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內容簡介： 《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》所说的Portfolio理论是现代证券投资理论中最主要的理论，它的中心思想就是在给定约束的前提下，如何获取一个最优的投资组合。《中国科学技术大学精品教材：证券投资Portfolio理论》主要包括两大部分：第一部分为经典的Portfolio理论，主要是为本科生而编写的，包括证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的最优控制等内容；第二部分为随机Portfolio理论，这是近几年发展起来的，主要是为研究生而编写的，包括随机Portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造Portfolio和随机Portfolio权数的有序过程等内容。 目錄： 总序 前言 第一章 证券的收益 第一节 基本的收益描述 第二节 证券组合收益率的估计 第三节 投资组合线 第二章 投资风险的衡量 第一节 期望值准则 第二节 期望效用理论 第三节 M.V准则 第四节 两个例子 第三章 组合投资模型 第一节 绝对风险厌恶模型 第二节 有效集模型 第三节 有效集的几何算法 第四节 非负性组合系数的求解 第五节 含无风险资产的有效集 第四章 资本资产定价模型 第一节 CAPM模型及其条件 第二节 CAPM模型的另一种推导方法 第三节 CAPM模型的应用 第四节 关于CAPM的实证研究 第五节 条件放宽下的CAPM模型 第六节 套利定价模型 第五章 含消费的动态投资组合的最优化 第一节 最优化模型与控制规划 第二节 HJB方程的导出 第三节 HJB方程的求解思路 第四节 线性调制器 第五节 最优消费和投资的决策 第六节 两基金定理 第六章 随机Portfolio理论基础 第一节 股价过程 第二节 市场Portfolio过程 第三节 相对收益率 第四节 长期Portfolio行为 附录

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