登入帳戶　 |　訂單查詢　 |　購物車/收銀台(0)　|　在線留言板　 |　付款方式　 |　聯絡我們　 |　運費計算　 |　幫助中心　|　 加入書簽
	全部範圍 - 圖書 - 　- 中文簡體書(大陸書) - 　- 英文書（原版） - - 音碟 - 　- 音樂 - 　- 影視 - - 雜誌 - 全文 精確	會員登入   新用戶註冊

HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類閱讀雜誌

香港／國際用戶

最新/最熱/最齊全的簡體書網

品種：超過100萬種書，正品正价，放心網購，悭钱省心

送貨：速遞 / 物流，時效：出貨後2-4日

新書推薦： 《 狂飙年代：18世纪俄国的新文化和旧文化（第二卷） 》 售價：NT$ 806.0 《 万有引力书系 纳粹亿万富翁 德国财富家族的黑暗历史 》 售價：NT$ 500.0 《 中国常见植物野外识别手册：青海册 》 售價：NT$ 347.0 《 三星堆对话古遗址（从三星堆出发，横跨黄河流域，长江流域，对话11处古遗址，探源多元一体的中华文明） 》 售價：NT$ 398.0 《 迷人的化学（迷人的科学丛书） 》 售價：NT$ 653.0 《 宋代冠服图志（详尽展示宋代各类冠服 精美插图 考据严谨 细节丰富） 》 售價：NT$ 398.0 《 形似神异：什么是中日传统政治文化的结构性差异 》 售價：NT$ 254.0 《 养育不好惹的小孩 》 售價：NT$ 352.0

內容簡介： 彭胜志*的《基于高阶矩的投资组合优化研究》以前人研究成果为基础，对基于高阶矩的投资组合优化问题进行扩展研究，使得基于高阶矩的投资组合优化研究*加系统完善，并使其真正成为投资者进行投资组合优化决策时可供参考的方法和工具。 目錄： 前言 第一章 绪论 1.1 选题背景与问题提出 1.1.1 选题背景 1.1.2 问题提出 1.2 研究目的和研究意义 1.2.1 研究目的 1.2.2 研究意义 1.3 国内外研究现状 1.3.1 以高阶矩为目标函数的投资组合优化问题的研究现状 1.3.2 基于期望效用函数的投资组合优化问题的研究现状 1.3.3 多元条件高阶矩建模及动态投资组合问题的研究现状 1.3.4 国内外研究现状评述 1.4 研究内容 1.5 研究方法与技术路线 1.5.1 研究方法 1.5.2 技术路线 第二章 直接法下基于高阶矩的投资组合优化 2.1 高阶矩的含义与投资者的高阶矩偏好 2.1.1 高阶矩的含义 2.1.2 投资者的高阶矩偏好 2.2 直接法下投资组合优化模型的构建与求解 2.2.1 基于高阶矩的投资组合优化模型的构建 2.2.2 投资组合收益率前四阶矩的代数表述 2.2.3 最小化峰度问题的求解方法 2.3 最小化峰度问题的有效前沿 2.4 实证分析 2.4.1 样本数据分析 2.4.2 问题的求解 2.4.3 峰度与偏度和方差之间的关系分析 2.5 本章小结 第三章 间接法下基于高阶矩的投资组合优化 3.1 效用函数的设定 3.2 HARA效用函数的泰勒级数收敛性研究 3.2.1 泰勒级数展开的重新表述 3.2.2 泰勒级数的收敛条件分析 3.3 投资组合背景下的泰勒级数收敛性研究 3.3.1 基于期望效用的投资组合模型及其泰勒级数近似 3.3.2 泰勒级数近似模型的求解方法 3.3.3 投资组合优化背景下的泰勒级数收敛条件分析 3.4 实证分析 3.5 本章小结 第四章 考虑高阶矩时变性的动态投资组合优化 4.1 多元风险资产收益率分布的动态模型 4.1.1 模型表达 4.1.2 建模过程 4.1.3 条件协偏度阵St和条件协峰度阵K的估计 4.1.4 实证分析 4.2 基于高阶矩的动态投资组合优化问题 4.2.1 高阶动态投资组合优化模型的建立与求解 4.2.2 实证分析 4.3 本章小结 第五章 考虑投资组合收益率完全分布信息的投资组合优化 5.1 基于GramCharlier展开的收益率分布近似模型研究 5.1.1 GramCharlier的理论推导 5.1.2 风险资产收益率概率密度函数的GramCharlier近似 5.1.3 GramCharlier展开式近似收益率分布的有效性分析 5.2 基于投资组合收益率近似分布模型的投资组合优化研究 5.2.1 投资组合收益率分布近似模型的确定 5.2.2 目标概率密度函数的确定 5.2.3 交叉熵的运用 5.3 算例 5.4 本章小结 第六章 结论 参考文献

書城介紹　 |　合作申請　|　索要書目　 |　新手入門　|　聯絡方式　 |　幫助中心　|　找書說明　 |　送貨方式　|　付款方式	台灣用户　|　香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2024 （香港）大書城有限公司　All Rights Reserved.