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『簡體書』基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究

書城自編碼: 2513175
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟保險
作者: 何林
國際書號(ISBN): 9787513031189
出版社: 知识产权出版社
出版日期: 2014-12-29
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 188/190000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 324

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《 连续时间下确定缴费型养老金的最优化管理 》
編輯推薦:
有创新性的、贴近市场,可以为资金管理者提供投资方案建议,为资金委托者提供参考基准。
內容簡介:
保险公司利润的主要来源为承保利润和投资利润。随着保险市场竞争的加剧,承保利润的空间减小,投资利润成为支持保险公司成长的主要驱动力。保险公司管理者需要制定动态的、全局最优的资金管理策略,来实现资金的增值,以满足潜在的赔偿和给付要求。保险资金运用管理成功与否,将关系到保险公司的偿付实力以及可持续发展。由于非寿险和寿险资金的来源特性不同,其运作模式和管理目标都存在差异。本书将分别针对非寿险保险公司和养老金管理公司建立模型,研究其管理者的最优动态资产配置方案。借助变分方法、随机分析、金融经济学中的相关理论和方法,我们将创造性地解决这一类随机最优控制问题的最优解。此外,借助Monte Carlo方法和实证金融学的方法,我们将检验相关理论结果的现实适用性。本课题的结果可以为保险资金管理者制定最优策略做参考,为资金委托者实现最优目标做依据,为金融监管者设定监测目标做基准。
關於作者:
姓名:何林所在单位及职称:中国人民大学, 财政金融学院保险系,讲师教育经历:200409-200907, 清华大学,高等研究中心,博士200009-200407,清华大学,数学系,本科研究工作经历:200909-至今,中国人民大学, 财政金融学院,讲师 作者长期从事保险资产管理、养老金管理以及随机控制在保险中的应用等问题的研究。发表SSCI检索论文7篇,其中在保险经济学的顶尖杂志Insurance: mathematics and economics发表论文5篇。
目錄
第一章 绪论
第二章 研究思路
第三章 非寿险公司资金管理问题研究
第四章 考虑融资过程的非寿险公司最优资金管理模型
第五章 考虑带有固定费用融资过程模型
第六章 带复杂的约束条件的非寿险公司最优控制问题
第七章 资本市场投资收益与保险公司保险公司承保收益变动相关的模型
第八章 非寿险资金管理研究总结及进一步研究的方向
第九章 养老金资金管理问题研究
第十章 DC型养老金积累阶段的资金管理问题
第十一章 ELA模型养老金分配阶段的最优投资问题
第十二章 养老金资金管理研究总结及进一步的研究方向
参考文献

 

 

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