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| 內容簡介： |
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本书紧密围绕保险公司动态资产配置的核心问题展开，借鉴动态财务分析（Dynamic Financial AnalysisDFA）技术的思想内涵，根据我国实际情况确定关键风险因子，并对其进行动态模拟，建立了CVaR与负债双重约束下的保险公司动态资产配置模型，并利用某上市公司资产管理资料进行了模拟计算。
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| 關於作者： |
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倪莎，女，山东师范大学经济学院副教授，硕士生导师，同济大学管理科学与工程学（金融工程学）博士。先后获得南京理工大学经济学学士学位，山东科技大学管理科学与工程硕士学位，同济大学管理科学与工程博士学位，后在美国丹佛大学丹尼尔斯商学院访学。主要研究领域为投资风险管理。
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| 目錄：
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第一章 绪论
第一节 研究背景
第二节 研究目的与意义
一 本书的研究目的
二 本书研究的理论意义
三 实际应用价值
第三节 基本概念界定
一 资产配置
二 动态财务分析
第四节 本书框架和研究内容
一 本书研究框架
二 本书主要研究内容
第五节 本书的研究方法
一 文献回顾
二 理论分析与建模
三 综合运用
第六节 本章小结
第二章 文献综述与理论基础
第一节 文献综述
一 投资组合理论研究概述
二 保险公司资产配置理论研究概述
三 动态财务分析研究概述
第二节 理论基础
一 保险风险理论
二 契约理论
三 金融市场对接理论
四 保险企业资产负债管理理论
第三节 对现有保险公司资产配置理论相关研究成果的综合评述
第四节 本章小结
第三章 保险公司的本质与保险公司资产配置
第一节 保险公司的本质
一 保险公司的业务范围
二 保险公司的本质属性
第二节 保险公司的社会福利效应
一 交易成本与保险市场有效性
二 保险交易与社会福利效应
第三节 保险公司资产管理与风险
一 保险公司资产配置的风险管理特征
二 保险企业经营的风险特征
三 基于资产负债管理的广义保险观
第四节 我国保险公司资产配置概况
一 我国保险公司总体发展状况
二 我国保险市场存在的问题
三 我国保险公司资产配置管理现状及存在的问题
四 我国保险公司资产配置存在问题的原因分析
第五节 本章小结
第四章 保险公司关键风险分析
第一节 风险与保险公司经营管理
一 风险的概念
二 保险公司的风险特征
第二节 与保险公司资产面和负债面相关的风险来源
一 外部风险因素分析
二 保险企业内部风险因素分析
三 影响保险公司经营的其他风险
第三节 影响保险公司资产面和负债面的关键风险因素及其相互关系
一 寿险与非寿险保险公司风险特征分析
二 关键风险因素分析
三 各关键风险因素相互关系分析
第四节 本章小结
第五章 情景发生器Ⅰ：保险公司外部环境风险模拟
第一节 利率风险模拟
一 利率风险模拟理论综述
二 利率期限结构模型在我国的实证及模型选择
三 基于瓦西塞克模型的利率发生器
四 瓦西塞克利率模型的参数估计
第二节 通货膨胀风险模拟
一 通货膨胀率VAR模型
二 模型参数估计
三 通胀模型模拟效果检验
第三节 市场收益率风险模拟
一 资产收益率模型研究概述
二 基于三因子模型的权益资产收益率模拟
第四节 本章小结
第六章 情景发生器Ⅱ：保险公司内部环境风险模拟
第一节 损失发生器
一 非巨灾损失发生器
二 巨灾损失发生器
第二节 再保险策略模拟
一 再保险种类
二 一般再保风险模拟
第三节 承保周期模拟
一 承保周期风险概述
二 承保周期风险模拟
第四节 本章小结
第七章 动态财务分析技术的应用条件风险值模型CVAR与负债约束下保险公司动态资产配置模型
第一节 资产配置研究方法概述
第二节 多阶段资产配置与条件风险价值模型CVAR
一 多阶段资产配置
二 条件风险价值
第三节 基于动态财务分析DFA的多阶段资产配置模型
一 情景生成
二 CVAR与负债约束下的多阶段动态资产配置模型
第四节 CVAR约束下动态资产配置模型的应用
一 情景模拟
二 模型求解
第五节 本章小结
第八章 结论与展望
第一节 结论
第二节 本书进一步研究的方向
参考文献
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