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關於作者： 呂瑞秋 現職： 逢甲大學風險管理與保險學系副教授 研究領域： 財務工程、保險財務 學歷： 美國伊利諾大學（UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign）農經系博士 經歷： 逢甲大學風險管理與保險學系系主任（2004-2006） 目錄： 第1章 概論 財務工程的意義 財務評價與風險管理的重要性 財務工程中被評價商品的架構 本書的內容與特色 本書的架構 第2章　財務評價的概念與方法 基本的評價問題與前提 複製法 風險中立評價法 現金流量折現法 評價的方法與前提假設 交易機會與完整市揚 第3章　歐式股票選擇權的評價：BlackandScholes的模型 隨機過程與幾何布朗運動 由複製法導出Black-Scholes公式 風險中立評價法 影響歐式選擇權價值的因素 選擇權的財務特性 電腦輔助計算:Excel與VBA的應用 BlackandScholes模型後績的研究 第4章　評價股票選擇權的數值方法：蒙地卡羅模擬與二項式模型 蒙地卡羅模擬 二項式模型 二項式模型 第5章　隨機利率下零息債券的評價 利率敏感商品的評價-PDE法 零息債券的評價-Merton模型 零息債券的評價-Vasicek模型 零息債券的評價-CIR模型 零息債券的評價一風險中立評價法 第6章　隨機利率下零息債券的評價：蒙地卡羅模擬與二項式模型 蒙地卡羅模擬於零息債券的評價 二項式模型於零息債券的評價 第7章　債券衍生性商品的評價：均衡模型 債券期貨價格的決定 債券價格與債券期貨價格的模型 遠期測度法於歐式債券選擇權的評價 遠期測度法於歐式債券期貨選擇權的評價 第8章　債券衍生性商品的評價：無套利模型 債券價格、遠期利率與即期利率之間的關係 債券衍生性商品的評價 HoandLee的模型 Black，DermanandToy的模型 第9章　利率衍生性商品的評價：市場模型 歐洲美元期貨選擇權的評價 利率選擇權、利率上限與利率下限的評價 利率交換選擇權的評價 第10章　評價模型的參數值估計 股票選擇權評價模型中參數值的估計 利率模型參數值的估計 第11章　評價模型在風險管理的運用 期貨的避險應用 無交易成本下的delta避險 交易成本下的delta避險 資產組合保險 權益連結商品參與率之分析 第12章　BlackandScholes模型的延伸 外匯選擇權與商品期貨選擇權 交換選擇權 隨機利率下股票選擇權的評價 差臣選擇權 複合選擇權 第13章　亞式選擇權、障礙選擇權與複合選擇權 亞式選擇權 障礙選擇權 複合選擇權 第14章　風險債券、風險債券選擇權與有違約風險的選擇權之評價:結構模型 風險債券與灰順位債券的評價 有違約風險的歐式股票選擇權之評價 有違約風險的歐式債券選擇權之評價 風險債券選擇權之評價 第15章　風險值的衡量 理想風險指標的特性 常見的風險指標與特色 風險值的計算-標準差固定的模型 風險值的計算-隨時間而變的標準差模型

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