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| 內容簡介： |
本书揭示了2011年衍生品法律和市场实践是如何开始历史性变化的，并且很生动地、详细地描述了以下内容。
·解释了什么是衍生品和期货，谁来交易它们，以及该交易如何在20国集团领导人的指引下实现转换。
·揭示了最近几年，包括长期资本管理有限公司、贝尔斯登有限责任公司和雷曼兄弟控股有限责任公司等是如何出现严重失败的，从而迫使法律的制定者将场外交易衍生品市场转换成类似于期货市场的市场。
·对衍生品提供了一个清晰的剖析，并解释了其生命周期的每一个阶段。
·揭示了衍生品引发2008年市场危机的秘密，并解释了该秘密在改革中所起到的作用。
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| 目錄：
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导论
第一部分 导致衍生品改革的危机
第1章 2008年市场危机的七大原因14
无视警告信号15
2008年的市场危机的其他重要原因16
对于安然公司破产所暴露出的问题的一个不完整反应20
安然公司利用银行和其他缺少监管的机构融资23
缺少有效的监管24
影子银行系统27
不被监管的全球场外衍生品市场的发展31
信用衍生品和信用违约互换的崛起34
私有化的房地产抵押支持证券35
美国的政策对房屋所有权的支持和对政府资助型企业的不当管理37
衍生品和结构化产品的会计实践39
第2章 危机与改革时间轴41
2008年3月17日：贝尔斯登被出售42
2008年3月27日：巴拉克·奥巴马提出了改革原则43
2008年9月15日：雷曼兄弟破产44
2008年11月至2009年1月：美国领导人逐渐产生44
2009年3月26日：盖特纳就改革向国会作证词45
2009年5月13日：盖特纳写信给哈里·瑞德45
2009年6月2日：一个早期反对清算规定的声音46
2009年6月22日：美国公司为反对场外衍生品集中清算规定游说议员46
2009年7月22日：介绍支持豁免结算规定的立法46
2009年7月30日：介绍董事会关于新法律的框架47
2009年9月8日：行业承诺集中结算47
2009年10月2日：众议院发布场外衍生品立法草稿47
2009年11月11日：参议院发布场外衍生品立法草稿48
2009年12月11日：众议院通过了2009年华尔街改革和消费者保护法案48
2010年1月1日：纽约联储公布了其对场外衍生品市场结构政策的视角48
2010年4月7日：金融危机调查委员会开始听证49
2010年4月16日：林肯议员介绍2010年华尔街透明度和责任感法案49
2010年4月22日：奥巴马总统回到库柏联合学院就改革进行演讲49
2010年4月26-27日：参议院投票推迟衍生品改革辩论50
2010年4月27日：高盛听证会50
2010年4月28日：参议院就继续进行金融服务改革再次投票52
2010年5月20日：参议院通过了参议院版的立法53
2010年6月30日以及2010年7月15日：国会批准了立法，并且寻求总统的批准53
2010年7月21日：奥巴马总统将多德-弗兰克法案签署成法律53
2010年和2011年美国规则制定54
美国的改革指引着全球衍生品改革的方向60
第二部分 衍生品改革
第3章 期货、保证金以及集中清算导论63
三大危机以及对期货模型的需要65
期货合约以及期货市场的历史简介69
2000年的商品期货现代化法案74
期货模型和基本期货概念介绍76
期货管理85
一份运行中的期货合约87
期货模型中清算成员的违约88
全球性的改革和期货模型91
第4章 多德-弗兰克法案主题七中的美国衍生品交易法97
多德-弗兰克组织97
主题七以及主题八的介绍99
理解美国新的衍生品交易法的方法101
产品102
人109
纳税人113
检举人126
保管人127
平台127
第5章 多德-弗兰克法案主题八131
反对主题八132
主题八产生的背景134
主题八究竟执行什么，以及何时执行？135
什么是系统重要性的活动？136
该新法律的实际效果137
第6章 法律文件的指南（A Primer on Legal Documentation）139
背景141
“让我们使用ISDA”142
ISDA的历史144
基本OTC架构145
实践中的ISDA文件，以及2008年的问题150
第7章 结算衍生工具交易的生命周期156
第一步：法律文件156
第二步：通过SEF、SB-SEF，或者DCM的交易执行159
第三步：宣称并确认一项交易；实时报告163
第四步：FCM着手处理164
第五步：交易是进行中央结算的165
第六步：交易第二次被报告166
第三部分 改革之前和改革之后的交易活动
第8章 衍生品和期货的历史168
最初的衍生品169
树木、森林和野火170
它们在古代存在吗？171
场外交易和场内交易的衍生品172
追溯到圣经时代172
黑暗时代和中世纪的欧洲176
穆斯林帝国177
商业票据和外汇票据的发展和早期使用178
在抗议的革新之后180
术语商品资产池的早期观点184
十个智者184
1848年美国开始新时代190
20世纪早期的美国191
1907年银行家恐慌191
S&L和按揭贷款在滥用之前发挥良好作用198
房利美和房地美的创立198
20世纪70年代的迪斯科、交易者、掉期和红线199
美国监管正式认可掉期202
场外衍生品市场的诞生203
期权市场的演变203
期货交易和实践法，以及1993年的掉期豁免204
ISDA205
1987年崩溃和20世纪90年代的危机206
《商品期货调整法案（2000年）》212
安然漏洞212
21世纪的第一个十年213
第9章 2010年前后的市场结构214
古代商品市场214
最早的现代化交易所215
大萧条及投机商号216
公开喊价与露天场地让位于机器217
美国市场结构的改革219
衍生品结算组织（DCOs）221
互换数据库222
场外衍生品交易的市场参与者223
第四部分 继续教育
第10章 衍生品概述229
策略和交易结构概述230
早期衍生品以及场外市场的起始231
远期与期权232
期权基本要素233
期权定价234
基本期权策略236
交易所交易的期权237
在衍生品改革中期权之后是互换238
信用衍生品238
信用风险关联票据及其他证券243
总收益互换243
利率互换244
股权互换246
现货衍生品247
财产衍生品248
商品衍生品249
能源互换250
结构化产品、证券化、CDOs以及CDOs的平方250
交易所交易衍生品：期货以及其他上市交易产品251
其他资源252
词汇表253
关于作者254
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