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1977年生，经济学博士，毕业于中南财经政法大学金融学专业，现为中南财经政法大学武汉学院经济贸易系讲师。长期从事金融与国际贸易方面的教学与研究，主编教材《政治经济学》、参编教材《现代进出口实务》，在《经济学动态》、《新金融》等期刊上公开发表经济类论文多篇。独立翻译国外投资类书籍《点绿成金》、《投资黄金必备策略》、《祖鲁法则》及引进教材《鲍尔货币金融学》，翻译工作量近100万字，参与国家自然科学基金、国家社会科学基金及教育部人文社会科学研究项目多项。 目錄： 目录 导 论 （1）…………………………………………………………………………… 一、选题背景及研究意义 （2）……………………………………………… 二、基本概念界定 （4）……………………………………………………… 三、国内外文献综述 （5）…………………………………………………… 四、研究内容与思路 （12）………………………………………………… 五、研究方法及创新之处 （14）…………………………………………… 第一章 资本监管的理论基础及最新趋势 （16）………………………………… 第一节 资本监管有效性分析的理论基础 （17）…………………………… 一、金融监管的必要性 （17）……………………………………………… 二、有关金融监管有效性的争论 （22）…………………………………… 第二节 金融监管理论的演变 （26）………………………………………… 一、 20世纪30年代以前:金融监管理论的萌芽 （26）…………………… 二、 20世纪30—70年代:严格监管，安全优先 （28）…………………… 三、 20世纪70—80年代:金融自由化，效率优先 （29）………………… 四、 20世纪90年代以来:安全与效率并重的金融监管理论 （30）……… 五、《巴塞尔协议》反映出的监管思想的根本转变 （31）………………… 第三节 《第三版巴塞尔协议》与银行业监管国际趋势 （32）……………… 一、《第三版巴塞尔协议》的核心内容 （33）……………………………… 二、《第三版巴塞尔协议》对于银行监管模式的创新 （35）……………… 第二章 隐性担保间接影响资本监管有效性的模型分析 （38）………………… 第一节 隐性担保下的银行风险承担行为模型 （39）……………………… 一、隐性担保下的银行风险承担行为模型 （40）………………………… 二、隐性担保下银行风险承担行为模型的相关分析 （42）……………… 第二节 隐性担保对资本监管有效性的间接影响 （46）…………………… 一、完全隐性担保对资本监管有效性的间接影响 （46）………………… 二、不完全隐性担保对资本监管有效性的间接影响 （47）……………… 三、隐性担保的方式选择对于中国银行业资本监管的启示 （49）……… 2 第三章 隐性担保下中国银行业资本监管的现实考察 （50）…………………… 第一节 中国银行业隐性担保产生的原因及现状 （51）…………………… 一、中国银行业隐性担保产生的原因 （51）……………………………… 二、中国银行业隐性担保状况分析 （53）………………………………… 第二节 中国银行业资本监管制度的变迁及效果 （59）…………………… 一、中国银行业资本监管制度的初步建立 （59）………………………… 二、中国银行业资本监管制度的完善 （61）……………………………… 三、中国银行业资本监管制度的国际化 （64）…………………………… 第四章 不同存款保险体系下资本监管效果的对比 （68）……………………… 第一节 资本监管面临的不同存款保险体系 （69）………………………… 一、显性存款保险制度与隐性担保制度的对比分析 （69）……………… 二、显性存款保险与隐性担保的替代模型分析 （75）…………………… 第二节 显性存款保险下的美国银行业资本监管状况 （78）……………… 一、美国的显性存款保险制度及其运行机制 （78）……………………… 二、 2008—2009年金融危机前美国的资本监管 （81）…………………… 三、金融危机中美国显性存款保险和资本监管的联合效果 （82）……… 第三节 不同存款保险体系下资本监管效果的比较 （89）………………… 一、不同存款保险体系影响资本监管效果的机理 （89）………………… 二、金融危机时期中美银行业资本监管效果的对比 （92）……………… 第五章 隐性担保下中国银行业资本监管有效性的实证分析 （95）…………… 第一节 隐性担保下中国银行业资本监管有效性模型的设定 （96）……… 一、理论假设 （96）………………………………………………………… 二、隐性担保下中国银行业资本监管有效性模型的设定 （96）………… 三、样本的选取及数据说明 （99）………………………………………… 第二节 隐性担保下中国银行业资本监管有效性实证的结果及分析 （101）… 一、隐性担保下中国银行业资本监管有效性的实证结果 （101）………… 二、实证结果分析 （101）…………………………………………………… 三、实证结论及启示 （105）………………………………………………… 第六章 隐性担保的退出与中国存款保险模式的现实选择 （107）……………… 第一节 隐性担保的逐步退出是大势所趋 （108）…………………………… 一、中国存款保险制度变迁的动因———基于国家效用函数的分析 （108）… 二、从隐性担保转向显性存款保险制度有可能降低道德风险 （110）…… 三、隐性担保与“大而不倒”问题 （113）…………………………………… 3 四、隐性担保退出的可行性和必要准备 （115）…………………………… 第二节 适合中国的显性存款保险制度的设计 （118）……………………… 一、中国加快推出显性存款保险制度的意义 （118）……………………… 二、显性存款保险制度发展的国际趋势 （120）…………………………… 三、中国建立显性存款保险制度的环境优化 （124）……………………… 四、适合中国的显性存款保险制度框架 （129）…………………………… 第三节 实现隐性担保与显性存款保险的平衡 （133）……………………… 一、全球隐性担保与显性存款保险共存的现实 （133）…………………… 二、实现隐性担保与显性存款保险间的平衡 （134）……………………… 第七章 隐性担保下提高中国银行业资本监管有效性的建议 （138）…………… 第一节 构建银行业资本监管的激励相容机制 （139）……………………… 一、银行业资本监管中“三大支柱”相配合的意义 （139）………………… 二、实现银行业资本监管激励相容的具体途径 （147）…………………… 第二节 完善现有的资本监管框架 （156）…………………………………… 一、微观审慎监管和宏观审慎监管相结合 （156）………………………… 二、提高资本工具质量，引入杠杆率监管标准 （161）…………………… 三、构建逆周期的动态资本监管体系 （163）……………………………… 结论及展望 （167）…………………………………………………………………… 参考文献 （169）……………………………………………………………………… 附录A 2004—2012年中国银行业资本监管有效性实证的原始数据 （175）… 后 记 （179）………………………………………………………………………… 內容試閱： 前言 在当今世界绝大多数国家或地区的所有经济部门中，银行占据着独一无二 的显要地位。因此，对银行业的有效监管是稳健的经济环境的重要组成部分，直 接关系到一个国家金融体系的稳定。然而银行业也是最容易引发系统性危机的 部门。因此，引入资本监管制度来防范银行危机，进而维护金融体系的稳定，成 为一国金融安全网中重要的一环。2008—2009年的全球金融危机充分暴露出 现有资本监管制度的缺陷，学术界和各国的监管当局都在探讨如何完善现有的 资本监管框架。尽管中国的银行业在这一轮危机中遭受的直接损失并不是太 大，但是主要商业银行的资本充足率也有所下降。由于多年来中国存在政府对 银行体系（尤其是国有商业银行）的隐性担保，导致市场约束作用减弱，现有的资 本监管制度缺乏激励相容性。与建立了显性存款保险制度的国家相比，中国银 行业的道德风险有可能更为严重。此外，中国银行业的资本监管框架还存在着 一些不足，导致银行业资本监管的有效性不足。因此，本书拟对隐性担保背景下 中国银行业资本监管的现实情况展开分析，探讨为提高银行业资本监管的有效 性，中国是否有必要建立相应的显性存款保险制度，进而提出完善现有资本监管 框架、构建资本监管的激励相容机制的可行性建议。 本书遵循“文献研究—理论模型分析—比较分析—实证分析—政策建议”的 研究思路。在研究过程中，综合运用了多种研究方法。通过建立一个两期经济 分析模型，以理论建模的方法来探讨隐性担保和资本约束对银行风险承担激励 的联合影响;通过对比研究隐性担保和显性存款保险制度，以及这两种制度与资 本监管的联合效果等内容，探讨为提高资本监管的有效性，隐性担保是否有必要 逐步退出，并建立显性存款保险制度;通过对中国银行业不同阶段资本监管有效 性的动态研究，以及前面的静态模型分析，从静态与动态相结合的角度揭示隐性 担保下中国银行业资本监管的特殊性，进而探讨资本监管制度的完善方向。此 外，本书还在规范分析的基础上，通过构建隐性担保下中国银行业资本监管有效 性的模型，利用计量经济学的方法对2004年以来的经验数据进行了实证分析， 体现了规范分析与实证分析的结合。 本书主要研究了隐性担保下中国银行业资本监管的有效性。除导论、结论 Ⅱ 及展望外，全书共分为七章，可以划分为三大部分。 第一部分是第一章，首先回顾了有关金融监管必要性和有效性的理论，以及 金融监管理论的演变;再对当前资本监管的国际趋势———《第三版巴塞尔协议》 的核心内容及其所确立的新的银行监管模式进行了简单介绍，以作为后续资本 监管有效性分析的基础。 第二部分是第二章至第五章，是全书立论的依据。第二章运用了一个两期 经济分析框架，来分析隐性担保对银行风险承担行为的影响，以考察隐性担保是 否减弱了市场约束，进而探讨隐性担保对银行业资本监管有效性的间接影响，并 结合中国的现实情况提出相应的政策建议。第三章对隐性担保下中国银行业资 本监管的现实情况进行了考察，揭示出中国银行业资本监管的特殊性，以为后文 的政策建议提供铺垫。第四章对不同存款保险体系下中国和美国银行业资本监 管的效果进行了对比，指出显性存款保险和隐性担保并无绝对的优劣，而是适用 于不同的政治经济环境;而在金融危机时期，隐性担保能更好地发挥维持公众信 心和金融体系稳定的作用。第五章通过构建银行资本与风险调整的联立方程， 利用2004年以来的经验数据，对隐性担保下中国银行业资本监管的有效性进行 了实证分析。从实证结果来看，中国银行业目前的资本监管有效性不足，并且银 行盈利与资本充足水平变动的关系并不密切。中国银行业资本监管有效性不足 的原因可能在于政府的隐性担保，以及缺乏事实上的市场退出机制。因此，有必 要改进银行现有的资本补充方式，并增强资本监管体制的激励相容性。 第三部分是第六章至第七章，是全书的政策建议部分，探讨为了更好地发挥 金融安全网的作用，中国存款保险模式的现实选择，以及资本监管制度今后的发 展方向。第六章基于国家效用函数成本收益的视角，探讨中国存款保险制度变 迁的动因;分析了从隐性担保转向显性存款保险制度时道德风险的转变，以及隐 性担保下“大而不倒”的问题，进而得出隐性担保应当逐步退出银行业，并最终实 现隐性担保与显性存款保险之间平衡的重要结论。第六章还探讨了适合中国的 显性存款保险制度的设计，以及实现隐性担保与显性存款保险之间平衡的具体 途径，如淡化国家的出资人角色、减少政府的行政干预、明确政府有条件救助的 具体标准等。依据前文的分析内容，第七章提出可以从两方面着手来提高中国 银行业资本监管的有效性。一是构建银行业资本监管的激励相容机制，指出要 重视最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束这“三大支柱”的配合，并 提出了实现资本监管激励相容的具体途径，包括加快银行体制改革的步伐，培育 市场参与主体，优化市场约束发挥作用的环境等等。二是紧跟《第三版巴塞尔协 议》的最新监管理念，完善现有的资本监管框架，如实现微观审慎监管与宏观审 慎监管的结合，构建逆周期的动态资本监管体系等等。 Ⅲ 中国银行业资本监管有其自身的特点，不能简单地照搬国际上发达国家通 行的标准，因此，本研究最终得出如下结论:为了提高中国银行业资本监管的有 效性，政府有必要改变现有的隐性担保方式，从完全的隐性担保转变为不完全的 隐性担保，以减轻银行业的道德风险;由于国有（控股）银行在银行体系中的重要 地位，以及金融安全对经济、社会稳定的影响，政府的隐性担保必须继续存在;目 前中国的资本监管框架基本适应国际监管标准，然而还存在着一些不足，加上政 府隐性担保的存在弱化了银行所面临的市场约束，影响了资本监管制度充分发 挥其作用;适合中国的存款保险制度设计，可以为银行业资本监管有效性的提高 创造一个良好的制度环境等。 从国内外的研究现状来看，目前理论界对隐性担保与银行道德风险、市场约 束之间的关系研究较多，而对隐性担保和资本监管的相关性与共同作用则研究 较少，使用经验数据进行的相关实证也并不多。基于隐性担保与银行业资本监 管的关系展开相关的研究，可以在一定程度上促进银行监管理论的完善。同时， 对这一领域进行深入研究，不仅可以为银行业监管当局完善现有的资本监管框 架提供一些理论上的参考，也可以为银行监管实际工作人员构建资本监管的激 励相容机制、提高资本监管的效果提供有益借鉴。此外，此书的出版还可以帮助 关注银行监管领域的研究者开拓思路，也有助于其他感兴趣的读者深入了解隐 性担保下中国银行业资本监管的实践。 与国内外同类书籍相比，本书的特点如下。 （1）研究角度较新。国内外少有学者研究隐性担保与银行业资本监管之间 的关系，对这两个因素对银行风险承担行为的共同影响的研究也较少。为了让 中国的资本监管不流于形式，并促使金融安全网更有效地发挥其稳定金融体系 的作用，对这一领域的研究有较强的理论与现实意义。 （2）国内外学者在研究隐性担保相关问题时，多注重对隐性担保与市场约 束之间的关系进行理论分析。而本书将尝试构建一个理论分析框架，对比分析 不同存款保险体系对银行业资本监管有效性的影响。 （3）由于存款保险模式的设计是否合理，直接关系到资本监管制度有效性 的发挥，因此本书通过考察全球处理问题金融机构的实践，提出了不同于其他学 者的新观点:无论是否存在显性的存款保险制度，在危机时期政府实际上都对金 融体系提供了隐性担保。在中国目前的环境下，政府的隐性担保完全退出并不 现实，所以中国在考虑建立显性存款保险制度时，必须注意隐性担保与显性存款 保险制度之间的平衡。 本书的研究虽然有一定的前瞻性，但是所选的经验数据时间跨度较短，在实 证研究中也仅使用了一种计量分析方法，因此，研究尚存在一定的局限性。同时 Ⅳ 由于本人的知识水平和工作经验有限，难以对该问题的各个方面进行全面深入 的研究，在某些细节性问题上的分析也较为简单，这些都有待笔者在今后的研究 中不断完善。 在本书的写作过程中，参考了众多的文献，在此一并向相关作者表示感谢! 由于笔者的学术水平有限，书中错误和疏漏之处在所难免，衷心希望广大读 者批评指正。 作 者 2014年3月

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