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編輯推薦： 本书特色明显，颇有创新。 **，揭示了我国货币政策模型不确定的来源。 第二，把模型不确定分为模型滞后阶数不确定、模型参数不确定以及模型系数不确定三种情况。 第三，扩展了贝叶斯模型平均方法的适用范围。研究了资产价格与**货币政策问题，研究了时变泰勒规则问题。 第四，在货币政策与资产价格模型中引入央行偏好，探讨了不同央行偏好下资产价格在**利率规则中的作用。 內容簡介： 在我国持续推进市场化的过程中，货币政策发挥作用的空间越来越大。但由于转型经济的特点，我国货币政策的工具选择、传导渠道乃至作用机制面临着诸多不确定性。本文在现有货币政策研究文献的基础上，放松确定性等价的假设，研究模型不确定下我国最优利率规则问题。 關於作者： 田建强，管理学博士，河南大学商学院副教授。研究领域为货币理论与政策。在《管理评论》《系统工程》等期刊发表十余篇学术论文。主持教育部人文社科基金项目一项，河南省政府招标课题一项。参与自然科学基金、社会科学基金多项。 目錄： 第1章绪论 11研究的现实背景 111我国货币政策历史演变和发展趋势 112我国货币政策面临的不确定性 12研究目的及意义 121研究目的 122研究意义 13研究内容 14研究方法及技术路线 141研究方法 142技术路线 15创新之处 第2章文献综述 21模型不确定文献综述 211模型不确定在资产定价领域的应用 212模型不确定在经济增长领域的应用 213模型不确定在最优利率规则领域的应用 22利率规则文献综述 221规则与相机抉择 222目标规则与工具规则 223泰勒型规则的演进 224国内学者关于利率规则的研究 23贝叶斯模型平均方法 231基本概念 232Gibbs抽样算法 233MH抽样算法 24本章小结 第3章成本渠道与“价格之谜”——传导渠道不确定 31货币政策传导机制概述 32货币政策传导的成本渠道 33成本渠道模型 34数据与实证 341数据整理 342“价格之谜”现象的存在性 343成本渠道的估计结果 35稳健性检验 36本章小结 第4章基于封闭后瞻模型的最优利率规则——滞后阶数不确定 41封闭后瞻型模型空间的设定 42央行损失函数的定义 43模型后验概率的计算 44数据整理及检验 441数据选取及整理 442时间序列的平稳性检验 45实证结果 451最大后验概率模型及其最优利率规则 452模型不确定下的最优利率规则 453两种利率规则的稳健性比较 454两种规则对随机冲击的稳健性比较 46本章小结 第5章央行偏好、资产价格与最优利率规则——模型参数不确定 51研究背景 52模型空间的建立及央行偏好的设定 521包含资产价格的后瞻型经济模型 522央行偏好的设定 53模型估计及最优利率规则 54实证过程及结果 541变量选择及数据整理 542考虑资产价格的最优利率规则的求解 543不考虑资产价格的最优利率规则的求解 544不同央行偏好下两种利率规则的比较 55本章小结 第6章包含央行预期方式的时变泰勒规则——模型系数不确定 61时变泰勒规则概述 62包含央行预期方式的时变泰勒规则 63模型设定及求解 64实证过程及结果 641变量选择及整理 642模型求解的具体步骤 643时变预期方式的估计结果 644时变长期利率水平的估计结果 645时变产出缺口系数的估计结果 646时变通货膨胀缺口系数的估计结果 647时变利率平滑系数的估计结果 65稳健性检验 651与固定系数泰勒规则比较 652微调模型参数 66本章小结 第7章结语 71主要研究结论 72不足及进一步研究方向 参考文献 数学附录 重要术语索引表

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