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| 內容簡介： |
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本书是普通高等教育“十二五”规划教材，是高等学校经管类专业核心课程教材。全书秉承理论体系完整、推导计算详尽、案例分析贴近生活三大原则，详细介绍了单方程计量经济学模型理论与方法，适当引入了时间序列模型理论与方法以及联立方程计量经济学理论与方法。本书由易到难，层层深入，每部分理论都有与之配套的例子，各章均附有习题，适合计量经济学初学者，同时也可供经济管理、人文社会科学研究者参考。
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| 目錄：
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目录
前言
第1章绪论
引言
本章学习目标
1 1计量经济学的概念
1 1 1计量经济学的定义
1 1 2计量经济学的特点
1 2计量经济学的发展历史
1 2 1计量经济学的开端
1 2 2计量经济学的产生
1 2 3计量经济学的发展
1 3计量经济学的内容和目的
1 3 1计量经济学的内容
1 3 2计量经济学的目的
1 4计量经济学研究问题的步骤
1 4 1建立模型
1 4 2收集数据
1 4 3估计参数
1 4 4检验模型
1 4 5应用模型
1 5计量经济学的应用领域
1 5 1结构分析
1 5 2预测
1 5 3政策实验室
1 5 4理论检验与发展
总结与习题
第2章单方程计量经济学模型
引言
本章学习目标
2 1回归分析概述
2 1 1回归分析的含义和特点
2 1 2回归分析的基本概念
2 2单方程模型概述
2 2 1单方程模型的表示
2 2 2变量之间的非线性关系
2 2 3非线性模型线性化方法
2 3一元线性回归模型的估计
2 3 1单方程线性模型建立的假设
条件
2 3 2一元线性回归模型的普通最小
二乘估计方法
2 3 3一元线性回归模型估计量的
性质
2 4多元线性回归模型的估计
2 4 1多元线性回归模型的普通最小
二乘估计方法
2 4 2多元线性回归模型的结构参数的
修正
2 4 3多元线性回归模型估计量的
性质
2 5最大似然法
2 5 1一元线性回归模型的最大
似然法
2 5 2多元线性回归模型的最大
似然法
总结与习题
第3章单方程计量经济学的统计检验
与区间估计
引言
本章学习目标
3 1拟合优度检验
3 1 1总离差平方和的分解
3 1 2判定系数
3 1 3修正的判定系数
3 2方程总体线性的显著性检验
3 3变量显著性检验
3 4参数估计量的置信区间
3 5预测值的置信区间
总结与习题
第4章放松的计量经济学模型
引言
本章学习目标
4 1异方差性
4 1 1异方差性的基础知识
4 1 2异方差性的产生与后果
4 1 3异方差性的检验
4 1 4异方差性的修正
4 1 5例题分析
4 2序列相关性
4 2 1序列相关性的概念
4 2 2序列相关性的分类
4 2 3序列相关性的产生与后果
4 2 4序列相关性的检验
4 2 5序列相关性的修正
4 2 6例题分析
4 3多重共线性
4 3 1多重共线性的概念
4 3 2多重共线性的产生与后果
4 3 3多重共线性的检验
4 3 4多重共线性的修正
4 3 5例题分析
4 4随机解释变量
目录计量经济学基础4 4 1随机解释变量的概念
4 4 2随机解释变量的产生与后果
4 4 3存在随机解释变量时的估计
方法
4 4 4滞后被解释变量做解释变量
4 4 5例题分析
总结与习题
第5章特殊单方程模型
引言
本章学习目标
5 1虚拟变量模型
5 1 1虚拟变量的概念
5 1 2虚拟变量的设置规则和作用
5 1 3虚拟变量的引入方式
5 1 4虚拟解释变量的回归模型
5 1 5例题分析
5 2滞后变量模型
5 2 1滞后效应和滞后变量模型
5 2 2分布滞后模型的估计
5 2 3自回归模型的分类与构建
5 2 4自回归模型的估计与检验
5 2 5例题分析
总结与习题
第6章时间序列模型
引言
本章学习目标
6 1时间序列的概念
6 1 1随机过程与时间序列
6 1 2时间序列的数字特征
6 1 3平稳时间序列与非平稳时间
序列
6 1 4例题分析
6 2时间序列平稳性的检验方法
6 2 1散点图
6 2 2单位根检验
6 2 3扩展的迪基 福勒检验
6 2 4PP检验
6 2 5例题分析
6 3平稳时间序列的识别、估计与
预测
6 3 1平稳时间序列的识别
6 3 2平稳时间序列的估计
6 3 3平稳时间序列的预测
6 3 4例题分析
总结与习题
第7章非平稳时间序列模型
引言
本章学习目标
7 1协整理论与误差修正模型
7 1 1长期均衡关系
7 1 2协整理论
7 1 3误差修正模型
7 1 4因果关系检验
7 1 5例题分析
7 2向量自回归模型（VARp）
7 2 1VAR模型的一般形式
7 2 2简化式VAR模型的参数估计
7 2 3简化式VAR模型的预测
7 2 4VAR模型阶数p的确定
7 2 5VAR（p）模型的脉冲响应函数与
方差分解
7 2 6例题分析
总结与习题
第8章经典联立方程计量经济学
模型——理论与方法
引言
本章学习目标
8 1问题的提出
8 2基本概念和模型
8 2 1联立计量经济学模型的基本
概念
8 2 2联立计量经济学模型
8 3联立方程计量经济学模型的识别
8 3 1识别的概念
8 3 2模型的识别
8 4识别条件
8 4 1结构式识别条件
8 4 2简化式识别条件
8 5识别约束
总结与习题
第9章联立方程模型的估计
引言
本章学习目标
9 1递归模型的估计：普通最小二乘法
9 2间接最小二乘法
9 2 1间接最小二乘法的适用范围
9 2 2间接最小二乘法的步骤
9 2 3间接最小二乘法的计量性质
9 3二阶段最小二乘法
9 3 1二阶段最小二乘法的基本思路
9 3 2二阶段最小二乘法的主要步骤
9 3 3二阶段最小二乘法的基本条件
9 3 4二阶段最小二乘法的计量性质
9 4二阶段最小二乘法的主分量法
9 4 1主分量法的基本思路
9 4 2主分量法的使用
9 5三阶段最小二乘法
9 5 1三阶段最小二乘法的基本思路
9 5 2三阶段最小二乘法的基本步骤
9 5 3三阶段最小二乘法的使用条件
9 5 4三阶段最小二乘法与二阶段最小
二乘法的比较
9 6有限信息估计方法
9 6 1最小方差比法
9 6 2有限信息最大似然法
9 7完全信息最大似然法
9 7 1完全信息最大似然法的基本
思路
9 7 2完全信息最大似然法的基本
步骤
9 8联立方程模型的检验
9 8 1单个结构方程的检验
9 8 2总体模型的检验
总结与习题
附录
附录A标准正态分布表
附录Bt分布表
附录Cχ2分布表
附录DF分布表
附录EDW检验临界值表
参考文献
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| 內容試閱：
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计量经济学发展至今，市面上流通的相关书籍不一而足，大部分著作在内容上更偏重于理论的分析与运用,它们的出版推动了计量经济学的蓬勃发展。然而，在教学实践中，读者需要的教材应该拥有系统完整的理论体系、讲解详尽的推导计算以及来自生活的真实案例。本书的编写正是秉承这三大原则，为读者打造一本真正适合学习的计量经济学教材。因此，本书在内容的编排上由易到难，共分为以下九章：
第1章：绪论。主要介绍了计量经济学的概念、发展历史、内容和目的，以及计量经济学研究问题的步骤与应用领域，帮助读者对计量经济学建立起一个整体概念。
第2章：单方程计量经济学模型。主要介绍了回归分析的含义与特点，将单方程计量经济学模型细分为一元线性回归模型和多元线性回归模型讲解，并介绍了它们的参数估计法、普通最小二乘法以及最大似然估计法。
第3章：单方程计量经济学的统计检验与区间估计。主要介绍了三种统计检验的方法，以及参数估计量和预测值的置信区间的计算方法。
第4章：放松的计量经济学模型。主要介绍了四种常见的放松的计量经济学模型，并分别讲述了它们的产生原因、后果影响以及检验方法，同时系统地讲解了上述四种放松的计量经济学模型的修正原理，并结合相关案例进行了分析。
第5章：特殊单方程模型。主要介绍了单方程计量经济学模型中的两类常见的专门问题：虚拟变量模型和滞后变量模型。重点讲解了如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，以及产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、分布滞后模型的修正估计方法、自回归模型的估计方法。
第6章：时间序列模型。主要介绍了时间序列模型的概念，时间序列平稳性的检验方法以及时间序列的识别、估计与预测。重点介绍了平稳时间序列的一般分析方法。
第7章：非平稳时间序列模型。主要介绍了协整与误差的修正模型、自向量回归模型。详细讲解了协整的检验、误差修正模型的建立、因果关系的检验、VAR模型的参数估计与预测以及如何确定VAR模型阶数。
第8章：经典联立方程计量经济学模型——理论与方法。主要介绍了联立方程计量经济学模型及识别问题，全面、清楚地介绍了模型识别的概念、识别的必要性和识别的方法。
第9章：联立方程模型的估计。主要介绍了联立方程模型的估计方法和检验的问题，对估计式进行了简单推导，详细说明了各种方法的特性和适用条件。
本书附录中提供了一些常用的统计分布表，以供读者查询。在每一章的最后，精心整理了总结与习题，将每一章的知识点悉数归纳，以保证读者学无遗漏，并辅以习题帮助读者反复练习已经学过的知识点，做到温故知新。
此外，本书还具有以下特点：
（1）深入浅出，通俗易懂。计量经济学在实际研究中用途广泛，然而对于数理基础相对薄弱的初学者来说，难免晦涩。本书的编写立志于用最简单易懂的方式诠释经典的计量经济学内容，用最细致详尽的解题思路为读者解开学习的疑惑，最终帮助读者掌握计量经济学的基本理论、基本概念和基本方法，并培养读者建立计量经济学模型的能力。
（2）科学严谨，贴近实际。根据多年的教学实践经验以及对国内外专著的研究所得，本书采用了最贴近生活的实例，让读者领略计量经济学的神奇之处，培养读者举一反三的能力，最终能够将科学理论运用到实际工作中，真正实现这门学科的实用性。
……
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