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| 編輯推薦： |
本书特色明显，颇有创新。
**，揭示了我国货币政策模型不确定的来源。
第二，把模型不确定分为模型滞后阶数不确定、模型参数不确定以及模型系数不确定三种情况。
第三，扩展了贝叶斯模型平均方法的适用范围。研究了资产价格与**货币政策问题，研究了时变泰勒规则问题。
第四，在货币政策与资产价格模型中引入央行偏好，探讨了不同央行偏好下资产价格在**利率规则中的作用。
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| 內容簡介： |
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在我国持续推进市场化的过程中，货币政策发挥作用的空间越来越大。但由于转型经济的特点，我国货币政策的工具选择、传导渠道乃至作用机制面临着诸多不确定性。本文在现有货币政策研究文献的基础上，放松确定性等价的假设，研究模型不确定下我国最优利率规则问题。
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| 關於作者： |
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田建强，管理学博士，河南大学商学院副教授。研究领域为货币理论与政策。在《管理评论》《系统工程》等期刊发表十余篇学术论文。主持教育部人文社科基金项目一项，河南省政府招标课题一项。参与自然科学基金、社会科学基金多项。
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| 目錄：
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第1章绪论
11研究的现实背景
111我国货币政策历史演变和发展趋势
112我国货币政策面临的不确定性
12研究目的及意义
121研究目的
122研究意义
13研究内容
14研究方法及技术路线
141研究方法
142技术路线
15创新之处
第2章文献综述
21模型不确定文献综述
211模型不确定在资产定价领域的应用
212模型不确定在经济增长领域的应用
213模型不确定在最优利率规则领域的应用
22利率规则文献综述
221规则与相机抉择
222目标规则与工具规则
223泰勒型规则的演进
224国内学者关于利率规则的研究
23贝叶斯模型平均方法
231基本概念
232Gibbs抽样算法
233MH抽样算法
24本章小结
第3章成本渠道与“价格之谜”——传导渠道不确定
31货币政策传导机制概述
32货币政策传导的成本渠道
33成本渠道模型
34数据与实证
341数据整理
342“价格之谜”现象的存在性
343成本渠道的估计结果
35稳健性检验
36本章小结
第4章基于封闭后瞻模型的最优利率规则——滞后阶数不确定
41封闭后瞻型模型空间的设定
42央行损失函数的定义
43模型后验概率的计算
44数据整理及检验
441数据选取及整理
442时间序列的平稳性检验
45实证结果
451最大后验概率模型及其最优利率规则
452模型不确定下的最优利率规则
453两种利率规则的稳健性比较
454两种规则对随机冲击的稳健性比较
46本章小结
第5章央行偏好、资产价格与最优利率规则——模型参数不确定
51研究背景
52模型空间的建立及央行偏好的设定
521包含资产价格的后瞻型经济模型
522央行偏好的设定
53模型估计及最优利率规则
54实证过程及结果
541变量选择及数据整理
542考虑资产价格的最优利率规则的求解
543不考虑资产价格的最优利率规则的求解
544不同央行偏好下两种利率规则的比较
55本章小结
第6章包含央行预期方式的时变泰勒规则——模型系数不确定
61时变泰勒规则概述
62包含央行预期方式的时变泰勒规则
63模型设定及求解
64实证过程及结果
641变量选择及整理
642模型求解的具体步骤
643时变预期方式的估计结果
644时变长期利率水平的估计结果
645时变产出缺口系数的估计结果
646时变通货膨胀缺口系数的估计结果
647时变利率平滑系数的估计结果
65稳健性检验
651与固定系数泰勒规则比较
652微调模型参数
66本章小结
第7章结语
71主要研究结论
72不足及进一步研究方向
参考文献
数学附录
重要术语索引表
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