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| 內容簡介： |
《人民币国际化和产品创新(第六版)》第二版荣获2011年『年度金融书籍』“货币三极奖”，第1财经与信诚基金合作评选。此书第三版荣获2013年由广州市人民政府金融工作办公室、中国金融杂志社联合主办的『首届金融图书』“金羊奖”。
名人推荐：
在本书中，张光平同志不仅对境内外人民币主要新产品和市场现状进行了一目了然的综述和评沦，而且对人民币国际化的进程进行了更加深刻的分析和判断。
——全国人大财经委副主任委员吴晓灵
该书对人民币产品创新的介绍、市场的分析及相应的宏观经济和金融环境的分析，对推动我国金融创新有着直接的实用价值和借鉴意义。
——国家开发银行董事长胡怀邦
光平者谁，同事朋友；官员学者，各显风流；负笈海外，十六春秋；放眼五洋，立足九州；文字数据，细探精求；致力人币，累获丰收；振兴浦江，助力加油；服务国家，深虑远谋；谨寄数语，言简意厚；祝愿事业，更上层楼。
——上海市委常委、副市长屠光绍
本书系统地对境内外有关人民币的衍生产品进行了总结，深入分析了境内和境外人民币衍生产品的互动关系，为进一步分析境外人民币衍生产品价格变化对国内外汇市场的影响提供了有效方法，为人民币产品创新的有序发展提供了很好的学术上的建议。
——中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲
沃伦·巴菲特把衍生产品称为“金融领域的大规模杀伤性武器”，2008年的金融危机验证了这句话，并让我们深刻认识到滥用衍生产品会带来多大的危害。但同时，衍生产品又是当今世界经济和金融市场所必需的工具。作者在丰富的国际工作经验的基础上，潜心研究人民币相关衍生产品多年，并及时总结此次全球金融危机中金融产品使用的经验和教训，结合中国经济金融的发展，重新修订出版了本书，对国内学界和业界正确认识和运用金融衍生产品有很好的启迪和实用价值。
——国际货币基金组织副总裁朱民
人民币产品创新是我国金融机构进行金融创新的重点，也是努力提升我国金融业的核心竞争力和建设上海国际金融中心的重要内容。《人民币衍生产品》首版发行以来，已被绝大多数国内主要银行和众多外资银行使用，对推动我国金融创新发挥了作用。光平同志在《人民币衍生产品》前两版的基础上，对现有境内外人民币产品和市场情况进行了更新和进一步研究，同时还增加了人民币国际化等重要内容。相信本书的出版，会对我国金融创新发挥更好的推动作用。
——天津市副市长阎庆民
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| 關於作者： |
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张光平，1987年由国家教委公派赴美留学。1989年获经济学硕士学位、1991年获得经济金融博士学位后，先后在美国标准普尔公司、瑞士联合银行纽约分行、美国化学银行等公司从事金融业务。1996年赴美国大通银行东京分行任副总裁，1998年开始在哈佛大学法学院进修银行和证券法律。2003年作为首席会融T程专家加入上海期货交易所兼任发展研究中心高级总监。2005年11月加入中国银监会创新监管协作部任副局级主管，2007年10月开始任上海银监局副局长。发表过数本英文和中文金融专业著作，其中《巴林倒闭与金融衍生产品》原文英文版于1995年出版，国内汉语版1997年由上海人民出版社出版并于1998年再版；专著《奇异期权》原著英文版于1997年在海外出版并于1998年再版，十多年来被境外诸多银行等金融机构和大专院校应用，其汉语翻译版由马晓娟等译并于2014年由机械工业出版社出版；近期专著《人民币衍生产品》（英文版）2004年在海外出版，中文《人民币衍生产品》于2006年5月由中国金融出版社出版，中文《人民币衍生产品》（第二版）于2008年8月由中国金融出版社出版，中文《人民币衍生产品》（第三版）于2012年2月由中国金融出版社出版。中文《人民币产品创新》首版和第二版分别于2010年3月和2011年7月由中国金融出版社出版，英文于2011年初在海外出版。中文版《人民币国际化和产品创新》第四版和第五版分别于2014年和2015年由中国金融出版社出版。王承基，2009年就读于中国人民银行研究生部。2012年加入中国建设银行总行金融市场部，从事债券投资交易工作。2015年开始参与贵金属租借和相关衍生产品交易。对宏观经济、信用研究、商业银行债券配置策略以及贵金属交易策略有深入研究。参与贵金属租借和相关衍生产品交易后，王承基将资金和债券市场的经验引入贵金属和商品市场，取得了良好的成绩。王亚斌，毕业于复旦大学和上海交通大学，2013年加入浦发银行总行资产管理部，目前负责全行理财产品的开发、产品设计和投资管理等工作。加入浦发银行之前，在华富基金管理公司负责专户理财、量化投资研究和基金子公司设立的工作，并曾在工商银行总行从事银行信用风险和压力测试模型的开发工作。加入浦发银行后，其多元化的工作背景与丰富的经验得到了充分发挥。
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| 目錄：
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第一篇国际金融危机和金融创新
1金融危机和金融创新
1.1金融危机之前十年美国房地产市场的发展
1.21997—2006年美国房地产市值高速增长的原因
1.3次级债及其他非传统贷款
1.4证券化产品
1.5债务抵押债券
1.6拍卖利率证券
1.7信用违约掉期和其他金融衍生产品
1.8信贷标准下降是祸根，国际流动资金是基础
1.9金融创新在金融危机中的作用
1.10金融危机对美国债券市场的影响
1.11美、欧等国金融危机后加强金融衍生产品监管的新举措及其影响
1.12小结
2人民币产品创新的必要性和迫切性
2.1人民币国际化的经贸基础已经具备
2.2近年来人民币在亚太地区区域影响力的增加
2.3国内人民币产品创新和发展是境外市场倒逼的必然结果
2.4金融创新和市场发展有利于市场机制逐步完善
2.5金融创新和市场发展能满足投资者多样化的投资需求
2.6金融创新和市场发展对风险管控的作用和需求
2.7国内机构对其境外投资进行外汇风险管理的必要性增加
2.8境外机构对其境内投资或境外人民币产品投资进行外汇风险管理的需求增加
2.9金融创新对国际金融中心建设和自贸区等试点的意义
2.10人民币市场活跃的迫切性
2.11小结
第二篇国内人民币产品
3人民币外汇远期结售汇和外汇远期交易
3.1人民币外汇远期市场的发展简史
3.2中国银行的人民币外汇远期业务
3.3人民币外汇远期的交易金额和币种
3.4汇改前后人民币远期结售汇的比较
3.5中国外汇交易中心人民币外汇远期交易情况
3.6远期交易市场的国际比较
3.7人民币远期结售汇市场存在的问题
3.8小结
4人民币外汇掉期和货币掉期
4.1外汇掉期简介
4.2外汇掉期的功能
4.3国内人民币外汇掉期市场的发展过程
4.4人民币外汇掉期的成交金额和产品结构
4.5人民币外汇掉期市场的参与者
4.6国内外汇掉期成交金额的市场占比
4.7外汇掉期市场面临的主要问题
4.8人民币货币互换
4.9小结
5债券远期
5.1我国债券远期市场简介
5.2债券远期交易管理规定
5.3我国推出债券远期交易的意义
5.4我国债券远期市场成交金额
5.5债券远期市场的市场参与者
5.6小结
6人民币利率互换
6.1人民币利率互换的主要概念
6.2人民币利率互换的类型
6.3人民币利率互换的推出和发展
6.4人民币利率互换的浮动端参考利率
6.5人民币利率互换的交易流程与报价平台
6.6人民币利率互换合约的主要内容
6.7人民币利率互换的用途和意义
6.8人民币利率互换近年来的成交金额和发展趋势
6.9国际比较
6.10小结
7远期利率协议
7.1远期利率协议简介
7.2我国远期利率协议交易管理规定
7.3我国远期利率协议市场的现状
7.4我国远期利率协议市场的期限结构
7.5国际利率远期协议流动性和我国利率远期协议的发展潜力
7.6小结
8股票指数期货
8.1股票指数和股票指数期货的基本概念
8.2股指期货的主要功能
8.3国外金融期货的推出和近年来的交易情况简介
8.4交易所对股指期货的主要风险控制措施
8.5A股指数期货月度成交金额介绍
8.6小结
9人民币外汇期权
9.1国内人民币外汇期权的相关规定
9.2人民币外汇期权合约的主要特征
9.3人民币期权市场参与者
9.4人民币兑主要货币汇率的历史波动率
9.5国内人民币外汇期权交易情况
9.6国内人民币外汇期权成交金额在国内人民币外汇市场中的比重
9.7人民币外汇期权案例
9.8小结
10人民币利率期货
10.1利率期货的诞生及其功能
10.2利率期货的全球交易额及分布
10.3全球利率期货年底持仓金额和换手率
10.4全球利率期货与股指期货市场活跃度比较
10.5国内国债期货的介绍
10.6我国国债期货市场的主要问题
10.7我国国债期货的发展潜力
10.8小结
第三篇境外人民币产品
11境外人民币外汇远期
11.1人民币无本金交割远期的发展历史
11.2人民币升、贬值压力在人民币无本金交割远期市场的反映
11.3国际金融危机后人民币无本金交割远期市场隐含的人民币升值到贬值的反复
11.4人民币无本金交割远期合约的基本内容
11.5人民币无本金交割远期市场的成交金额
11.6境外人民币可交割远期及其流动性
11.7人民币在岸远期、离岸人民币无本金交割远期和可交割市场的比较
11.8影响人民币无本金交割远期市场的政治因素
11.9影响人民币无本金交割汇率的国内经济和金融因素
11.10影响人民币无本金交割远期汇率的美国经济和金融因素
11.11人民币无本金交割远期市场存在的主要问题
11.12小结
12人民币外汇期货
12.1芝加哥商品交易所人民币期货和人民币期货期权介绍
12.2芝加哥商业交易所推出人民币期货以来的交易情况
12.3中国香港人民币外汇期货
12.4芝加哥商业交易所人民币期货成交金额与以香港人民币期货市场成交金额比较
12.5芝加哥商业交易所成交金额与境外人民币无本金交割远期市场成交金额比较
12.6芝加哥商业交易所人民币期货今后可能的发展趋势
12.7新加坡交易所离岸人民币期货自推出以来的交易情况
12.8俄罗斯人民币期货简介
12.9中国台湾人民币外汇期货简介
12.10境外人民币期货月度成交金额的比较
12.11推出国内人民币期货的必要性
12.12小结
13境外人民币外汇期权
13.1期权的基本概念
13.2人民币无本金交割期权的基本情况
13.3人民币期权的历史波动率和隐含波动率
13.4影响人民币期权隐含波动率的因素
13.5境外人民币外汇期权的流动性
13.6境内外人民币外汇期权流动性比较
13.7境内外人民币外汇期权增长潜力
13.8小结
14境外人民币外汇掉期和货币掉期
14.1无本金交割掉期
14.2人民币无本金交割掉期的使用
14.3人民币无本金交割远期掉期
14.4离岸人民币可交割外汇掉期
14.5境外人民币外汇掉期市场流动性
14.6境外人民币货币掉期及流动性介绍
14.7境内外人民币货币掉期及流动性比较
14.8伦敦金融城与国际清算银行人民币货币掉期数据比较
14.9小结
15境外人民币利率互换
15.1人民币无本金交割利率互换的基本情况
15.2境外人民币无本金交割利率互换支付利率与国内SHIBOR的比较
15.3境外人民币可交割利率互换
15.4境外人民币无本金交割利率互换和可交割与利率互换成交金额
15.5境内外人民币利率互换的关系并比较其流动性
15.6小结
16H股指数期货和指数期权
16.1H股与H股指数
16.2基于H股的指数期货产品
16.3基于H股的指数期权产品
16.4H股指数期货与期权的应用
16.5H股指数看跌期权与看涨期权成交量和持仓量比例的市场信息介绍
16.6H股指数期货与A股指数期货成交金额比较
16.7H股指数及其衍生品与人民币升值的关系
16.8小结
……
第四篇货币国际化的主要功能和度量
第五篇人民币国际化的现状和未来发展趋势
后记
致谢
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| 內容試閱：
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人民银行公布上述两个通知仅仅一个星期后，中国外汇交易中心（China Foreign Exchange Trade System，CFETS）于2005年8月15日正式推出了银行间远期外汇交易品种。作为汇率改革的配套措施之一，银行间远期外汇交易品种的推出为银行规避汇率风险提供了工具。但是人民币远期外汇交易在刚推出时并不活跃，主要原因有以下三个方面：其一，人民币汇率波动率仍然较低，市场参与者没有足够的规避汇率风险的需求；其二，企业或机构不得不考虑参与银行间远期市场的成本因素；其三，外汇市场产品创新与利率市场化程度密不可分，但是，我国利率市场化程度有限，尚未形成合理可靠的人民币／美元远期汇率估值方法。因此，我国外汇衍生产品市场的发展尚需一定的时间来提高市场参与者的市场风险意识和进一步加大利率市场化程度。
3.5.2 人民币远期交易做市商
经过多年的实践和发展，中国外汇交易中心的人民币远期交易的活跃程度较推出前期已大大提高，市场参与机构数量和成交金额都有很大提高。
3.5.3 人民币远期交易会员
截至2015年9月，中国外汇交易中心银行间远期外汇市场会员由2005年10月24日的54家增加至110家。包括国内银行、外资银行、财务公司和国家开发银行。27家做市商全部都是银行间远期外汇市场的会员。
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