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| 內容簡介： |
麻煩的金融計算，用Excel即可輕鬆搞定！
四大主題：
◎模型簡介及公式說明
◎Excel表單建置
◎模型的運用範例
◎VBA程式設計
StepbyStep說明Excel表單建置與VBA設計程序，37個實務範例，幫助您輕鬆掌握、深入理解金融計算在商品評價及風險管理上的運作。
金融計算是一門結合財務工程與程式語言的學科，它不涉及複雜的公式推導，而是將財務工程最終導出的模型程式化，並運用在金融實務操作上。
本書選用MicrosoftExcel這個最為人熟悉且運用普遍的計算工具，透過本書，讀者能學習到實務上常用的財務工程模型，並了解如何運用VBA將這些模型程式化，再透過Excel表單簡易操作並運用。書中的表單介面為作者累積多年教學與實務經驗所設計，透過表單的呈現，期望讀者能對財工模型有更深刻的理解，是一本最實用的金融計算入門書籍。
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| 目錄：
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Unit1 VBA
Chapter1：VBA
1-1 認識ExcelVBA1-2
1-2 資料型態DataType與變數1-5
1-3 陣列array1-8
1-4 運算子1-10
1-5 流程控制指令1-12
1-6 Sub及Function1-14
1-7 通用程序與內建函數的調用1-17
Chapter2：規劃求解
2-1 規劃求解Solver.xlam2-2
2-2 投資組合管理2-9
2-3 最適投資組合表單建置2-12
2-4 範例2-16
2-5 自訂函數2-19
Unit2 選擇權評價
Chapter3：Black-Scholes公式
3-1 股價的隨機過程3-2
3-2 Black-Scholes3-3
3-3 Greeks3-5
3-4 選擇權避險策略3-9
3-5 隱含波動率Impliedvolatility3-11
3-6 Black-Scholes表單建置3-14
3-7 Black-Scholes一般式3-22
3-8 Black-Scholes一般式表單建置3-30
3-9 自訂函數3-32
Chapter4：樹狀結構
4-1 二元樹模型BinomialOptionPricingModel4-2
4-2 二元樹模型Greeks4-12
4-3 二元樹模型表單建置4-13
4-4 Boyle三元樹4-20
4-5 Boyle三元樹表單建置4-22
4-6 自訂函數4-24
Chapter5：有限差分法FiniteDifferences
5-1 顯式有限差分法ExplicitFiniteDifferences5-3
5-2 隱式有限差分法ImplicitFiniteDifferences5-8
5-3 有限差分法表單建置5-14
5-4 自訂函數5-18
Chapter6：蒙地卡羅模擬法MonteCarloSimulation
6-1 隨機亂數RandomNumber6-2
6-2 蒙地卡羅模擬法MonteCarloSimulation6-7
6-3 蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置6-14
6-4 蒙地卡羅模擬法─最小平方法LSM表單6-18
6-5 自訂函數6-19
Unit3 固定收益
Chapter7：債券
7-1 債券價格7-2
7-2 隱含殖利率7-4
7-3 債券敏感性分析7-5
7-4 債券價格表單建置7-11
7-5 自訂函數7-13
Chapter8：利率期間結構
8-1 利率期間結構8-2
8-2 即期利率與遠期利率8-4
8-3 調整期間法8-7
8-4 拔靴法BootstrapMethod8-12
8-5 計量估計法8-17
8-6 自訂函數8-30
Chapter9：利率均衡模型
9-1 Vasicek1977Model9-2
9-2 Cox,Ingersoll,andRoss1985Model9-5
9-3 一般均衡模型表單建置9-8
9-4 自訂函數9-14
Chapter10：Hull-White利率三元樹
10-1 Hull-White1990,1994aModel10-2
10-2 三元樹表單建置10-14
10-3 浮動利率債券10-17
10-4 參數校準Calibration10-21
10-5 參數校準表單建置10-26
10-6 自訂函數10-28
Unit4風險管理
Chapter11：市場風險─風險值ValueatRisk；VaR
11-1 風險值ValueatRisk；VaR11-2
11-2 風險值的衡量方法11-3
11-3 回朔測試11-19
11-4 自訂函數11-26
Chapter12：信用風險─選擇權模型
12-1 以選擇權模型衡量信用風險12-2
12-2 牛頓拉福森法12-5
12-3 選擇權模型表單建置12-8
12-4 自訂函數12-13
參考文獻13-1
附錄：如何使用附帶表單範例檔案 14-1
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