登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶註冊
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / 物流,時效:出貨後2-4日

2024年10月出版新書

2024年09月出版新書

2024年08月出版新書

2024年07月出版新書

2024年06月出版新書

2024年05月出版新書

2024年04月出版新書

2024年03月出版新書

2024年02月出版新書

2024年01月出版新書

2023年12月出版新書

2023年11月出版新書

2023年10月出版新書

2023年09月出版新書

『簡體書』南京大学工程管理学院文库/金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价

書城自編碼: 2555530
分類: 簡體書→大陸圖書→管理金融/投资
作者: 方立兵 著
國際書號(ISBN): 9787305147333
出版社: 南京大学出版社
出版日期: 2015-01-01

頁數/字數: 225页
書度/開本: 16开

售價:NT$ 498

我要買

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
不挨饿快速瘦的减脂餐
《 不挨饿快速瘦的减脂餐 》

售價:NT$ 305.0
形而上学与存在论之间:费希特知识学研究(守望者)(德国古典哲学研究译丛)
《 形而上学与存在论之间:费希特知识学研究(守望者)(德国古典哲学研究译丛) 》

售價:NT$ 504.0
卫宫家今天的饭9 附画集特装版(含漫画1本+画集1本+卫宫士郎购物清单2张+特制相卡1张)
《 卫宫家今天的饭9 附画集特装版(含漫画1本+画集1本+卫宫士郎购物清单2张+特制相卡1张) 》

售價:NT$ 602.0
化妆品学原理
《 化妆品学原理 》

售價:NT$ 254.0
万千教育学前·与幼儿一起解决问题:捕捉幼儿园一日生活中的教育契机
《 万千教育学前·与幼儿一起解决问题:捕捉幼儿园一日生活中的教育契机 》

售價:NT$ 214.0
爱你,是我做过最好的事
《 爱你,是我做过最好的事 》

售價:NT$ 254.0
史铁生:听风八百遍,才知是人间(2)
《 史铁生:听风八百遍,才知是人间(2) 》

售價:NT$ 254.0
量子网络的构建与应用
《 量子网络的构建与应用 》

售價:NT$ 500.0

建議一齊購買:

+

NT$ 840
《 海外并购交易全程实务指南与案例评析 》
+

NT$ 1300
《 癫狂与恐慌:巴顿·比格斯论金融、经济与股市 》
+

NT$ 1062
《 中国资产证券化操作手册(套装上下册) 》
+

NT$ 428
《 货币战争2:金权天下(百万册升级版)(“欧债前车,中国之鉴”。金权博弈正酣,危机扑朔迷离,答案源自历史,尽在“欧债危机之前传”——《货币战争2:金权天下》百万册升级版) 》
+

NT$ 568
《 资本之王——唯一一部透视黑石集团运作内幕的权威巨作,首度展现黑石创始人史蒂夫·施瓦茨曼叱咤风云的私募传奇 》
內容簡介:
收益率的高阶矩是除方差以外的重要风险,而投资者在进行资产配置和投资决策时也有意或者无意地表现出对此类风险的偏好态度。方立兵著的《金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价》在高阶矩框架下对资产定价、波动率建模和风险测量进行了较为系统的梳理,并做了大量的实证分析,可为相关科研、教学机构的专家、学者提供有益的借鉴。
關於作者:
方立兵,男,1980年10月生,管理学博士,现为南京大学工程管理学院讲师。主要研究方向为金融市场计量与金融工程。已在管理科学学报、《数量经济技术经济研究、《统计研究》等学术期刊发表论文10余篇,主持的项目包括国家自然科学基金青年项目71401071、教育部人文社会科学研究青年项目14YJC790025、江苏省自然科学基金青年项目BK20130589等。
目錄
前言
第1章 绪论
1.1 研究范围与基本概念界定
1.2 投资者的偏好假设与资产定价
1.3 正态和非正态分布假设下的波动率建模
1.4 正态和非正态分布假设下的风险测量
1.5 问题的提出前言
第1章 绪论
1.1 研究范围与基本概念界定
1.2 投资者的偏好假设与资产定价
1.3 正态和非正态分布假设下的波动率建模
1.4 正态和非正态分布假设下的风险测量
1.5 问题的提出
1.6 研究内容与结构安排
1.7 本书的主要创新点
第2章 高阶矩特征的存在性及其非参数检验
2.1 相关研究回顾
2.2 模型方法
2.3 样本描述
2.4 实证结果
2.5 本章小结
2A 条件高阶矩的部分核估计图形
第3章 高阶矩特征的产生机制分析
3.1 相关研究回顾
3.2 模型方法
3.3 样本说明及一些初步的结果
3.4 实证结果
3.5 本章小结
3A 偏态方程的其他估计结果
3B 峰态方程的其他估计结果
第4章 动量效应和反转效应:基于高阶矩CAPM的再检验
4.1 相关研究回顾
4.2 投资组合的构建
4.3 引入高阶矩风险因子评价投资组合的收益率
4.4 数据说明
4.5 动量组合与反转组合的收益率
4.6 实证结果
4.7 本章小结
4A 动量策略下HMCAPM的回归结果
4B 反转策略下HtMCAPM的回归结果
第5章 引入高阶矩的波动率预测绩效比较:参数化方法
5.1 相关研究回顾
5.2 模型设定
5.3 模拟分析
5.4 实证分析
5.5 本章小结
5A 服从SKEWT分布的随机数生成算法
5B 基于最小二乘方法比较各分布假设下GARCH族模型的预测绩效
5C 基于SPA方法比较各分布假设下GARCH族模型的预测绩效
第6章 引入高阶矩的波动率预测绩效比较:半参数方法
6.1 相关研究回顾
6.2 模型方法
6.3 数据说明与实证结果
6.4 本章小结
第7章 引入高阶矩的VaR预测:高阶矩可行域未必越广越好
7.1 相关研究回顾
7.2 三种偏斜厚尾分布及其高阶矩可行域
7.3 模型方法
7.4 样本描述
7.5 实证结果
7.6 本章小结
7A 六种分布在样本内拟合VaR的UC检验
7B 六种分布在样本外预测VaR的UC检验
第8章 总结与研究展望
8.1 总结与创新点
8.2 研究展望
参考文献

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 台灣用户 | 香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.