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| 編輯推薦： |
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程序化是机构和大户的常用工具，也是散户赚钱是偶然，机构和大户赚钱是必然的结果。程序化交易因为具有执行速度快、回避人性弱点、可以检验交易方法的成功率、可以复制成功等优势，所以深受机构和大户喜爱，并且能够每年为他们创造两位数以上甚至翻倍的投资收益。
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| 內容簡介： |
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本书首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、类型、优缺点、发展，程序化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，赢智程序化交易软件，如何实现程序自动化；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型的编写方法与技巧及模型回测 ；然后讲解趋势模型、公式条件单、算法交易模型编写实例 ；后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单。在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，还通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。本书适用于新老期民、中小散户、职业操盘手和专业期评人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。
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| 關於作者： |
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李晓波，从事金融衍生品市场交易及管理近20年，有着丰富的经验和体会，对贵金属、外汇、邮币卡、大宗商品及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长股票、期货、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导，经常活跃在国内各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。
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| 目錄：
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第1章
程序化交易快速入门 1
1.1 初识程序化交易 2
1.1.1 什么是程序化交易 2
1.1.2 程序化交易的类型 3
1.1.3 程序化交易的优点 3
1.1.4 程序化交易的缺点 5
1.2 程序化交易的发展 6
1.2.1 程序化交易的起源 6
1.2.2 程序化交易在中国 7
1.3 程式化交易系统的设计思路 7
1.3.1 设计思想 8
1.3.2 系统特点 8
1.3.3 系统的技术与理论分析基础 10
1.3.4 系统的技术策略 16
1.4 程序化交易策略的开发 17
1.5 程序化交易策略的评估 18
1.5.1 策略本身的完整性 18
1.5.2 绩效报告的整体评估 18
1.5.3 测试数据的真实性 19
1.5.4 策略参数灵活可控性 19
1.6 常见的程序化交易软件 19
1.7 赢智程序化交易软件 21
1.7.1 赢智程序化交易软件的优势 21
1.7.2 赢智程序化交易软件的下载 22
1.7.3 赢智程序化交易软件的安装 25
1.7.4 赢智程序化交易软件的使用技巧 27
1.8 如何实现程序自动化 34
1.8.1 整理思路并编写模型 35
1.8.2 模型测试 37
1.8.3 加载模型进行自动交易 40
第2章
麦语言的编程基础 43
2.1 初识麦语言（My language） 44
2.2 麦语言的常量与变量 44
2.2.1 常量 45
2.2.2 变量 45
2.3 麦语言的运算符 49
2.3.1 数学运算符 49
2.3.2 关系运算符 50
2.3.3 布尔运算符 50
2.3.4 表达式的执行顺序 51
2.4 麦语言的函数 51
2.4.1 数学函数 51
2.4.2 金融统计函数 52
2.4.3 数理统计函数 54
2.4.4 逻辑判断函数 55
2.4.5 时间函数 56
2.4.6 绘图函数 57
2.4.7 画线函数 60
2.4.8 未来函数 62
2.4.9 头寸函数 63
2.4.10 历史数据引用函数 66
2.5 模型的基本结构 67
2.5.1 信号指令 67
2.5.2 模型基本结构 68
2.5.3 模型的类型 69
2.5.4 模型编写 69
第3章
程序化交易的一般模型 73
3.1 K线程序代码编写实例
74
3.1.1 K线的组成 74
3.1.2 大阳线程序代码编写实例 75
3.1.3 穿头破脚程序代码编写实例 76
3.1.4 吊颈线程序代码编写实例 77
3.1.5 低开大阳线程序代码编写实例 78
3.1.6 曙光初现程序代码编写实例 79
3.1.7 好友反攻程序代码编写实例 80
3.1.8 跳空缺口程序代码编写实例 81
3.2 价量走势程序代码编写实例 82
3.2.1 放量创出新高程序代码编写实例 82
3.2.2 阶段涨幅程序代码编写实例 83
3.2.3 持续放量走高程序代码编写实例 84
3.2.4 突破长期整理平台程序代码编写实例
85
3.2.5 创下历史新低或新高程序代码编写实例
86
3.3 均线指标程序代码编写实例 87
3.3.1 均线的定义 87
3.3.2 均线的黄金交叉 88
3.3.3 均线多头排列 89
3.3.4 价格重新站上5日均线 89
3.3.5 均线死亡交叉 90
3.3.6 均线空头排列 90
3.4 其他常用指标程序代码编写实例 91
3.4.1 MACD指标程序代码编写实例
91
3.4.2 KDJ指标程序代码编写实例
93
3.4.3 BOLL指标程序代码编写实例
95
3.4.4 SAR指标程序代码编写实例
96
3.5 盘中动态程序代码编写实例 98
3.5.1 尾盘大单拉升程序代码编写实例 98
3.5.2 盘中巨单向上成交程序代码编写实例
99
3.5.3 盘口挂单程序代码编写实例 99
第4章
程序化交易的复杂模型 101
4.1 跨周期模型代码编写实例 102
4.1.1 跨周期关键函数#IMPORT 102
4.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5均线和10均线 103
4.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓
104
4.1.4 均线和KD多周期共振判断行情
105
4.1.5 MACD多周期共振判断行情
105
4.1.6 跨合约引用数据 106
4.2 跨指标模型代码编写实例 107
4.2.1 独立坐标方式显示线型操作符：.. 107
4.2.2 均线与KDJ指标结合代码编写实例
110
4.2.3 MACD与KDJ指标结合代码编写实例
111
4.2.4 均线与MACD指标结合代码编写实例
112
4.3 日内模型代码编写实例 113
4.3.1 开盘价突破代码编写实例 113
4.3.2 开盘后前三十分钟最高最低价突破代码编写
4.3.3 单均线模型代码编写实例 115
4.3.4 双均线模型代码编写实例 116
4.4 TICK模型代码编写实例
117
4.4.1 TICK趋势模型代码编写实例
117
4.4.2 TICK盘口策略模型代码编写实例
119
4.5 止损模型代码编写实例 120
第5章
程序化交易的模型回测 123
5.1 模型回测 124
5.1.1 模型回测的流程 124
5.1.2 程序化交易模型在历史K线上的效果 124
5.1.3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧
129
5.1.4 回测报告效果测试指标项的意义 130
5.1.5 资金曲线 133
5.1.6 查看模型成交明细 135
5.1.7 测试模型的敏感性 135
5.2 模型的参数优化 137
5.2.1 枚举 137
5.2.2 遗传 139
第6章
程序化交易的基本面模型 141
6.1 初识基本面分析 142
6.2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例
143
6.3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例
150
6.4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例
154
6.5 沪金期货合约的基本面模型编写实例
158
第7章 程序化交易的算法交易模型 163
7.1 初识算法交易 164
7.2 算法交易模型的基本语法 164
7.2.1 主函数 165
7.2.2 带有返回值的函数 167
7.2.3 不带有返回值的函数 168
7.3 IF控制结构 170
7.3.1 IF语句的基本格式 170
7.3.2 IF控制结构应用实例
170
7.4 While循环结构 173
7.4.1 While语句的基本格式 173
7.4.2 While循环结构应用实例
173
7.5 算法交易模型的回测 174
7.6 算法交易高频模型的编写 179
7.6.1 什么是高频交易 180
7.6.2 高频交易的特点 180
7.6.3 高频交易的优势 180
7.6.4 追高高频交易策略模型编写实例 180
第8章 趋势模型和公式条件单编写实例 189
8.1 趋势模型编写实例 190
8.1.1 日内清仓编写实例 190
8.1.2 加仓减仓编写实例 190
8.1.3 海龟交易编写实例 191
8.1.4 控制日内交易次数编写实例 192
8.1.5 下单委托价格编写实例 193
8.1.6 信号执行方式编写实例 194
8.1.7 全程追踪止损编写实例 197
8.1.8 限价止损 追踪止赢编写实例
198
8.1.9 限价止损 限价止赢编写实例
199
8.1.10 分组指令编写实例 200
8.2 公式条件单编写实例 200
8.2.1 公式条件单的编写规则 201
8.2.2 日内清仓编写实例 202
8.2.3 反向突破止损编写实例 202
8.2.4 停损点止损编写实例 202
8.2.5 吊灯止赢编写实例 202
8.2.6 时间止赢编写实例 203
第9章
算法模型编写实例 205
9.1 算法模型的类型 206
9.1.1 盘口结合趋势模型 206
9.1.2 基差策略模型 206
9.1.3 算法交易高频模型 206
9.1.4 下单控制模型 207
9.2 盘口结合趋势模型编写实例 207
9.2.1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写实例
207
9.2.2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写实例
209
9.3 基差策略模型编写实例 213
9.3.1 上期所合约基差策略编写实例 213
9.3.2 中金所合约基差策略编写实例 217
9.4 算法交易高频模型编写实例 220
9.4.1 大单统计高频模型编写实例 220
9.4.2 挂单统计高频模型编写实例 224
9.5 下单控制模型编写实例 230
9.5.1 信号刷新模型编写实例 230
9.5.2 读取K线时间模型编写实例
231
9.5.3 控制止损次数模型编写实例 231
9.5.4 限价止损 追踪止盈模型编写实例
232
第10章 程序化交易策略的优化 235
10.1 减少盘整行情中的交易次数 236
10.1.1 PANZHENG函数 236
10.1.2 利用PANZHENG函数增加盈利 236
10.1.3 利用PANZHENG函数增加胜率 241
10.2 优化进出场点 243
10.2.1 CHECKSIG函数 244
10.2.2 收盘价模型与指令模型 246
10.3 解决中长线趋势交易换月跳空的问题
249
第11章 程序化交易的后台程序化 253
11.1 初识后台程序化 254
11.2 页面盒子 254
11.2.1 将模型装入盒子 254
11.2.2 盒子的其他操作 258
11.3 模组 260
11.3.1 将模型装入模组 260
11.3.2 期货合约运行模组 263
11.4 交易池 264
11.4.1 新建交易池 265
11.4.2 交易池的其他操作 269
第12章 多账号下单273
12.1 初识多账号下单 274
12.2 登录多账号并下单 274
12.2.1 注册模拟账户 275
12.2.2 登录多账户 276
12.2.3 多账户下单 278
12.2.4 多账号组下单 280
12.2.5 多账号程序化下单 282
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| 內容試閱：
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在期货市场，有这样的一群神秘人物。他们不太关心交易标的的基本面，也不太关心交易标的的新闻，甚至连研报也很少阅读。他们交易的主要依据是交易标的的价格变动。
他们是资本市场上交易快的玩家之一，在千分之一秒之间就可以对市场的趋势做出判断，第一时间做出交易；
他们是资本市场上遵守纪律的选手，进退腾挪，严格有序；
他们虽然大多数是单枪匹马作战，但是背后却有着先进的计算机技术和海量的计算能力进行辅助；
他们虽然少见于公众视野，但是却能够每年创造两位数以上甚至翻倍的收益；
他们虽然身负交易员之名，但是自称是挖掘金融宝藏的矿工，而正式的名称是程序化交易员。
程序化交易在国际市场上的应用已经十分成熟。根据美国NYSE交易所新统计显示，市场上有25.9%的交易都属于程序化交易，也就是说，每4笔成交中就有1笔是由程序化交易员实现的。而根据欧洲Eurex交易所的报告显示，程序化交易以及高频算法交易的成交量在近几年出现了显著的增长。可以说程序化交易已经成为一种潮流。
目前，我国的程序化交易主要应用在商品期货上。随着股指期货的上市，期货市场和证券市场实现了真正意义上的互动，投资者不仅可以在期货市场上进行投机交易，同时可以在期货与股票之间进行套利交易。利用程序化交易对股指期货进行操作将会是投资者，尤其是机构投资者，一个重要的发展方向。
| 内容结构
本书共12章，具体章节安排如下：
第1章到第2章：讲解程序化交易和编程语言的基础知识：程序化交期货程序化交易的定义、类型、优缺点、发展，程式化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，赢智程序化交易软件，如何实现程序自动化，麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句、模型基本结构等。
第3章到第7章：讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型的编写方法与技巧及模型回测。
第8章到第9章：讲解趋势模型、公式条件单、算法交易模型编写实例。
第10章到第12章：讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单。
| 内容特色
本书的特色归纳如下： 实用性：本书首先着眼于程序化交易实战应用，然后再探讨深层次的技巧问题。
详尽的例子：本书附有大量的例子，通过这些的例子介绍知识点。每个例子都是作者精心选择的，投资过程中反复练习，举一反三，就可以真正掌握程序化交易技巧，从而学以致用。
全面性：本书包含了程序化交易的所有知识，分别是程序化交易的基础知识、麦语言编程基本、赢智程序化交易软件、一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型、模型回测、模型优化、后台程序化、多账号下单。
| 适合读者
本书适用于新老期民、中小散户、职业操盘手和专业期评人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。
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