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內容簡介： 《基于连接函数的熵市场及风险度量》将以熵概念为基础，着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础，熵进入到金融量化研究领域，以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架，但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性，这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围，为了拓宽它的应用领域，该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下，在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上予以应用。 目錄： 前言 第一章 绪论 第一节 研究目的及意义 第二节 熵在金融领域的应用及发展 第三节 连接函数方法的应用及发展 第二章 连接函数理论 第一节 相关性研究 第二节 连接函数的定义 第三节 连接函数的基本分类 附录一 连接函数生成 第三章 熵函数及熵市场 第一节 熵介绍 一 熵在热力学中的起源 二 信息论中的熵 第二节 熵优化原理 一 最大熵优化 二 最小叉熵优化 附录二 熵优化推导 第三节 熵与风险度量 一 基于熵的风险度量 二 熵和方差的统一 三 风险估计 第四节 熵市场假设 一 风险中性定价的理论框架 二 熵市场假设理论 附录三 熵市场假设例题 第四章 连接函数熵的相关性度量 第一节 连接函数熵的定义 第二节 相关性度量指标比较分析 第三节 连接函数熵的建立 一 边际分布 二 相关结构 三 连接函数熵的计算 第四节 市场相关程度度量 一 样本数据 二 二元连接函数熵 三 三元连接函数熵 四 比较分析 第五章 连接函数熵的优化问题 第一节 投资组合问题与熵优化 第二节 联合熵的优化问题 第三节 联合熵优化的对偶 第四节 连接函数熵优化 第六章 连接函数贝叶斯估计 第一节 贝叶斯方法及其应用 一 贝叶斯估计原理概述 二 贝叶斯先验分布与似然函数 第二节 连接函数贝叶斯方法 一 连接函数贝叶斯方法的有效性 二 连接函数贝叶斯估计的基本理论 第三节 CES函数的推导及转化 第四节 连接函数贝叶斯估计在投资期限研究中的应用 一 CAPM投资期限问题的提出 二 数据表述与描述性统计 三 投资期限模型的参数估计 四 对称连接函数似然函数 五 Archimedean一连接函数的似然函数 六 结果分析 结语 参考文献

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