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| 編輯推薦： |
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本研究通过建立理论模型，并利用市场数据进行实证检验，能较好地解释中国股市的惯性、反转、高波动等市场现象，具有一定的学术价值。
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| 內容簡介： |
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传统的资产定价理论基于新古典经济学框架，假定投资者是完全理性的，来研究金融资产价格的决定。然而，现实市场中，投资者由于能力有限，以及个体的相互影响，无法做到完全理性，投资者的认识是存在偏差的，只能是有限理性的。本书就是在有限理性的投资者基础上，研究资产定价问题。本书首先研究了有限理性投资者在市场中的生存问题，发现有限理性的投资者能够在市场中获利并生存。然后将有限理性的认知模式纳入定价模型，分别研究了中国股市收益率的惯性与反转效应，中国股市的过度波动问题，金融市场对政策沟通信号的反应问题，以及投资者采用动态可变的认知模式时的资产定价问题等。本研究一方面通过理论分析，建立了金融资产价格的决定模型，另一方面利用金融市场的数据进行实证检验，发现本研究的理论模型能够较好地解释市场现象，本研究是对现有资产定价理论的一个有益的扩展与探索。
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| 關於作者： |
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鲁臻，经济学博士，中南财经政法大学教师，主要研究领域为金融市场与资产定价、行为金融、公司金融、货币理论与政策等。在《经济研究》《宏观经济研究》《经济评论》等学术期刊上发表多篇论文，并主持教育部人文社科研究项目《基于学校的中央银行zui优沟通策略研究》。
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| 目錄：
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第一章 导论 1
第一节 传统的资产定价理论 3
第二节 金融市场异象 6
一、风险资产总体上的异象 6
二、风险资产个体上的异象 7
三、经济个体投资行为上的异象 8
第三节 有限理性的认知模式 9
第二章 基于有限理性的资产定价理论综述 13
第一节 基于有限理性投资者的均衡模型 16
第二节 基于有限理性投资者的非均衡模型 20
第三章 有限理性投资者的生存 24
第一节 引言 24
第二节 噪声投资者的生存 26
一、存在基本价值风险的情形 27
二、不存在基本价值风险的情形 32
第三节 采用具体认知捷径的有限理性投资者的生存 37
一、存在基本价值风险的情形 38
二、不存在基本价值风险的情形 43
第四节 结论 47
第四章 有限理性与中国股市的惯性与反转效应 48
第一节 引言 49
第二节 基于有限理性的均衡模型 52
第三节 实证分析 59
第四节 结论 70
第五章 有限理性与中国股市的过度波动 71
第一节 引言 72
第二节 模型 75
第三节 确定情形下的价格动态行为 80
第四节 随机情形下的价格动态行为 86
第五节 结论 97
第六章 有限理性与央行沟通效应 98
第一节 引言 98
第二节 模型 101
第三节 实证检验 108
第四节 结论 117
第七章 动态的有限理性认知模式与资产定价 119
第一节 引言 119
第二节 动态认知模式下的均衡分析 120
第三节 动态认知模式下的非均衡分析 126
第四节 结论 130
参考文献 131
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| 內容試閱：
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华中科技大学出版社与经济学院酝酿已久，拟出版一套现代经济学研究丛书，现在终于正式启动了。华中科技大学经济学院在张培刚、林少宫等老一辈经济学家的带领下，自改革开放以来一直坚持国际化的办学方向，以西方经济学和数量经济学两个学科点为基本，积极跟踪现代经济学基础理论和方法的前沿进展，并贯穿在教学和科研的全过程之中，在经济学研究和人才培养上取得了丰硕的成果。华中科技大学出版社的领导和编辑同志们希望利用我校经济学科在国内外的影响，以我校经济学院的教师和博士生为基本作者队伍，同时积极联络国内外的同行加入，比较集中地出版一批现代经济学的研究专著，这对于促进我校经济学科的学术研究、提升学术水平，并加强与国内外同行的学术交流合作，将是一个有力的推动。所以，非常感谢华中科技大学出版社的领导和编辑同志们！
希望这套现代经济学研究丛书的出版，能够在微观经济学、宏观经济学、国际经济学、计量经济学、金融学、政治经济学、制度经济学等现代经济学的主要领域，在基础理论和方法、前沿进展和对现实重大问题的应用研究方面，推出一批学术精品，为繁荣我国经济学的学术研究作出一点贡献。
华中科技大学经济学院学术委员会将本着质量第一、对外开放、不拘一格的原则来推荐和评审进入该丛书的作品，欢迎校内外的同行们积极投稿加盟！
华中科技大学经济学院院长，教授、博士生导师
徐长生
2012年10月于武昌喻家山
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