错误定价理论解释的检验 第二节 基于Q理论解释的检验 第三节 本章小结 第八章 结论与启示 第一节 主要研究结论 第二节 研究启示 参考文献 后记

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